November 29, 2019 / 6:19 AM / 9 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は-0.085%に上昇

    [東京 29日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は続落で引け、長期金利は-0.085%に上昇

    国債先物中心限月12月限は前営業日比13銭安の153円16銭と続落して取引を
終えた。手掛かり材料に欠ける中、来週の入札に向けた調整圧力が強まった。10年最長
期国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp上昇のマイナス0.085%。
  
  市場では「12月3日の10年債入札前に日銀が残存5年超10年以下対象の国債買
い入れオペを実施するか不透明。また、10年ゾーンは水準面でマイナス0.10%を下
回ると上値が重くなりやすいことから、入札への警戒感から調整圧力が強まったのだろう
」(国内証券)との声が聞かれた。

    現物市場では、超長期ゾーンは弱含んだものの、引けにかけて金利上昇幅を縮小した
。新発20年債は前日と横ばいの0.250%、新発30年債は同0.5bp上昇の0.
405%、新発40年債は前日比1.0bp上昇の0.445%。
  
    日銀が今夕に公表する12月の「当面の長期国債等の買入れの運営について」に注目
が集まっている。日銀は5日の国債買い入れオペで、「残存10年超25年以下」を10
00億円に減額した。このため、買入レンジが500―1500億円(従来500―20
00億円)に修正されるとの見方が出ている。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
24%)を下回る見通し。「月末で資金調達を手控えた向きがあったほか、一部の金融機
関の調達意欲が落ち着いてきた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱
含み。

    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1507%、平均落札利回りはマイナス0.1783%と
、前回から上昇した。海外勢の買いがみられた一方で、国内勢の需要は限定的となり、弱
めの結果と受け止められた。
 
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.181  -0.174      0   15:05
 5年    -0.187   -0.18  0.005   15:11
 10年   -0.088  -0.078  0.013   15:02
 20年    0.248   0.258  0.007   15:08
 30年    0.401   0.411  0.009   15:04
 40年    0.439   0.448  0.011   15:06
 
    
    <13:44> 超長期ゾーンは弱含み、国債先物は軟調継続
  
    超長期ゾーンは弱含み。新発20年債は前日比1.5bp上昇の0.265%、新発
30年債は同2.0bp上昇の0.420%、新発40年債は前日比2.0bp上昇の0
.455%。
    
    市場では「月末の年限長期化需要の動きは一巡したようだ。20年ゾーンについては
0.20%近辺になると、日銀国債買い入れオペの減額やスキップが意識され、調整が入
りやすいにみえる」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は午後に入っても軟調に推移。中心限月12月限は前営業日比10銭安の1
53円19銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp上昇
のマイナス0.080%。

 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.181    -0.174         0     13:38
 5年        -0.186     -0.18     0.005     13:39
 10年       -0.087    -0.077     0.014     13:43
 20年        0.261      0.27     0.019     13:38
 30年        0.417     0.427     0.025     13:43
 40年        0.453     0.462     0.025     13:43
 
    <12:45> 3カ月物TB入札結果は弱め、国内勢の需要限られる
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1507%、平均落札利回りはマイナス0.1783%と
、前回(最高:マイナス0.2103%、平均:マイナス0.2263%)に比べて上昇
した。応募額は11兆6539億1000万円、募入決定額は3兆4932億6000万
円となった。
    
  市場では「マイナス0.20%近辺で札をいれる海外勢の動きに、国内勢は全く追随
していない。ただ、応札額は前回よりも2兆円増加しており、マイナス0.150%近辺
まで水準が調整されれば国内勢も参加するようだ。海外勢と国内勢の買える水準に違いが
みえることから、案分利回りは大きく流れた」(国内金融機関)との見方が聞かれた。

 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.174    -0.166         0     12:38
 5年        -0.182    -0.175      0.01     12:43
 10年       -0.082    -0.072     0.019     12:41
 20年        0.264     0.274     0.023     12:41
 30年        0.419      0.43     0.028     12:43
 40年         0.45      0.46     0.023     12:42
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は続落、来週以降の需給懸念が重し
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比11銭安の153円18銭と続落して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.
080%。前日の米市場が休場で手掛かりに乏しかったが、来週の入札を控えた需給懸念
や、米金利上昇懸念を背景に軟調な展開となった。
    
    来週は、3日に10年債、5日に30年債の入札が予定されている。「超長期債入札
が毎週続いているほか、来月に入れば年限長期化需要による買いも一巡するため、入札に
は警戒感もある」(国内証券)という。
    
    日本の経済指標は消費や生産などで、さえないデータが続いているが、米経済指標は
依然堅調。来週2日の11月ISM製造業景気指数などが市場の景気底入れ期待を補強す
る内容となれば、米金利上昇に弾みがつくとみられている。
    
    「年限長期化など国内の需給要因が剥落すれば、米ファンダメンタルズに沿った金利
上昇圧力が円債にも強まりそうだ」とバークレイズ証券のディレクター、海老原慎司氏は
予想している。
    
    また本日夕方発表される日銀の来月の国債買い入れ方針についても「減額余地が乏し
く大きな修正はないとみられるが、11月にオペの大きな変更がなかっただけに、何らか
の金利浮上方向への働きかけがあるか注目される。そうした警戒感が相場に一定の重しと
なりそうだ」(国内証券)との見方が出ていた。
    
    現物市場で新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.175%、新発5年債
は同1.0bp上昇のマイナス0.180%、新発20年債は同2.0bp上昇の0.2
70%。新発30年債と新発40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.040%
を中心に取引された。「月末要因で調達を控える金融機関があり、加重平均レートは低下
する見込み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.179   -0.17        0    11:00
 5年     -0.183  -0.177    0.008    11:01
 10年    -0.086  -0.075    0.016    11:01
 20年     0.262   0.271     0.02    11:01
 30年     0.416   0.426    0.024    11:01
 40年     0.448   0.459    0.022    11:01
 

    
    <10:00> 国債先物は軟調、来週の10・30年債入札に不安も
    
    国債先物は軟調。中心限月12月限は前営業日比17銭安の153円12銭と寄り付
きより下げ幅を広げて推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.0b
p上昇のマイナス0.075%。
    市場では「手掛かり不足だが、来週の10年債と30年債の入札を控え、需給懸念が
出ている。超長期債入札が毎週続いているほか、来月に入れば年限長期化需要による買い
も一巡するため、入札には警戒感もある」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.171  -0.164        0    10:01
 5年     -0.175  -0.168    0.017    10:01
 10年    -0.083  -0.073    0.018    10:01
 20年      0.26    0.27    0.019    10:00
 30年     0.409    0.42    0.018    10:00
 40年     0.444   0.455    0.018    10:00
 

    
    <08:47> 国債先物は続落で寄り付く、日銀「オペ表」に警戒感も
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の153円24銭と続落で寄り付いた
。前日の米債市場が休場で手掛かりに乏しいが、本日夕方発表される日銀の来月の国債買
い入れ方針(オペ表)について一定の警戒感があるという。
    市場では「減額余地が乏しく大きな修正はないとみられるが、11月にオペの大きな
変更がなかっただけに、何らかの金利浮上方向への働きかけがあるか注目される。そうし
た警戒感が相場に一定の重しとなりそうだ」(国内証券)との見方が出ている。
  
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.176  -0.167        0     8:47
 5年     -0.187   -0.18    0.005     8:47
 10年    -0.098  -0.086    0.005     8:47
 20年     0.246   0.259    0.008     8:47
 30年     0.393   0.407    0.005     8:47
 40年     0.429   0.441    0.004     8:46
 
    

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