August 16, 2019 / 2:18 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸、長期金利は-0.255%に低下

    [東京 16日 ロイター] -   
    <11:12> 国債先物が続伸、長期金利は-0.255%に低下 
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の154円96銭と続伸し、午前の取引
を終えた。日銀による長期対象の国債買入予定額が小幅な減額となったことから、市場で
は買い安心感が広がった。一時155円01銭まで上昇し、中心限月としての過去最高値
を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日1.5bp低いマイナ
ス0.255%まで低下した。

  市場では「小幅な減額にとどまったことで、先物が上昇し、(現物債市場の)金利低
下圧力が強まった。海外金利の低下につれて、円金利がずるずると低下することを日銀は
容認しているようにみえる。(オペ結果については)市場参加者がここでいったん利食い
するのか、今後の金利低下見込むのか、注目している」(外資系証券)との声が聞かれた
。
 
  現物市場では、超長期ゾーンは軟調。来週20日に20年債入札を控えて調整地合い
が強まっている。新発20年債は前日と横ばいの0.065%。新発30年債は前日比1
.0bp高い0.165%。新発40年債は日比1.5bp高い0.190%。一方で、
中期ゾーンは小じっかり。新発5年債は前日比1.5bp低いマイナス0.335%。
 
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.075%
を中心に取引された。積み期初日を迎え、「一部の金融機関による資金調達の動きはしっ
かりしているが、全体的には落ち着いている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月
金利先物は動意薄。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.11%台半ばとの予想が出ている。

 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.295  -0.288  -0.008  10:59
 5年    -0.334  -0.327  -0.009  11:01
 10年   -0.254  -0.247  -0.009  11:01
 20年    0.062   0.069   0.003  10:58
 30年    0.162   0.169   0.009  11:00
 40年    0.185   0.193   0.012  10:59
 
    <10:20> 長期金利は一時-0.255%に低下、オペ300億円減は想定通りとの声
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.255%に低下した。日銀
の残存期間5─10年の国債を対象にした買い入れオペは前回比300億円の減少となっ
たが、長期金利の低下圧力を止められていない。
    
    市場では「日銀オペの300億円減はコンセンサス通りで市場に大きな影響は出てい
ない。むしろ大幅な減額がなかったということで、買い安心感も出ているようだ。円高を
警戒して減額したが、マネタリーベースの拡大方針もあり、大幅な減額は難しいというこ
とだろう。長期金利は海外市場次第で再び低下していくとみている」(国内銀行)との声
が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.295  -0.288   -0.008    10:25
 5年     -0.335  -0.327   -0.009    10:23
 10年    -0.253  -0.247   -0.009    10:25
 20年     0.064   0.071    0.005    10:25
 30年     0.162    0.17     0.01    10:25
 40年     0.185   0.194    0.013    10:25
 

    
    <10:15> 日銀が長期債オペ通告、買入額は300億円減の4500億円

   日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年
超10年以下」で買入予定額4500億円となり、前回比300億円減額した。

   国債先物はしっかり。日銀オペ通告直後に、先物9月限は一時前日比10銭高の15
5円01銭まで上昇し、中心限月としての過去最高値を更新した。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前日比1.0bp低いマイナス0.25%で推移している。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.295  -0.286  -0.006  10:13
 5年    -0.33  -0.321  -0.003  10:13
 10年  -0.253  -0.245  -0.007  10:13
 20年   0.062    0.07   0.004  10:13
 30年   0.165   0.173   0.013  10:13
 40年   0.186   0.195   0.014  10:13
 
    <08:58> 国債先物はほぼ横ばいで寄り付く、長期金利は-0.250%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1銭安の154円90銭とほぼ横ばいで寄り
付いた。その後はじりじりと上げ幅を拡大している。日銀による長期対象の国債買い入れ
オペを控えて、オファー額の減額への警戒感が広がっている。10年最長期国債利回り(
長期金利)は節目となるマイナス0.250%で出合いを付けた。

    市場では「オファー額が据え置き、もしくは小幅な減額にとどまった場合、前回の中
期・超長期オペの買入額の修正と同様に相場への影響は限定的となるだろう」(国内証券
)との声が聞かれた。 
 
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.29  -0.281  -0.001  8:56
 5年    -0.33  -0.322  -0.004  8:56
 10年  -0.249  -0.241  -0.003  8:56
 20年   0.054   0.066       0  8:56
 30年   0.145   0.154  -0.006  8:56
 40年   0.165   0.176  -0.005  8:56
 
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