November 15, 2019 / 3:44 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果はしっかり、海外勢からの需要を反映

    [東京 15日 ロイター] -   
    <12:37> 3カ月物TB入札結果はしっかり、海外勢からの需要を反映

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1989%、平均落札利回りはマイナス0.2137%と、
前回(最高:マイナス0.1451%、平均:マイナス0.1492%)に比べて低下し
た。応募額は13兆0777億1000万円、募入決定額は3兆5260億8000万円
となった。

  市場では「海外勢による買いがしっかり入ったほか、国内勢の買いも一定程度入った
ようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。
  
 TRADEWEB                               
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.21   -0.199   -0.001    12:36
 5年   -0.201   -0.194   -0.004    12:34
 10年  -0.091   -0.081   -0.009    12:35
 20年   0.279    0.288   -0.008    12:35
 30年   0.429     0.44   -0.008    12:33
 40年   0.458     0.47   -0.009    12:36
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、長期金利は-0.090%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比11銭高の153円23銭と続伸して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.
090%。リスクオンが一服する中、買い先行で始まったが、カドロー米国家経済会議委
員長が14日、中国と通商合意に近づいているとの認識を示したことで、楽観論がやや回
復、上げ幅を縮小させた。
    
    日銀は午前に超長期債対象の国債買い入れオペを通告。オファー額は据え置かれたが
、30年債のカレント64回債は今回も対象に入らなかった。事前には「64回債が12
日にリオープン発行された。流動性不足への対応で見送られてきたのなら、今回入る可能
性が高い」(国内証券)との見方もあった。
    
    一方、市場では「65回債が発行されるまでは64回債は対象からはずれるとみてい
る。特に驚きはない」(外資系証券)との指摘もあり、相場への影響は限られた。
    
    現物市場で新発2年債は前日比変わらずのマイナス0.205%、新発5年債は同0
.5bp低下のマイナス0.200%。新発20年債は同1.5bp低下の0.280%
、新発30年債は同1.5bp低下の0.430%。新発40年債は取引が成立しなかっ
た。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.075%を
中心に取引された。「次の積み期にかかる調達のため、レートが上昇している」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.213  -0.201   -0.003    11:02
 5年     -0.204  -0.196   -0.006    11:01
 10年    -0.096  -0.086   -0.014    11:01
 20年     0.273   0.283   -0.013    10:59
 30年     0.423   0.433   -0.015    10:59
 40年     0.454   0.463   -0.016    11:01
 

    
    <10:11> 日銀が超長期債買入を通告、30年64回債は今回も対象に入らず
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存10
年超25年以下」(買入予定額は1000億円)、「同25年超」(同300億円)と金
額は前回からいずれも据え置かれた。
    注目の30年債の64回債は今回も対象に入らなかった。
        
    国債先物は上げ幅縮小。中心限月12月限は前営業日比9銭高の153円21銭で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.0
90%。カドロー米国家経済会議委員長が14日、中国との協議は極めて建設的だとし、
中国と通商合意に近づいているとの認識を示し、楽観論が再び強まった。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.209  -0.198        0    10:11
 5年     -0.201  -0.194   -0.004    10:12
 10年    -0.095  -0.083   -0.011    10:12
 20年     0.277   0.286    -0.01    10:12
 30年     0.424   0.435   -0.013    10:12
 40年     0.458   0.471   -0.008    10:12
 

    
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、赤字国債発行は潜在的な悪材料
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比17銭高の153円29銭と続伸で寄り付い
た。米中通商合意への楽観論が後退し、円債は買い先行となっている。
    
    2019年度の税収見通しが下方修正され、補正予算で赤字国債が追加発行される可
能性があると複数のメディアで報じられている。市場では、台風被害などに対応した公共
投資の積み増しも加わり、「国債増発規模は4─5兆円規模に達する」(国内証券)との
見方が出ている。
    前倒し債が50兆円規模に積み上がっていることから、カレンダーベースの発行額に
影響を及ぼすとはみられていない。ただ、「潜在的には円債市場の悪材料。安倍政権の歳
出見直しへの取り組みを市場は一段と注視していくことになる」(三菱UFJモルガン・
スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏)との指摘も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.218  -0.207   -0.009     8:46
 5年     -0.207  -0.199   -0.009     8:46
 10年    -0.094  -0.083   -0.011     8:45
 20年     0.273   0.286    -0.01     8:46
 30年     0.422   0.436   -0.012     8:46
 40年     0.454   0.467   -0.012     8:46
 

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