December 26, 2019 / 8:07 AM / 25 days ago

〔マーケットアイ〕金利:1月日銀国債買入方針、オファー額レンジ・回数は全年限据え置き

    [東京 26日 ロイター] - 
    <17:04> 1月日銀国債買入方針、オファー額レンジ・回数は全年限据え置き
    
  日銀は午後5時、1月の「当面の長期国債等の買入れの運営について」を公表した。
全年限のオファー額のレンジと回数は前回(12月)公表分から据え置かれた。

    市場予想通りの内容となったことから、円債の反応は薄い。国債先物中心限月3月限
は夜間取引で152円13銭と日中終値(152円15銭)をやや下回って推移している
。
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.123    -0.115      -0.02     16:58
 5年      -0.119    -0.112     -0.028     17:04
 10年     -0.023    -0.016     -0.022     17:03
 20年      0.291     0.299     -0.022     17:03
 30年      0.428     0.437     -0.019     17:04
 40年      0.448     0.457     -0.018     16:07
 
    <15:14> 国債先物は続伸で引け、長期金利は横ばいの-0.020%

    国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭高の152円15銭と続伸して取引を終え
た。高寄り後、ポジション調整目的の売りが優勢となった。しかし、引けにかけてじりじ
りと下げ幅を縮小し、再びプラス圏に浮上した。10年最長期国債利回り(長期金利)は
前日と横ばいのマイナス0.020%。
    
    日銀が夕方に公表する1月の「当面の長期国債等の買入れの運営について」を控え、
内容を見極めようと手控えムードも強かった。市場ではオペの回数や買い入れレンジは前
回(12月)公表分から据え置かれるとの見方が大勢。
    
    市場では「金利低下時のために減額余地を作る可能性は否めないが、中短期ゾーンの
買い入れレンジを引き上げた場合、金利上昇を抑制してしまう。年末年始で流動性が低下
する中、大きな変更することは考えづらい」(国内証券)との見方が出ている。
  
    現物市場では、「超長期ゾーンを中心に売り圧力が強まった」(別の国内証券)もの
の、引けにかけて金利上昇幅を縮小した。新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.2
95%。新発30年債は前日比0.5bp上昇の0.435%、新発40年債は同1.0
bp上昇の0.455%。
    
    中期ゾーンは、引けにかけて強含んだ。新発2年債は前日比1.0bp低下のマイナ
ス0.125%、新発5年債は同1.0bp低下のマイナス0.120%。
           
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
56%)とほぼ横ばいの見通し。「一部の地銀による資金調達の動きは見られたものの、
全体への影響は乏しい」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

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        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.124    -0.116     -0.021     15:08
 5年       -0.12    -0.114      -0.03     15:14
 10年     -0.023    -0.014      -0.02     15:07
 20年      0.291       0.3     -0.021     15:11
 30年      0.427     0.437     -0.019     15:11
 40年      0.448     0.455      -0.02     15:13
 
    
    <13:09> 国債先物は小幅安、1月国債買入方針公表を前に手控え
    
     国債先物は後場に入り、小幅安で推移している。中心限月3月限は前営業日比5銭
安の152円06銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上
昇のマイナス0.015%。
    
     市場では「日銀が夕方に公表する1月の国債買入方針の内容を見極めたいとの見方
から、手控えムードも広がっている」(国内証券)との声が出ている。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.12  -0.109  -0.014    12:30
 5年   -0.115  -0.108  -0.024    13:09
 10年  -0.017  -0.008  -0.014    13:06
 20年   0.298   0.306  -0.015    13:09
 30年   0.434   0.444  -0.012    13:06
 40年   0.455   0.463  -0.012    13:08
 

    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.015%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭安の152円07銭と反落して午前の取引
を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.01
5%。前日までの好地合いを引き継ぎ、買い先行で始まったが、株高が進む中、マイナス
圏に沈んだ。
    
    やや意外感のある株高・債券安となった。特段の材料が観測されないなかで、日経平
均がするすると上昇幅を拡大。つれて円債先物はマイナス圏に沈んだ。円債先物は前引け
にかけて下げ幅を縮小させたが、上値の重い展開が続いた。    
    
    市場では「海外投資家はまだ動いていない。国内投資家の年末に向けたキャッシュ潰
しによる株式投資ではないか。売りが少ないなか値が振れただけで、方向性のある動きで
はないだろう。むしろ海外勢が本格参加した後で、新年相場がリスクオフに傾く例年のよ
うな展開になる可能性もある」(国内証券)との見方が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0
.110%、5年債は同変わらずのマイナス0.110%。20年債は同1.0bp上昇
の0.300%、30年債は同0.5bp上昇の0.435%、40年債は同1.0bp
上昇の0.455%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.087%
を中心に取引された。「地銀の調達が強めに入り、加重平均レートはやや上昇の見込み」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.118  -0.107   -0.012    11:01
 5年     -0.115  -0.108   -0.024    11:01
 10年    -0.019   -0.01   -0.016    11:01
 20年     0.296   0.304   -0.017    11:01
 30年     0.433   0.442   -0.014    11:00
 40年     0.451   0.459   -0.016    11:01
 

    
    <09:36> 国債先物はマイナス転換、株高進みリスクオン
    
    国債先物はマイナス転換。中心限月3月限は前営業日比7銭安の152円04銭と沈
んでいる。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.01
5%。
    市場では、「特段、材料が出たわけではないが、株価も高く、マーケット全体がリス
クオンに動いているようだ。クリスマス期間の北朝鮮情勢などが警戒されていたが、何も
なかったため安心感が広がっているのかもしれない。海外勢も休暇から、そろそろ戻って
きそうだ」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.117  -0.107   -0.012     9:28
 5年     -0.111  -0.104    -0.02     9:35
 10年    -0.017  -0.008   -0.014     9:34
 20年     0.294   0.302   -0.019     9:35
 30年     0.425   0.435   -0.021     9:35
 40年     0.444   0.454   -0.021     9:35
 

    
    <08:47> 国債先物は続伸で寄り付く、好地合い引き継ぎ買い先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比12銭高の152円23銭と続伸で寄り付いた
。海外市場の多くが休場で手掛かりに欠けるが、前日からの好地合いを引き継ぎ、買いが
先行している。
    本日は日銀の黒田東彦総裁の講演が予定されているが、「19日に決定会合後の会見
があったばかりで、目新しい話はないだろう。超長期金利について、追加的な発言がなけ
れば、円債市場に目立った反応は出ない」(国内証券)とみられている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.123  -0.111   -0.016     8:44
 5年     -0.118  -0.111   -0.027     8:47
 10年    -0.029   -0.02   -0.026     8:46
 20年     0.274   0.289   -0.032     8:46
 30年     0.414   0.428   -0.028     8:47
 40年     0.432   0.441   -0.034     8:46
 

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