December 20, 2019 / 3:56 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利がプラス圏に浮上、流動性供給入札が弱め

    [東京 20日 ロイター] -    
    <12:40> 長期金利がプラス圏に浮上、流動性供給入札が弱め
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)が後場に入り一段の上昇。前日比1.5bp上
昇となり、3月6日以来のプラス圏に浮上した。市場では「先物主導で金利が上昇してい
る。流動性供給入札もやや弱かった。相場の動きに追随しているだけで、ゼロ%を超えて
きたことに特に意味があるわけではないだろう」(国内証券)との声が出ている。
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.0893%、平均落札利回りはマイナス0.1061%と、
前回(最高:マイナス0.1154%、平均:マイナス0.1284%)に比べて上昇し
た。応募額は12兆9292億円、募入決定額は3兆5573億8000万円となった。
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)の
結果は、最大利回り格差が0.018%、平均利回り格差が0.013%。応札倍率は2
.53倍と前回(2.37倍)を上回った。
    
    国債先物は下げ幅拡大。中心限月3月限は前営業日比30銭安の151円74銭付近
でい推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.104  -0.097    0.012    12:47
 5年     -0.085  -0.078    0.016    12:47
 10年    -0.001   0.008    0.015    12:46
 20年     0.302   0.312    0.017    12:47
 30年     0.427   0.437    0.021    12:47
 40年     0.443   0.453    0.021    12:47
 

    
    <11:15> 前場の国債先物は続落、長期金利はゼロ%に上昇 

   国債先物中心限月3月限は前営業日比23銭安の151円81銭と続落して午前の
取引を終えた。新規材料に乏しい中、前日の夜間取引の下落の流れを引き継ぎ、軟調に推
移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp上昇のゼロ%。
   
   市場では「主要中央銀行が当面政策を据え置くとの見方に加えて、目新しい材料も
なく、全体的に方向感に欠ける動き。長期金利が東京時間でプラスを付けるのは難しいと
みている。夜間取引で先物が一段と売られた場合、翌日の寄り付きでプラスを付ける可能
性はある」(国内証券)との見方が出ている。
   
   現物市場では、新発20年債は前日比1.0bp上昇の0.300%、新発30年
債は同1.5bp上昇の0.425%。新発40年債は出合いなし。
   
   流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)については、無難に通過するとの見
方が多い。「15年ゾーン近辺の銘柄が品薄となっており、一定の需要が見込める。入札
結果が無難となった場合、円債のサポート要因になりそうだ」(別の国内証券)との声が
聞かれた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.087%
を中心に取引された。「国債大量償還も重なり、金融機関による資金調達意欲は弱い」(
国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

  財務省が午後0時半に発表する3カ月国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.09-マイナス0.10%台との予想が出ている。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.104  -0.097   0.012    11:01
 5年   -0.085  -0.079   0.015    10:41
 10年  -0.002   0.007   0.014    11:01
 20年   0.298   0.307   0.012    11:00
 30年   0.427   0.437   0.021    11:01
 40年   0.442   0.451   0.019    11:01
 
    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、長期金利はゼロ%に上昇

   財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以
下、発行予定額は6000億円程度。

   市場では「足元の金利上昇で、プラス利回りのゾーンに投資家需要が入る可能性があ
る。一方で、7年ゾーン近辺は日銀による国債補完供給の緩和や国債買い入れ額の減額で
需給が緩んでおり、業者のカバーニーズが見込みづらい」(国内証券)との見方でている
。

  国債先物は軟調に推移。中心限月3月限は前営業日比24銭安の151円80銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)が前日比1.0bp高いゼロ%に
上昇した。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.105  -0.097   0.012    10:31
 5年   -0.085  -0.079   0.015    10:14
 10年  -0.001   0.006   0.013    10:31
 20年   0.298   0.306   0.011    10:31
 30年   0.426   0.435   0.019    10:30
 40年   0.437   0.445   0.013    10:31
     
    
    <09:01> 国債先物は続落で寄り付く、新発5年債は-0.085%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比8銭安の151円96銭と続落で寄り付いた。
前日の夜間取引の流れを引き継ぎ、売りが先行している。新発5年債は前日比1.0bp
上昇のマイナス0.085%、新発20年債は同1.0bp上昇の0.300%で出合い
を付けた。
    
    市場では「特段の目新しい材料に欠ける中、軟調な地合いが継続している。きょうの
流動性供給入札を控えて調整地合いも強い」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.108  -0.101   0.008     9:01
 5年    -0.09  -0.084    0.01     8:57
 10年  -0.005   0.002   0.009     9:00
 20年   0.298   0.305    0.01     9:01
 30年   0.421   0.429   0.013     9:01
 40年   0.434   0.443   0.011     9:01
 
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