November 25, 2019 / 2:27 AM / 14 days ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は反発、新発40年債は0.475% 40年債増発報道で

    [東京 25日 ロイター] - 
    <11:13> 前場の国債先物は反発、新発40年債は0.475% 40年債増発報道で
  

    国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭高の153円25銭と反発して午前の取
引を終えた。ポジション調整の動きなどが強まり、買いが優勢となった。一方、超長期ゾ
ーンは40年債の増発が検討されると報じられたほか、翌26日の40年債入札を前にし
た調整地合いで、金利上昇圧力が強まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営
業日比0.5bp低下のマイナス0.090%。

    財務省が2020年度の国債発行計画で、3年ぶりに40年債を増やすかどうかの検
討に入ると、24日付日経新聞が報じた。超長期債を増やす代わりに、10年債や5年債
などを減額する必要があるかも検討する。

    市場では「40年債の増発に関する報道は若干予想外。財務省が年限長期化にこだわ
っておらず、前倒し債が増加していることもあり、市場では据え置かれるとの見方が強か
った。5年債や10年債の減額検討については、おおむね予想通り。フラットナーのアン
ワインドが出て、先物や中長期ゾーンは買い戻しが入っているのではないか」(国内証券
)との声が聞かれた。
    
    現物市場では、新発40年債は前営業日比2.0bp上昇の0.475%。「40年
債増発報道に加え、翌26日の40年債入札を前に調整地合いが強まっている」(別の国
内証券)。新発30年債は同1.0bp上昇の0.435%。一方で、中期ゾーンは強含
み。
    
    きょうの中期・超長期債の日銀国債買い入れオペのオファー額は前回から据え置かれ
た。また、20年債の新発債(170回債)、30年の新発債(64回債)ともに今回も
対象に入らなかった。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.030%
を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きが先週よりもやや強い」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物の期先は小動き。

 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.202  -0.191   -0.01  11:01
 5年    -0.201  -0.194   -0.01  10:33
 10年   -0.095  -0.084  -0.005  10:58
 20年    0.271   0.281   0.002  11:00
 30年     0.43    0.44   0.012  11:00
 40年    0.467   0.475   0.017  11:01
    
     <10:13> 日銀が中期・超長期債買入を通告、金額は据え置き
    
   日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億円)
、「同10年超25年以下」(同1000億円)、「同25年超」(同300億円)で、
金額は前回からいずれも据え置かれた。
   20年債の新発債(170回債)、30年の新発債(64回債)ともに今回も入らな
かった。
      
   国債先物は強含みに推移。中心限月12月限は前営業日比8銭高の153円24銭付
近で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナ
ス0.090%。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.199   -0.187  -0.006  10:13
 5年      -0.2   -0.193  -0.009  10:12
 10年   -0.095   -0.084  -0.005  10:07
 20年    0.271    0.281   0.002  10:13
 30年    0.429     0.44   0.012  10:10
 40年    0.467    0.475   0.017  10:11
 
    
    <09:03> 国債先物は小反発で寄り付く、日銀オペの買入額や外部環境を注視
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の153円17銭と小反発で寄り付い
た。きょう日銀が実施する予定の中期・超長期債を対象とした国債買い入れオペのオファ
ー額や、米中通商協議、香港情勢の行方を見極めたいとの見方から様子見ムードも強い。
    
    市場では「超長期ゾーンについては、財務省が2020年度の国債発行計画で40年
債を3年ぶりに増発を検討すると報じられたほか、あすの40年債入札を控えて調整圧力
も強まっており、上値が重い展開が続きそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                               
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.196   -0.183   -0.002     9:00
 5年   -0.194   -0.186   -0.002     8:55
 10年   -0.09   -0.079        0     8:52
 20年   0.277    0.287    0.008     9:00
 30年   0.433    0.444    0.016     9:00
 40年   0.467    0.478     0.02     9:00
 

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