December 4, 2019 / 6:23 AM / 8 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は-0.040%に低下

    [東京 4日 ロイター] -    
    <15:15> 国債先物は反発で引け、長期金利は-0.040%に低下
    
  国債先物中心限月12月限は前営業日比19銭高の152円73銭と反発して取引を
終えた。米中通商協議を巡る先行き不透明感を背景に朝方から買いが先行。その後は、翌
5日の30年債入札に向けた調整地合いが強まり、じりじりと上げ幅を縮小した。10年
最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.060%まで低下したものの、前日比
1.5bp低下のマイナス0.040%まで水準を戻した。
      
    市場では「トランプ米大統領の発言を受けて米中通商協議への先行き不透明感が強ま
り、ショートポジションを構築してきた投資家の巻き戻しやヘッジ目的の買いで、米長期
金利は低下した。日本時間に入ってからは、供給イベントが続くことからロングポジショ
ンを取りづらいほか、足元の海外勢による買いも必要最低限にとどまっており、円債は伸
び悩んだ」(外資系投信)との見方が出ている。
             
    現物債市場では、新発2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.160%。新発
5年債は同1.5bp低下のマイナス0.150%。
    新発20年債は前日比2.0bp低下の0.270%、新発30年債は同1.0bp
低下の0.430%。新発40年債は前日比1.0bp低下の0.460%。
    
    市場では「先物主導で金利低下が進んだものの、現物債市場がそれについてこなか
った。15日の米国による対中追加関税発動の延期への期待感が根強いこともあり、様子
見ムードが強い」(国内証券)との声が聞かれた。
    
     短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.
028%)を上回る見通し。「信託銀行や地銀を中心に資金調達の動きが強まっている」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物の期先は強含み。

        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.161    -0.154     -0.005     15:16
 5年      -0.151    -0.145      -0.01     15:09
 10年     -0.045    -0.035     -0.014     15:16
 20年      0.266     0.276     -0.015     15:10
 30年      0.422     0.432     -0.013     15:12
 40年      0.455     0.465     -0.013     15:11
 
    <11:07> 前場の国債先物は反発、買い一巡後は伸び悩み
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比18銭高の152円72銭と反発して午前の
取引を終えた。トランプ米大統領やロス米商務長官の発言を受け、リスクオフ取引が進ん
だが、市場の米中通商合意期待は根強く、買い一巡後は伸び悩んだ。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.040%。
    
    市場では「国債先物は徐々に上げ幅を縮小させたが、夜間取引の国債先物が米債比で
走りすぎたので、フェアバリューに戻ってきたということだろう。また前回の30年債入
札が崩れたことで、あすの入札に向けてヘッジをかけておこうという動きがあったのでは
ないか」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    市場では米中通商合意への期待は根強い。「トランプ大統領は選挙、中国は景気と、
通商合意を望む理由が双方にある。発言による駆け引きが続いているが、合意には近づい
ているのではないか。15日の追加関税発動もトランプ氏の一存で延期が可能だ」(国内
銀行)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.16
0%、5年債は同1.5bp低下のマイナス0.150%。20年債は同2.0bp低下
の0.270%、新発30年債は同1.5bp低下の0.425%。新発40年債は取引
が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.03%を中
心に取引された。「税揚げ日であり、地銀を中心に資金需要が強かった」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.163  -0.156   -0.007    11:01
 5年     -0.153  -0.146   -0.011    11:01
 10年    -0.045  -0.034   -0.013    11:00
 20年     0.268   0.278   -0.013    11:01
 30年     0.421   0.431   -0.014    11:00
 40年     0.455   0.464   -0.014    11:00
 

    
    <10:04> 国債先物は上げ一服、米中通商合意への期待根強く
    
    国債先物は上げ一服。中心限月12月限は前営業日比31銭高の152円85銭付近
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)も同2.5bp低下のマイナス0
.050%に戻している。
    トランプ米大統領やロス米商務長官の発言を受け、リスクオフ取引が進んだが、市場
では米中通商合意への期待は根強い。「トランプ大統領は選挙、中国は景気と、通商合意
を望む理由が双方にある。発言による駆け引きが続いているが、合意には近づいているの
ではないか。15日の追加関税発動もトランプ氏の一存で延期が可能だ」(国内銀行)と
の声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.169  -0.162   -0.013    10:03
 5年     -0.159  -0.152   -0.017    10:03
 10年    -0.054  -0.044   -0.023    10:03
 20年     0.262   0.272   -0.019    10:03
 30年     0.418   0.429   -0.016    10:03
 40年     0.451   0.461   -0.017    10:02
 

    
    <08:47> 国債先物は急反発で寄り付く、長期金利は-0.060%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比44銭高の152円98銭と急反発で寄り付
いた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.5bp低下のマイナス0.060%
。トランプ米大統領やロス米商務長官の発言を受け、米中貿易摩擦の早期緩和に向けた期
待が後退。株安・円高が進む中、円債には買いが先行している。
    市場では「あすの30年債入札を前に、前日までイールドカーブがベア・フラット化
してきたことを踏まえれば、相場が戻りを試す局面では、まずはアンダーパフォームして
きた先物が上昇しやすい」(外資系証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.177  -0.169    -0.02     8:47
 5年     -0.166  -0.158   -0.023     8:47
 10年    -0.068  -0.057   -0.036     8:46
 20年     0.248   0.261    -0.03     8:47
 30年       0.4   0.414   -0.031     8:47
 40年     0.424   0.435   -0.043     8:47
 


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