November 26, 2019 / 2:39 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀の短国買入結果は弱め、在庫調整との見方

    [東京 26日 ロイター] - 
    <11:32> 日銀の短国買入結果は弱め、在庫調整との見方

   日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差が
プラス0.055%。平均落札利回り格差がプラス0.055%となった。応札額は91
58億円、落札額は1000億円となった。応札倍率は9.15倍と前回(7.01倍)
から上昇した。

    市場では「応札額が前回から増えているほか、案分利回り格差の水準をみても弱め
の結果。一部で3カ月物を中心に在庫を調整する動きがあったのではないか」(国内金前
融機関)との見方が聞かれる。
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.191   -0.18  0.003  10:56
 5年   -0.194  -0.186  0.004  11:01
 10年  -0.088  -0.077  0.005  11:01
 20年   0.274   0.283  0.003  11:01
 30年   0.433   0.443  0.008  11:01
 40年    0.47   0.479  0.006  11:00
 
    <11:12> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.085%に上昇  

   国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の153円17銭と反落して午前の
取引を終えた。高寄り後、40年債入札を控えて調整地合いが強まったほか、日経平均株
価が年初来高値を更新し、円債の売り圧力が強まった。10年最長期国債利回り(長期金
利)は前日比0.5bp上昇のマイナス0.085%。
    
    中国商務省は26日、 劉鶴中国副首相とライトハイザー米代表、ムニューシン米
財務長官と電話協議を行い、「第1段階」の通商合意巡り残る課題の協議継続で一致し、
関連問題の解決でコンセンサスを得たと発表した。これを受けて、市場では、米中通商協
議の進展期待が高まった。
    
   現物市場では、超長期ゾーンの金利は小幅に上昇。新発40年債は前日比0.5b
p上昇の0.475%、新発30年債は同0.5bp上昇の0.440%。新発20年債
は前日比0.5bp上昇の0.280%。
      
    40年債入札については、「水準やカーブ面で事前調整が進んだ。12月は比較的金
利が低下しやすい傾向にあり、四半期末要因の年限長期化需要の前倒しの動きが入りやす
いほか、ショートカバーニーズが見込まれ、無難に消化するのではないか」(国内証券)
との声が聞かれた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.030%
を中心に取引された。「金融機関による資金調達意欲は高まっており、加重平均レートは
上昇傾向にある」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物の期先は弱含み。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.191    -0.18  0.003   10:56
 5年   -0.194   -0.186  0.004   11:01
 10年  -0.088   -0.077  0.005   11:01
 20年   0.274    0.283  0.003   11:01
 30年   0.433    0.443  0.008   11:01
 40年    0.47    0.479  0.006   11:00
 
    <10:32> 財務省が40年債入札を通告、無難に消化との見方

   財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。利率は0.5%、発行予定額40
00億円。第12回債のリオープン発行。入札は利回り競争入札によるダッチ方式となる
。

   入札前取引(WI)の水準は前日時点で0.475%(複利)。市場では「ショート
カバ―ニーズが見込まれるほか、水準も事前の調整が進んだことから一定の投資家需要に
支えられ、無難に消化するだろう」(国内証券)との予想が聞かれている。
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の153円20銭近辺で推移している
。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.192  -0.182   0.001   10:31
 5年   -0.198   -0.19       0   10:09
 10年  -0.092  -0.082       0   10:26
 20年   0.272   0.282   0.002   10:31
 30年   0.432   0.442   0.007   10:31
 40年   0.468   0.476   0.003   10:31
 
    
    <09:30> 国債先物はマイナス圏に転じる、長期金利は-0.085%に上昇
    
    国債先物がマイナス圏に転じている。中心限月12月限は前営業日比4銭安の153
円17銭で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0
.085%で出合いを付けた。日経平均株価の上昇やドル/円が109円付近に上昇して
いることを受けて、円債への売り圧力が強まっているもよう。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.193   -0.182   0.001  9:27
 5年   -0.198    -0.19       0  9:26
 10年   -0.09   -0.079   0.003  9:29
 20年   0.272    0.282   0.002  9:27
 30年   0.434    0.445    0.01  9:28
 40年   0.468    0.479   0.006  9:27
 
    
    <09:00> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭高の153円29銭と続伸で寄り付いた
。前日の米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行している。
    
    市場では「米中通商協議の進展期待がやや高まりつつある中、月末要因の年限長期化
需要や欧州から米国への資金の入れ替えがでてきており、米金利の上昇を抑えているよう
だ。ただ、この動きも月末を過ぎたら落ち着くだろう」(国内金融機関)との声が聞かれ
た。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.196  -0.183       0   8:59
 5年   -0.199  -0.191  -0.001   8:59
 10年  -0.095  -0.084  -0.002   8:59
 20年   0.268   0.277  -0.003   8:59
 30年   0.428    0.44   0.005   9:00
 40年   0.464   0.475   0.002   9:00
 
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