November 13, 2019 / 6:15 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、「平日」の香港デモ警戒しリスク回避

    [東京 13日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は反発で引け、「平日」の香港デモ警戒しリスク回避
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比19銭高の152円78銭と反発して取引を
終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.050
%。米中通商協議や香港情勢の不透明感から、リスクオンムードが後退。買いが優勢な展
開となった。
    
    マーケットが香港情勢を一段と警戒している1つの理由は、デモが平日に起きるよう
になったためだ。「これまで土日だけだったのが、平日まで起きるようになっている。金
融活動に支障が出かねない。香港は中国の金融の事実上の窓口であり、影響が懸念される
」(外資系証券)という。
    
    あすの5年債入札については、「2年債との逆イールドが解消され、割高感も解消さ
れた。無難な入札になりそうだ」(岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)
との見方が多い。ただ、金利は上昇したとはいえ、依然としてマイナス圏。トレーディン
グ目的でなければ買いにくい。銀行や海外勢など投資家が限定されているゾーンであり、
入札には不透明感もある。
    
    現物市場で新発5年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.175%に切り下がっ
た。日銀によるマイナス金利深掘りを織り込む前の今年序盤はマイナス0.15%付近で
推移していたことから「本日の金利低下で結果的に調整不足となる可能性もある」(国内
証券)との指摘もあった。
    
    新発2年債は同1.5bp低下のマイナス0.190%と5年債との逆イールドは解
消している。新発20年債は同0.5bp低下の0.315%、新発30年債は同1.0
bp低下の0.470%、新発40年債は同0.5bp低下の0.500%と、超長期ゾ
ーンも金利が低下した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.072%と、
前営業日(マイナス0.070%)をやや下回る見通し。「積み最終日が近付き、金融機
関はほぼ調達にめどがついたようだ。レートは引き続き低下気味」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.197  -0.187   -0.017    15:05
 5年     -0.181  -0.174   -0.011    15:02
 10年    -0.053  -0.043   -0.009    15:05
 20年     0.309   0.319   -0.004    15:03
 30年     0.461   0.471   -0.011    15:05
 40年     0.495   0.504   -0.004    15:05
 

    <11:10> 前場の国債先物は反発、長期金利は-0.055%に低下  

   国債先物中心限月12月限は前営業日比22銭高の152円81銭と反発して午前
の取引を終えた。前日の下落の反動で買い戻しが入り、堅調に推移した。10年最長期国
債利回り(長期金利)は前日比1.5bp低下のマイナス0.055%。
   
     米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は、米中通商交渉は関税が限定
的合意の主要な障害になっていると報じた。ただ、市場では「米中関連のヘッドラインに
ついては、突然ポジティブな材料も出てくる可能性があり、買い進めにくい状況だ」(国
内証券)との声が聞かれた。
        
    現物市場では、中期ゾーンは強含み。新発2年債は前日比2.0bp低下のマイナ
ス0.195%。新発5年債は同1.5bp低下のマイナス0.180%。超長期ゾーン
もしっかり。新発20年債は前日比1.0bp低下の0.310%。新発30年債は前日
比2.0bp低下の0.460%。
   
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.087
%を中心に取引された。「引き続き地合いは弱く、加重平均レートは一段と低下するとみ
られる」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物の期先は強含み。

 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.202   -0.187  -0.017   11:02
 5年    -0.184   -0.175  -0.012   11:01
 10年    -0.06   -0.049  -0.015   11:01
 20年    0.303    0.313   -0.01   11:01
 30年    0.457    0.467  -0.015   11:00
 40年    0.488    0.498   -0.01   11:01
 
    
    <10:10> 長期金利は-0.055%に低下、中期ゾーンは強含み
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日1.5bp低いマイナス0.055
%に低下した。中期ゾーンも強含んでいる。新発2年債は前日比1.5bp低下のマイナ
ス0.190%、新発5年債は同1.0bp低下のマイナス0.175%。
    
     市場では「前日は材料が少ない中で金利が上昇した。その反動で、買い戻されてい
るのではないか」(国内証券)との声が聞かれる。また、米中通商交渉を巡り、関税が限
定的合意の主要な障害になっていると、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ
)が報じたことも、材料視されているもよう。 
    
    国債先物は上げ幅を拡大。中心限月12月限は前営業日比17銭高の152円76銭
近辺で推移してる。

 TRADEWEB                              
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.196   -0.185   -0.015   10:09
 5年   -0.181   -0.174   -0.011   10:05
 10年  -0.057   -0.047   -0.013   10:06
 20年   0.309    0.319   -0.004   10:09
 30年   0.467    0.477   -0.005   10:09
 40年   0.495    0.505   -0.003   10:09
 
    <09:05> 国債先物は小反発で寄り付く、長期金利は-0.045%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭高の152円62銭と小反発で寄り付い
た。前日の米長期金利の小幅な低下を受けて、買いが先行している。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日0.5bp低下のマイナス0.045%。
        
    市場では「米金利上昇に一服感が見えないほか、日銀によるイールドカーブのスティ
ープ化策を巡る思惑もあり、超長期ゾーンを中心に積極的には買いづらい状況だ」(国内
証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                               
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.187  -0.175  -0.005       9:06
 5年   -0.176  -0.168  -0.005       9:06
 10年  -0.052  -0.041  -0.007       9:06
 20年   0.313   0.323       0       9:07
 30年   0.477   0.488   0.006       9:06
 40年   0.505   0.516   0.008       9:07
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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