November 28, 2019 / 6:22 AM / 11 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.095%に上昇

    [東京 28日 ロイター] -   
    <15:11> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.095%に上昇

    国債先物中心限月12月限は前営業日比27銭安の153円29銭と反落して取引を
終えた。前日の米債安の流れを引き継ぎ、朝方から軟調に推移。2年債入札結果がやや弱
めの結果となったことを受けて、下落幅を拡大した。10年最長期国債利回り(長期金利
)は前日比2.0bp上昇のマイナス0.095%。
   
  2年債入札結果については、やや弱めと受け止められた。「28日の感謝祭に伴い米
債市場が休場となるため、海外勢の買いが入りづらかったのだろう」(国内証券)との声
が聞かれた。
    
    現物市場では、中期ゾーンを中心に金利が上昇した。「2年債入札結果を受けて中期
ゾーンを中心に売られる中で、逆イールドになっている5年ゾーンの金利上昇圧力が強ま
った。水準面でも、マイナス0.20%を下回っていたこともあり、売られやすいのだろ
う」(同)との見方がでている。新発5年債は前日比2.5bp上昇のマイナス0.19
0%、新発2年債は同1.5bp上昇のマイナス0.185%。
    
    トランプ米大統領は27日、香港の反政府デモを支援する「香港人権・民主主義法案
」に署名し、同法は成立した。中国政府は28日、「断固とした報復措置」を取ると表明
し、香港に干渉しようとする試みは失敗すると警告した。ただ、市場では大きなリスクオ
フの動きが強まらず、円債市場の反応も薄かった。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
23%)とほぼ横ばいの見通し。「大手行や信託銀行、地銀を中心に引き続きしっかりと
した資金調達の動きがみられた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動
意薄。

 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.187    -0.176     0.016     15:10
 5年        -0.192    -0.186     0.024     15:05
 10年         -0.1     -0.09      0.02     15:10
 20年        0.243     0.253     0.016     15:09
 30年        0.393     0.404     0.016     15:05
 40年        0.427     0.436     0.016     15:10
 

         
    <12:44> 2年債入札結果はやや弱い、国債先物は下げ幅拡大
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円57銭0厘(最高落札利回り:マイナス0.183%)となった。平均落札価格は1
00円58銭1厘(平均落札利回り:マイナス0.189%)で、落札価格の平均と最低
の開き(テール)は1銭1厘と前回のゼロを上回った。応札倍率は4.13倍で前回(4
.81倍)を下回った。
    
    市場では「応札倍率が低下しテールも開き、やや弱い結果となった。最低落札価格は
予想よりもやや下なので、買いたい向きもあったが、予想よりはそれほど多くなかったと
いうことだろう。本日の地合いが悪いことが多少影響したのかもしれない」(国内証券)
との見方が聞かれた。
    
    入札結果を受けて国債先物は下げ幅拡大。中心限月12月限は前営業日比24銭安の
153円32銭で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.188  -0.176    0.016    12:46
 5年     -0.197   -0.19     0.02    12:46
 10年    -0.103  -0.092    0.018    12:46
 20年     0.239    0.25    0.013    12:45
 30年     0.393   0.403    0.015    12:45
 40年     0.426   0.438    0.018    12:45
 
    

    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、リスクオフ強まらず
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭安の153円40銭と反落して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇のマイナス0.
105%。トランプ米大統領が27日、香港のデモ隊を支援する法案に署名し、米中通商
協議への影響が懸念されているが、リスクオフ方向の動きは限定的で円債市場は軟調な展
開となった。
    
    午前のマーケットでは、米株先物がやや弱いが、日経平均株価や上海総合指数はほぼ
横ばいで推移。市場では「予想外にリスクオフの勢いが強まらなかった。円債市場は、前
日の米債市場の流れを引き継ぎ、調整地合いとなっている。国内年金勢の年限長期化需要
なども一巡した可能性がある」(国内証券)との声が出ている。
    
    一方、財務省が28日発表した11月17─23日の対内証券投資では、中長期債投
資が4589億円の買い越しに転じていることが明らかになった。海外勢の円債投資が回
復していることが裏付けられており、市場では「2年債入札を無難に通過すれば、もみあ
いに転じる」(国内証券)との見方も出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは小幅上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.
195%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.205%。20年債は同1.0bp
上昇の0.240%、30年債は同1.0bp上昇の0.395%、40年債は同1.0
bp上昇の0.425%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.03%を中
心に取引された。市場では「レートは前日比横ばい。ピークアウト感も出てきた」(国内
金融機関)との声が出ている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.197  -0.185    0.007    11:01
 5年     -0.206  -0.199    0.011    10:53
 10年    -0.107  -0.097    0.013    11:01
 20年     0.237   0.247     0.01    11:01
 30年     0.388   0.398     0.01    11:01
 40年     0.422   0.433    0.013    11:01
 

    
    <10:31> 財務省が2年債入札通告、国債先物は軟調継続
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%、発行額は2兆円。
    
    入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.200%。足元はマイナス0.1
95%で推移している。市場では「国内勢からの担保需要が期待できる上、1─3年ゾー
ンは日銀のオペ増額期待もくすぶる。無難な入札になりそうだ」(国内証券)との見方が
でている。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月12月限は前営業日比14銭安の153円42銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇のマイナス0
.105%。「トランプ米大統領が香港のデモ隊を支援する法案に署名するなどの材料は
あったが、本格的なリスクオフとはならず、前日までの堅調相場が一服する調整地合いと
なっている」(別の国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.197  -0.187    0.005    10:33
 5年     -0.209    -0.2     0.01    10:33
 10年     -0.11    -0.1     0.01    10:32
 20年     0.237   0.246    0.009    10:32
 30年     0.388   0.398     0.01    10:33
 40年     0.423   0.432    0.012    10:32
 

    
    <08:54> 国債先物は反落で寄り付く、米債の調整地合い引き継ぐ
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭安の153円47銭と反落で寄り付いた
。トランプ米大統領が27日、香港のデモ隊を支援する法案に署名し、リスク回避材料と
なっているが、円債市場では前日の米債市場の調整地合いを引き継ぎ、売り先行の展開で
始まっている。
    
    ただ、財務省が28日発表した11月17─23日の対内証券投資では、海外勢の中
長期債投資が4589億円の買い越しに転じていることが明らかになり、需給不安は後退
。市場では「2年債入札を無難に通過すれば、下値を探る動きにはならず、もみあいに転
じる」(国内証券)との見方も出ている。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.201   -0.19    0.002     8:54
 5年     -0.214  -0.206    0.004     8:54
 10年    -0.114  -0.104    0.006     8:54
 20年     0.229    0.24    0.003     8:54
 30年     0.384   0.396    0.008     8:53
 40年     0.414   0.425    0.005     8:54
 

    

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