August 21, 2019 / 6:18 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸で引け、長期金利は-0.245%に低下

    [東京 21日 ロイター] -    
    <15:11> 国債先物は小幅続伸で引け、長期金利は-0.245%に低下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の154円93銭と小幅続伸して取引を終えた。前日の欧
米債高の流れを引き継ぎ、朝方は買いが先行。一時155円03銭まで上昇し、中心限月ベースとしての過
去最高値を更新した。その後はじりじりと上げ幅を縮小し、前日終値を挟んで小動きとなった。10年最長
期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低いマイナス0.245%。
                
   現物市場では、超長期ゾーンがしっかり。新発30年債は前日比1.5bp低い0.180%。新発
40年債は同1.5bp低い0.205%。「実需による買いがしっかり入っている」(外資系証券)とい
う。中期ゾーンもこじかっり。
  
   翌日22日の流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下)については「足元の中短期ゾーンの
強さを踏まえると、5年ゾーンを中心に買いが入り、無難に通過するのではないか」(国内証券)との声が
聞かれた。  
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.059%)とほぼ横
ばいの見通し。「金融機関による資金調達の動きは急ぐ様子も見られず、落ち着いている」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.306    -0.3   -0.012   15:11
 5年     -0.341  -0.334   -0.005   15:02
 10年    -0.246  -0.239   -0.004   15:11
 20年     0.077   0.084    -0.01   15:05
 30年     0.177   0.184   -0.013   15:08
 40年     0.198   0.206   -0.023   15:10
 
   
    <13:10> 超長期ゾーンはしっかり、国債先物は上げ幅縮小

    超長期ゾーンは後場に入ってもしっかり。新発30年債利回りは前日比2.0bp低い0.175%。
市場では「年限長期化に向けた買いが入っているようだ。絶対金利水準やロールダウンの観点からもバラン
スが取れている30年債は買いやすいのだろう」(国内証券)との声が出ている。新発20年債は同1.0
bp低下の0.080%で推移している。
    
    国債先物は上げ幅を縮小。先物9月限は前営業日から横ばいの154円92銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.304  -0.297   -0.009   12:39
 5年     -0.341  -0.334   -0.005   13:07
 10年    -0.246  -0.238   -0.003   13:09
 20年     0.077   0.084    -0.01   13:09
 30年     0.173   0.179   -0.018   13:09
 40年     0.191   0.201   -0.028   13:09
 

    <11:33> 日銀の短国買入結果、応札倍率は3.71倍に上昇
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.004%。平均
落札利回り格差がプラス0.010%となった。今回の買入予定額は前回と同額の5000億円。応札額は
1兆8586億円、落札額は5003億円。応札倍率は3.71倍と前回(2.15倍)から上昇した。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.308    -0.3   -0.012    11:01
 5年     -0.344  -0.336   -0.007    11:01
 10年    -0.249   -0.24   -0.005    11:01
 20年     0.072   0.079   -0.015    10:54
 30年     0.167   0.174   -0.023    10:59
 40年     0.188   0.199    -0.03    11:00
 
    
    <11:05> 国債先物は続伸で引け、好需給の超長期債中心に金利低下
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比3銭高の154円95銭と続伸で午前の取引を終えた。一時1
55円03銭まで上昇し、中心限月としての過去最高値を更新した。イタリア政局や英国の欧州連合(EU
)離脱を巡る懸念でリスク回避が強まった欧米市場の流れを引き継ぎ、買い優勢な展開となった。
    
    現物市場は、前日の20年債入札や7月の公社債店頭売買高で好需給が確認された超長期債を中心に金
利が低下した。新発20年債は同1.5bp低下の0.075%、新発30年債は同2.5bp低下の0.
170%。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.245%となった。

    市場の関心は、23日に予定されている米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれる年次経済シンポ
ジウムでのパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長講演に向いている。追加的な金融緩和の示唆を期待す
る声も多い。
    
    ただ、みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏は「ハト派的な内容になるとみられるが、
市場はすでに高い金融緩和期待を織り込んでしまっている。利下げサイクルに入るとの示唆ぐらいでないと
市場は満足しないだろう。失望と受け取られれば、短期的な金利上昇材料とされる可能性もある」と指摘。
過度な期待は禁物と話している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.070%を中心に取引され
た。「レポレートが低下気味であり、調達の動きも落ち着いている」(国内金融機関)という。ユーロ円3
カ月金利先物はやや強含み。
    
    日銀が通告した国庫短期証券(TB)買い入れオペのオファー額は5000億円と、市場のコンセンサ
ス通りとなった。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.308    -0.3   -0.012    11:01
 5年     -0.344  -0.336   -0.007    11:01
 10年    -0.249   -0.24   -0.005    11:01
 20年     0.072   0.079   -0.015    10:54
 30年     0.167   0.174   -0.023    10:59
 40年     0.188   0.199    -0.03    11:00
 
    <09:37> 国債先物9月限は強含み、中心限月としての最高値更新
    
    国債先物は強含み。9月限は一時、前営業日比11銭高の155円03銭まで上昇し、中心限月として
の過去最高値を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.250
%。
    市場では「海外金利の低下にともない円債金利も低下している。日銀の2度のオペ減額でも、世界的な
フラットニングの流れは止められないようだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.306    -0.3   -0.012     9:37
 5年      -0.35  -0.342   -0.013     9:35
 10年    -0.254  -0.247   -0.012     9:37
 20年     0.069   0.076   -0.018     9:35
 30年     0.165   0.172   -0.025     9:35
 40年     0.189     0.2   -0.029     9:35
 
    
    <08:50> 国債先物は続伸で寄り付く、不安定な欧州政治でリスク回避

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比3銭高の154円95銭と続伸で寄り付いた。イタリア政局や
英国の欧州連合(EU)離脱を巡る懸念でリスク回避が強まった欧米市場の流れを引き継いでいる。ただ、
米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれる年次経済シンポジウムでのパウエル米連邦準備理事会(FR
B)議長講演を23日に控えて、様子見気分も強い。    
    
    市場では「前日の20年債入札では、過去最低利回りでも一定の需要が確認された。7月の公社債店頭
売買高では、海外勢は約5年ぶりの規模で超長期債を買い越していた。好需給の超長期債を中心に買い優勢
となりそうだ」(国内証券)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.303  -0.295   -0.007     8:50
 5年     -0.343  -0.334   -0.005     8:49
 10年    -0.248  -0.239   -0.004     8:47
 20年      0.08   0.089   -0.005     8:47
 30年     0.181    0.19   -0.007     8:50
 40年     0.206   0.216   -0.013     8:50
 
    
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