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〔マーケットアイ〕金利:1年物TB入札結果は弱め、国内勢が消極的か

    [東京 18日 ロイター] -    
    <12:39> 1年物TB入札結果は弱め、国内勢が消極的か
    
    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1053%、平均落札利回りはマイナス0.1172%と、前
回(最高:マイナス0.1911%、平均:マイナス0.2000%)に比べて上昇した
。応札倍率は4.65倍と前回の3.73倍から上昇した。
    市場では「弱めの結果。海外投資家から一定の需要があったようだが、国内勢は最低
限の応札だったとみられる。長めの金利が上昇しており、短めのマイナス金利債券には国
内勢の需要が乏しくなっている」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.126  -0.119    0.001    12:38
 5年     -0.109  -0.102    0.003    12:34
 10年    -0.018  -0.008   -0.002    12:38
 20年     0.288   0.298    0.009    12:38
 30年     0.416   0.425    0.017    12:39
 40年     0.432   0.442    0.019    12:38
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、長期金利は-0.020%に低下

   国債先物中心限月3月限は前営業日比9銭高の152円21銭と反発して午前の取
引を終えた。リスクオンの流れや海外金利の上昇が一服し、買い戻しが優勢となった。中
長期債対象の日銀による国債買い入れ額は前回から据え置かれた。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前日比0.5bp低下のマイナス0.020%。

   現物市場では、中期ゾーンが強含み。新発2年債は前日比0.5bp低下のマイナ
ス0.130%、新発5年債は同0.5bp低下のマイナス0.115%。
    
     一方、超長期ゾーンは金利上昇圧力が強まった。新発20年債は前日比1.0bp
上昇の0.295%、新発30年債は同1.5bp上昇の0.420%。新発40年債は
前日比2.0bp上昇の0.440%。
       
   ロイターは18日、2020年度国債発行計画について、入札を通じて市中発行す
る国債総額(カレンダーベース)は19年度当初比0.6兆円減の128.8兆円になる
と報じた。40年債を当初比で0.6兆円増額する一方、流動性供給を同1.2兆円減額
する。 「市場のコンセンサス通り」(国内証券)だったことから、円債の
反応は薄かった。
    
     市場では「米欧の中銀による金融政策の正常化は当面見込めず、低金利環境が続く
。このため、投資家の超長期債ニーズは強い。40年債の供給が増えても、カーブのステ
ィープ化は進まないだろう」(国内投信)との声が聞かれた。
     
   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.087
%を中心に取引された。「積み期序盤で、金融機関による資金調達の動きは落ち着いてい
る」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
 
   財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.13ーマイナス0.14%台との予想が出ている。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.13  -0.123  -0.003    11:00
 5年   -0.116  -0.109  -0.004    11:01
 10年  -0.023  -0.012  -0.006    11:01
 20年   0.288   0.298   0.009    11:00
 30年   0.414   0.425   0.017    11:00
 40年   0.431   0.442   0.019    11:00
 
    <10:15> 20年度国債発行計画、需給タイト化要因との見方
      
    ロイターは18日、2020年度国債発行計画について、入札を通じて市中発行する
国債総額(カレンダーベース)は19年度当初比0.6兆円減の128.8兆円になると
報じた。40年債を当初比で0.6兆円増額する一方、流動性供給を同1.2兆円減額す
る。
    
    市場では「増減内容は事前の予想通りで市場への影響は限定的だ。ただ、やはりプラ
ス金利の債券に需要が強い中で、40年債しか増発されないことは超長期債需給のタイト
化につながるだろう。流動性供給入札も10年超のプラス金利の債券が減額されると需給
の逼迫要因になりそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.13  -0.124   -0.004    10:14
 5年     -0.116   -0.11   -0.005    10:13
 10年    -0.028  -0.018   -0.012    10:14
 20年     0.282   0.291    0.002    10:14
 30年     0.402   0.412    0.004    10:14
 40年     0.416   0.426    0.003    10:14
 
    
    
    <10:11> 日銀が中長期債買入を通告、金額は据え置き
    
  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買い入れ予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億
円)、「同5年超10年以下」(同3500億円)で、金額は前回からいずれも据え置か
れた。
    
  国債先物は強含みに推移。中心限月3月限は前営業日比13銭高の152円25銭付
近で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナ
ス0.020%。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.13  -0.124  -0.004    10:10
 5年   -0.116  -0.109  -0.004    10:10
 10年  -0.026  -0.015  -0.009    10:10
 20年   0.281   0.291   0.002    10:10
 30年   0.402   0.412   0.004    10:10
 40年   0.416   0.427   0.004    10:10
 
    <09:00> 国債先物は小反発で寄り付く、方向感に乏しい
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の152円13銭と小反発で寄り付いた
。その後は前日終値を挟んでもみあいとなっている。10年最長期国債利回り(長期金利
)は前日と横ばいのマイナス0.015%で出合いを付けた。市場では「手掛かり材料に
欠ける中、動意に乏しい」(国内証券)との声が聞かれる。 
       
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.123  -0.116   0.004     8:58
 5年   -0.111  -0.104   0.001     8:59
 10年  -0.022   -0.01  -0.004     8:58
 20年   0.284   0.297   0.008     8:58
 30年   0.398   0.411   0.003     8:58
 40年   0.413   0.424   0.001     8:59
 
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  日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
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