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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は約8カ月ぶりに-0.015%に上昇

    [東京 6日 ロイター] - 
   <15:15> 国債先物は反落で引け、長期金利は約8カ月ぶりに-0.015%に上昇

    国債先物中心限月12月限は前営業日比35銭安の152円45銭と反落して取引を
終えた。前日の米債安が重しとなり、朝方から売りが先行。中長期債対象の日銀国債買い
入れオペの結果が弱めとなったことも、円債の下押し材料となった。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前日比3.0bp高いマイナス0.015%と、4月18日以来の水
準まで上昇した。
  
    中長期債対象の日銀による国債買い入れオペの結果は弱めと受け止められた。「中期
ゾーンは需給の悪さが示された格好だ。来週の5年債入札への警戒感が広がっている」(
国内証券)との声が聞かれた。

    現物市場では、全年限で金利上昇圧力が強まった。新発2年債は前日比2.0bp上
昇のマイナス0.135%、新発5年債は同3.5bp上昇のマイナス0.120%。  
  
    新発20年債は前日比3.0bp上昇の0.295%、新発30年債は前日比2.0
bp上昇の0.435%、新発40年債は前日比2.0bp上昇の0.460%。
  
    日本時間夜には11月の米雇用統計が発表される。市場では「経済指標が多少ぶれて
も、おそらく市場はあまり反応しないのではないか。政策金利のリスクバランスを決める
のは米中通商協議の行方となり、当面は米中関連のヘッドラインに左右されやすい」(外
資系証券)との見方が出ている。
   
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
17%)を上回る見通し。「信託や地銀を中心に資金調達の動きは強くみられた」(国内
金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.137     -0.13       0.02     15:11
 5年      -0.124    -0.117      0.032     15:12
 10年     -0.021    -0.011      0.029     15:09
 20年      0.289     0.299      0.033     15:07
 30年      0.432     0.442      0.021     15:11
 40年      0.455     0.466      0.022     15:05
 
 
    
    
    <13:00> 中長期債対象の日銀オペ結果は弱め、国債先物は下げ幅拡大

   日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存1年超3年以下と残存3年
超5年以下は弱めの結果。来週の5年債入札を控えて相応の応札があったようだ。残存5
年超10年以下はやや弱めの結果となった」(国内証券)との声が聞かれた。

    国債先物は午後に入り下げ幅を拡大している。先物中心限月12月限は一時、前営業
日比36銭安の152円44銭まで下落した。新発5年債利回りは前日比3.5bp上昇
のマイナス0.120%。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.0bp上昇のマ
イナス0.025%近辺で推移している。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.138   -0.129  0.021    12:58
 5年   -0.129   -0.122  0.027    12:58
 10年  -0.027   -0.017  0.023    12:58
 20年   0.283    0.293  0.027    12:58
 30年   0.429    0.439  0.018    12:57
 40年    0.45     0.46  0.016    12:57
 
     <12:40> 3カ月物TB入札結果は非常に弱い、需給の悪さを反映

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.0986%、平均落札利回りはマイナス0.1187%と、
前回(最高:マイナス0.1507%、平均:マイナス0.1783%)に比べて上昇し
た。応募額は10兆0431億円、募入決定額は3兆5270億9000万円となった。

  市場では「足元の需給が悪化していることに加え、12月後半に入ると海外勢の動き
が鈍くなる。日銀オペの買い入れ増額も見込みづらいほか、レポレートの上昇も影響し、
大きく流れた」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.134   -0.125  0.025   12:38
 5年   -0.126   -0.118  0.031   12:38
 10年  -0.025   -0.015  0.025   12:37
 20年   0.284    0.295  0.029   12:38
 30年   0.433    0.444  0.023   12:38
 40年   0.455    0.467  0.023   12:37
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.030%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比20銭安の152円60銭と反落して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.
030%。米中通商合意への期待進展に加え、石油輸出国機構(OPEC)の減産拡大で
原油価格が上昇、債券には売り材料となっている。
    
    11月米雇用統計の発表を今晩に控え、様子見気分も強かったが、円債先物は弱含み
の展開から脱せず、安値水準での推移となった。「ボラティリティーが上昇し、市場参加
者のリスク許容度が低下している。下げるときには値幅が出やすい地合いだ」(国内証券
)という。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比1.0bp上昇のマイナス0.14
5%、5年債は同1.5bp上昇のマイナス0.140%。20年債は同2.0bp上昇
の0.285%、30年債は同1.5bp上昇の0.430%。新発40年債は取引が成
立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.001%を
中心に取引された。「資金調達意欲が非常に強く、レートも上限ギリギリまで上昇してい
る」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.147   -0.14     0.01    10:58
 5年      -0.14  -0.133    0.016    11:00
 10年    -0.034  -0.024    0.016    11:01
 20年     0.277   0.287    0.021    11:00
 30年     0.423   0.433    0.012    11:00
 40年     0.444   0.455    0.011    11:01
 
    
    <10:14> 日銀が中長期・物価連動債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買い入れ予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億
円)、「同5年超10年以下」(同3500億円)、物価連動債(同300億円)で、金
額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月12月限は前営業日比18銭安の152円62銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス
0.030%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.15  -0.143    0.007    10:15
 5年     -0.141  -0.134    0.015    10:15
 10年    -0.036  -0.026    0.014    10:15
 20年     0.274   0.285    0.019    10:15
 30年      0.42    0.43    0.009    10:15
 40年     0.442   0.453    0.009    10:15
 
    
    <08:50> 国債先物は反落で寄り付く、日銀オペは額据え置きの見通し
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比13銭安の152円67銭と反落で寄り付い
た。前日の米金利が小幅上昇し、夜間取引の先物が下落したことから、売り先行で始まっ
ている。ただ、特段の材料はなく「売り一巡後は11月米雇用統計の発表を控え、様子見
商状になる」(外資系証券)との見方が多い。
    本日は、日銀による中期債・長期債を対象とした買い入れオペが予定されているが、
「いまオファー額を変える必要性は感じられない」(国内銀行)と指摘されており、据え
置きとなる見通し。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.148   -0.14     0.01     8:50
 5年     -0.143  -0.135    0.014     8:50
 10年    -0.034  -0.024    0.016     8:50
 20年     0.274   0.285    0.019     8:50
 30年     0.421   0.432    0.011     8:50
 40年     0.448   0.459    0.015     8:50
 

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