November 14, 2019 / 2:16 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は続伸、長期金利は-0.060%に低下

    [東京 14日 ロイター] - 
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、長期金利は-0.060%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比17銭高の152円95銭と続伸して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.
060%。米中通商交渉が農産物購入を巡り「暗礁に乗り上げた」と一部で報道[nL4N27T
48P]され、楽観論が後退、円債には買いが優勢な展開となった。
    
    朝方発表の日本の7─9月期実質GDP(国内総生産)も年率プラス0.2%と市場
予想のプラス0.8%を下回った。「プラス圏であり、国債増額や日銀の追加緩和など政
策への影響が予想されるほどではない」(国内証券)との声もあったが、「それでも景気
指標の下振れは円債にとって一定の追い風」(別の国内証券)との指摘が出ていた。
    
    財務省発表の11月3日―11月9日の対内証券投資 (指定報告機関ベース)では
、海外勢は中長期債を776億円売り越した。前週の5398億円から売り越し額が縮小
。日本の中長期債利回りは依然マイナス圏だが、為替スワップで上乗せ金利が得られる海
外勢の投資再開に期待が高まっている。    
    
    現物市場では全般的に金利が低下。新発2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0
.205%、新発5年債は同0.5bp低下のマイナス0.185%。新発20年債は同
1.5bp低下の0.300%、新発30年債は同2.0bp低下の0.450%となっ
た。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.087%
を中心に取引された。「積み最終日をあすに控え、銀行勢などが最後の調達に動いた」(
国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.204  -0.193   -0.007    11:01
 5年     -0.191  -0.184   -0.009    11:01
 10年    -0.065  -0.055   -0.012    11:01
 20年     0.295   0.305   -0.015    11:01
 30年     0.445   0.455   -0.017    11:01
 40年     0.478   0.489   -0.016    11:00
 

    
    <10:31> 財務省が5年債入札を通告、海外勢の動向が鍵握る
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆
9000億円。第141回債のリオープン発行となる。
    
    5年債は足元マイナス0.195%近辺と、前月債の落札利回り(最高:マイナス0
.274%)を上回る水準で推移している。
    
    市場では「リスクオンムードが一服しており、金利低下期待も回復してきた。これま
で中期債を売っていた海外勢が買いに動けば、順調な入札となりそうだ」(国内証券)と
の見方が出ている。
    ただ、5─7年の逆イールドが解消されたことで、7年ゾーンに当たる先物を売って
、5年債を買うトレードが行いにくくなった。このため「銀行など国内勢にとっては、買
いにくい入札だ」(別の国内証券)とされ、海外勢が入札の鍵を握りそうだとみられてい
る。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.207  -0.196    -0.01    10:30
 5年     -0.192  -0.185    -0.01    10:30
 10年    -0.067  -0.058   -0.015    10:30
 20年     0.296   0.305   -0.015    10:29
 30年     0.446   0.456   -0.016    10:30
 40年     0.477   0.488   -0.017    10:29
 

    
    <08:53> 国債先物は続伸で寄り付く、GDPは市場予想下回る
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭高の152円90銭と続伸で寄り付い
た。米中通商合意への期待感が後退し、リスクオンムードが一服する中、買いが先行して
いる。
    
    朝方発表の日本の7─9月期実質GDP(国内総生産)は年率プラス0.2%と市場
予想のプラス0.8%を下回った。「市場の注目は増税後の景気実態に移っている」(国
内証券)との声もあるが、円債にとって一定の追い風になりそうだ。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.206  -0.194   -0.008     8:53
 5年     -0.192  -0.184   -0.009     8:53
 10年    -0.069  -0.058   -0.015     8:54
 20年     0.298   0.312   -0.008     8:54
 30年      0.45   0.464   -0.008     8:53
 40年     0.483   0.496   -0.009     8:53
 


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