August 23, 2019 / 4:03 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀オペは5─10年がやや強め、長期金利は-0.245%に低下

    [東京 23日 ロイター] - 
    <12:58> 日銀オペは5─10年がやや強め、長期金利は-0.245%に低下

   中長期対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存3年超5年以
下と残存5年超10年以下はしっかり。需給が引き続き引き締まっているようだ」(国内
証券)との声が聞かれた。

  日銀オペ結果を受けて、10年最長期国債利回り(長期金利)はマイナス0.245
%に低下した。国債先物中心限月9月限は後場に入り、下げ幅をやや縮小。 先物中心限
月9月限は、前営業日比8銭安の154円90銭で推移している。

 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.301  -0.295    0.01    12:53
 5年     -0.336  -0.329   0.009    12:50
 10年    -0.245  -0.238   0.005    12:56
 20年     0.088   0.094   0.008    12:54
 30年     0.193     0.2    0.01    12:56
 40年     0.218   0.227   0.011    12:58
 
    <12:43> 3カ月物TB入札結果は無難、需給は改善方向

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1383%、平均落札利回りはマイナス0.1463%と、
前回(最高:マイナス0.1162%、平均:マイナス0.1222%)に比べて低下し
た。
 
  市場では「無難な結果。実需の買いがしっかり入り、需給が改善方向にある。今月は
日銀が短国オペの買入額を増額したことに加えて、日銀が保有していない市中残高がある
銘柄だったこともあり、ロールダウン需要があったようだ」(国内金融機関)との見方が
出ている。

 TRADEWEB                            
        OFFER    BID     前日   時間
                         比     
 2年     -0.304  -0.297  0.008  12:38
 5年      -0.34  -0.333  0.005  12:40
 10年    -0.246  -0.239  0.004  12:43
 20年     0.085   0.091  0.005  12:43
 30年      0.19   0.196  0.006  12:43
 40年     0.213   0.224  0.008  12:43
 
    <11:05> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.240%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比12銭安の154円86銭と反落で午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇のマイナ
ス0.240%。
    
    海外の調整ムードが円債市場にも波及した。米連邦準備理事会(FRB)当局者2人
が経済が一段と悪化しなければ利下げする理由はないとの見方を示したことなどから米大
幅利下げ期待が後退。売りが優勢な展開となった。
    
    一方、市場では「パウエル議長講演に備えて調整が入ったわけではないので、まだ金
利上昇余地はありそうだ。ただ、イエレン前FRB議長以降、ジャクソンホールでは市場
を刺激するような発言はみられなくなった。過度にイベント視するのも危険だろう」(み
ずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏)との指摘もあった。
    
    新発20年債は前営業日比1.0bp上昇の0.095%、新発30年債は同1.5
bp上昇の0.205%となっている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物は、マイナス0.045─マイナス0.055
%のレンジで推移した。「週末を前に調達に動いた金融機関があったようだ。加重平均は
前日比やや上昇しそうだ」(国内金融機関)とみられている。ユーロ円3カ月金利先物は
やや弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.305  -0.298    0.007    11:01
 5年     -0.336  -0.329    0.009    11:01
 10年    -0.239  -0.232    0.011    11:01
 20年     0.091   0.098    0.012    11:01
 30年     0.198   0.205    0.015    11:01
 40年     0.223   0.233    0.017    11:01
 

    
    <10:11> 日銀が中長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額4000億円)、「同3年超5年以下」(同3600億円)、
「同5年超10年以下」(同4500億円)で、買入予定額はいずれも前回から据え置か
れた。

    国債先物は弱含み継続。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5b
p上昇のマイナス0.240%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.309  -0.302    0.003    10:10
 5年     -0.338   -0.33    0.008    10:10
 10年    -0.241  -0.234    0.009    10:10
 20年     0.093   0.099    0.013    10:10
 30年     0.195   0.205    0.015    10:10
 40年     0.223   0.232    0.016    10:10
 

    
    <08:50> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利-0.240%に上昇

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比7銭安の154円91銭と反落で寄り付いた
。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.24
0%。
    米連邦準備理事会(FRB)当局者2人が経済が一段と悪化しなければ利下げする理
由はないとの見方を示したことなどから米大幅利下げ期待が後退。前日の米債市場で、金
利が上昇した流れを引き継ぎ、円債市場も売り先行で始まっている。ただ、売り一巡後は
「パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長講演を控えて、様子見となりそう」(国内証
券)との見方が多い。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.31  -0.301    0.004     8:51
 5年     -0.338  -0.329    0.009     8:51
 10年    -0.241  -0.233     0.01     8:51
 20年      0.09   0.098    0.012     8:51
 30年     0.194   0.204    0.014     8:50
 40年     0.218    0.23    0.014     8:51
 


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