August 21, 2019 / 4:18 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:超長期ゾーンはしっかり、国債先物は上げ幅縮小

    [東京 21日 ロイター] -    
    <13:10> 超長期ゾーンはしっかり、国債先物は上げ幅縮小

    超長期ゾーンは後場に入ってもしっかり。新発30年債利回りは前日比2.0bp低
い0.175%。市場では「年限長期化に向けた買いが入っているようだ。絶対金利水準
やロールダウンの観点からもバランスが取れている30年債は買いやすいのだろう」(国
内証券)との声が出ている。新発20年債は同1.0bp低下の0.080%で推移して
いる。
    
    国債先物は上げ幅を縮小。先物9月限は前営業日から横ばいの154円92銭近辺で
推移している。

 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.304  -0.297   -0.009   12:39
 5年     -0.341  -0.334   -0.005   13:07
 10年    -0.246  -0.238   -0.003   13:09
 20年     0.077   0.084    -0.01   13:09
 30年     0.173   0.179   -0.018   13:09
 40年     0.191   0.201   -0.028   13:09
 

    <11:33> 日銀の短国買入結果、応札倍率は3.71倍に上昇
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.004%。平均落札利回り格差がプラス0.010%となった。今回の買入予定額は前
回と同額の5000億円。応札額は1兆8586億円、落札額は5003億円。応札倍率
は3.71倍と前回(2.15倍)から上昇した。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.308    -0.3   -0.012    11:01
 5年     -0.344  -0.336   -0.007    11:01
 10年    -0.249   -0.24   -0.005    11:01
 20年     0.072   0.079   -0.015    10:54
 30年     0.167   0.174   -0.023    10:59
 40年     0.188   0.199    -0.03    11:00
 

    
    <11:05> 国債先物は続伸で引け、好需給の超長期債中心に金利低下
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比3銭高の154円95銭と続伸で午前の取引
を終えた。一時155円03銭まで上昇し、中心限月としての過去最高値を更新した。イ
タリア政局や英国の欧州連合(EU)離脱を巡る懸念でリスク回避が強まった欧米市場の
流れを引き継ぎ、買い優勢な展開となった。
    
    現物市場は、前日の20年債入札や7月の公社債店頭売買高で好需給が確認された超
長期債を中心に金利が低下した。新発20年債は同1.5bp低下の0.075%、新発
30年債は同2.5bp低下の0.170%。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
0.5bp低下のマイナス0.245%となった。

    市場の関心は、23日に予定されている米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれ
る年次経済シンポジウムでのパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長講演に向いている
。追加的な金融緩和の示唆を期待する声も多い。
    
    ただ、みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏は「ハト派的な内容にな
るとみられるが、市場はすでに高い金融緩和期待を織り込んでしまっている。利下げサイ
クルに入るとの示唆ぐらいでないと市場は満足しないだろう。失望と受け取られれば、短
期的な金利上昇材料とされる可能性もある」と指摘。過度な期待は禁物と話している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.070%
を中心に取引された。「レポレートが低下気味であり、調達の動きも落ち着いている」(
国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はやや強含み。
    
    日銀が通告した国庫短期証券(TB)買い入れオペのオファー額は5000億円と、
市場のコンセンサス通りとなった。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.308    -0.3   -0.012    11:01
 5年     -0.344  -0.336   -0.007    11:01
 10年    -0.249   -0.24   -0.005    11:01
 20年     0.072   0.079   -0.015    10:54
 30年     0.167   0.174   -0.023    10:59
 40年     0.188   0.199    -0.03    11:00
 

    
    <09:37> 国債先物9月限は強含み、中心限月としての最高値更新
    
    国債先物は強含み。9月限は一時、前営業日比11銭高の155円03銭まで上昇し
、中心限月としての過去最高値を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1
.0bp低下のマイナス0.250%。
    市場では「海外金利の低下にともない円債金利も低下している。日銀の2度のオペ減
額でも、世界的なフラットニングの流れは止められないようだ」(国内証券)との声が出
ている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.306    -0.3   -0.012     9:37
 5年      -0.35  -0.342   -0.013     9:35
 10年    -0.254  -0.247   -0.012     9:37
 20年     0.069   0.076   -0.018     9:35
 30年     0.165   0.172   -0.025     9:35
 40年     0.189     0.2   -0.029     9:35
 
    
    <08:50> 国債先物は続伸で寄り付く、不安定な欧州政治でリスク回避

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比3銭高の154円95銭と続伸で寄り付いた
。イタリア政局や英国の欧州連合(EU)離脱を巡る懸念でリスク回避が強まった欧米市
場の流れを引き継いでいる。ただ、米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれる年次経
済シンポジウムでのパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長講演を23日に控えて、様
子見気分も強い。    
    
    市場では「前日の20年債入札では、過去最低利回りでも一定の需要が確認された。
7月の公社債店頭売買高では、海外勢は約5年ぶりの規模で超長期債を買い越していた。
好需給の超長期債を中心に買い優勢となりそうだ」(国内証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.303  -0.295   -0.007     8:50
 5年     -0.343  -0.334   -0.005     8:49
 10年    -0.248  -0.239   -0.004     8:47
 20年      0.08   0.089   -0.005     8:47
 30年     0.181    0.19   -0.007     8:50
 40年     0.206   0.216   -0.013     8:50
 
    

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