December 25, 2019 / 3:54 AM / 7 months ago

〔マーケットアイ〕金利:長期債対象の日銀オペ結果は強め、長期金利は-0.020%に低下

    [東京 25日 ロイター] -   
    <12:45> 長期債対象の日銀オペ結果は強め、長期金利は-0.020%に低下

  長期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存5年
超10年以下は強めの結果となった。一方で、残存10年超25年以下、残存25年超に
ついては無難もしくはやや弱めの結果」(国内証券)との声が聞かれた。

   国債先物は後場に入り上げ幅拡大。先物中心限月3月限は前営業日比29銭高の15
2円11銭近辺で推移している。オペ結果を受けて、10年最長期国債利回り(長期金利
)は同2.0bp低下のマイナス0.020%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.117    -0.107     -0.012     12:41
 5年      -0.115    -0.109     -0.025     12:42
 10年     -0.027    -0.018     -0.024     12:41
 20年      0.284     0.294     -0.027     12:41
 30年      0.415     0.425     -0.031     12:42
 40年      0.435     0.441     -0.034     12:43
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、長期金利マイナス オペ据え置きで安心感
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比23銭高の152円05銭と続伸して午前の取
引を終えた。弱めの米経済指標などを手掛かりに米金利が低下するなか円債も買い戻しが
先行。日銀オペのオファー額が据え置かれたのも安心材料となった。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.015%。
    
    12月の米フィラデルフィア連銀業況指数や米リッチモンド連銀製造業景況指数など
、弱い米経済指標が続いており、米金利の上昇を抑える要因になっている。これについて
は「米ボーイングの737MAX生産停止の影響が出ている可能性がある」(三井
住友銀行のチーフ・マーケット・エコノミスト、森谷亨氏)との見方が出ている。
    
    ボーイングの組立ラインの停止は、20年超ぶりの大きな規模だ。サプライチェーン
の混乱が見込まれており、2020年第1・四半期の米GDP(国内総生産)が0.5%
ポイント押し下げられるとの試算もある。「米景気自体はそれほど悪くないが、波乱要因
になっている」(森谷氏)という。
    
    円債自体の地合いも悪くない。前日の日銀短国オペのサプライズ増額や順調な2年債
入札に加え、本日の長期・超長期債を対象とした日銀による国債買い入れオペもオファー
額が据え置かれた。
    
    日銀の黒田東彦総裁が19日、金融政策決定会合後の会見で、超長期ゾーンの金利に
 ついて「もうちょっとスティープになっても良いのではないかと思っている」と発言。
「オペ減額への警戒感もあっただけに、オファー額据え置きで安心感が広がった」(国内
証券)という。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.10
5%、5年債は同1.5bp低下のマイナス0.105%。20年債は同1.0bp低下
の0.305%、30年債は同2.0bp低下の0.430%、40年債は同2.5bp
低下の0.445%とフラットニングが進んだ。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.087%を
中心に取引された。「レンジは変わっていないが、地銀などの調達がやや高いレートで入
ってきた。加重平均は若干上昇しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利
先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.117  -0.107   -0.012    10:49
 5年     -0.111  -0.104    -0.02    11:00
 10年    -0.022  -0.013   -0.019    10:55
 20年      0.28    0.29   -0.031    11:01
 30年     0.413   0.422   -0.034    11:01
 40年     0.434   0.443   -0.032    11:00
 

    
    <10:15> 日銀が短期・長期・超長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年以下」(買い入れ予定額は500億円)、「同5年超10年以下」(同3500億円
)、「同10年超25年以下」(1000億円)、「同25年超」(300億円)で、金
額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    市場の一部では減額への警戒感もあったため、安心感が広がっている。国債先物は上
げ幅を拡大。中心限月3月限は前営業日比19銭高の152円01銭付近で取引されてい
る。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0p低下のマイナス0.010%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.115  -0.104   -0.009    10:04
 5年     -0.105  -0.099   -0.015    10:02
 10年    -0.017  -0.008   -0.014    10:15
 20年     0.293   0.303   -0.018    10:15
 30年     0.431   0.439   -0.017    10:15
 40年     0.454   0.462   -0.013    10:15
 

    
    <08:48> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利はマイナス圏に
      
    国債先物中心限月3月限は前営業日比11銭高の151円93銭と続伸で寄り付いた
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.005%で出
合いを付けた。マイナスを付けたのは20日以来。
    海外の材料は乏しかったものの、弱めの米経済指標などを手掛かりに米金利が低下。
円債も買い戻しが先行している。
    本日は日銀による長期・超長期債対象の国債買い入れオペが予定されている。「オフ
 ァー額減少に対する警戒感が市場の一部にあるため、額据え置きなら安心感が広がりそ
うだ」(国内証券)という。

  
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.108  -0.096   -0.001     8:45
 5年     -0.099  -0.092   -0.008     8:47
 10年    -0.011  -0.001   -0.007     8:49
 20年     0.304   0.313   -0.008     8:49
 30年      0.44    0.45   -0.006     8:49
 40年      0.46   0.469   -0.006     8:49
 

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