December 4, 2019 / 2:13 AM / 5 days ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は反発、買い一巡後は伸び悩み

    [東京 4日 ロイター] - 
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、買い一巡後は伸び悩み
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比18銭高の152円72銭と反発して午前の
取引を終えた。トランプ米大統領やロス米商務長官の発言を受け、リスクオフ取引が進ん
だが、市場の米中通商合意期待は根強く、買い一巡後は伸び悩んだ。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.040%。
    
    市場では「国債先物は徐々に上げ幅を縮小させたが、夜間取引の国債先物が米債比で
走りすぎたので、フェアバリューに戻ってきたということだろう。また前回の30年債入
札が崩れたことで、あすの入札に向けてヘッジをかけておこうという動きがあったのでは
ないか」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    市場では米中通商合意への期待は根強い。「トランプ大統領は選挙、中国は景気と、
通商合意を望む理由が双方にある。発言による駆け引きが続いているが、合意には近づい
ているのではないか。15日の追加関税発動もトランプ氏の一存で延期が可能だ」(国内
銀行)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.16
0%、5年債は同1.5bp低下のマイナス0.150%。20年債は同2.0bp低下
の0.270%、新発30年債は同1.5bp低下の0.425%。新発40年債は取引
が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.03%を中
心に取引された。「税揚げ日であり、地銀を中心に資金需要が強かった」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.163  -0.156   -0.007    11:01
 5年     -0.153  -0.146   -0.011    11:01
 10年    -0.045  -0.034   -0.013    11:00
 20年     0.268   0.278   -0.013    11:01
 30年     0.421   0.431   -0.014    11:00
 40年     0.455   0.464   -0.014    11:00
 

    
    <10:04> 国債先物は上げ一服、米中通商合意への期待根強く
    
    国債先物は上げ一服。中心限月12月限は前営業日比31銭高の152円85銭付近
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)も同2.5bp低下のマイナス0
.050%に戻している。
    トランプ米大統領やロス米商務長官の発言を受け、リスクオフ取引が進んだが、市場
では米中通商合意への期待は根強い。「トランプ大統領は選挙、中国は景気と、通商合意
を望む理由が双方にある。発言による駆け引きが続いているが、合意には近づいているの
ではないか。15日の追加関税発動もトランプ氏の一存で延期が可能だ」(国内銀行)と
の声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.169  -0.162   -0.013    10:03
 5年     -0.159  -0.152   -0.017    10:03
 10年    -0.054  -0.044   -0.023    10:03
 20年     0.262   0.272   -0.019    10:03
 30年     0.418   0.429   -0.016    10:03
 40年     0.451   0.461   -0.017    10:02
 

    
    <08:47> 国債先物は急反発で寄り付く、長期金利は-0.060%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比44銭高の152円98銭と急反発で寄り付
いた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.5bp低下のマイナス0.060%
。トランプ米大統領やロス米商務長官の発言を受け、米中貿易摩擦の早期緩和に向けた期
待が後退。株安・円高が進む中、円債には買いが先行している。
    市場では「あすの30年債入札を前に、前日までイールドカーブがベア・フラット化
してきたことを踏まえれば、相場が戻りを試す局面では、まずはアンダーパフォームして
きた先物が上昇しやすい」(外資系証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.177  -0.169    -0.02     8:47
 5年     -0.166  -0.158   -0.023     8:47
 10年    -0.068  -0.057   -0.036     8:46
 20年     0.248   0.261    -0.03     8:47
 30年       0.4   0.414   -0.031     8:47
 40年     0.424   0.435   -0.043     8:47
 


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