December 27, 2019 / 6:19 AM / 7 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.015%に上昇

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.015%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比9銭安の152円06銭と反落して取引を終え
た。新規材料難で全体的に方向感に乏しい動きとなった。10年最長期国債利回り(長期
金利)は前日比0.5bp上昇のマイナス0.015%。
 
    市場では「東京市場が休場になる年末年始への警戒感が広がっており、足元ではポジ
ションを圧縮する動きも出ている。年明けに10年債入札や30年債入札が相次ぐことも
あり、上値が重い」(国内証券)との見方がでている。
     
    日銀が27日午前に公表した「主な意見」で、12月18─19日に開催した金融政
策決定会合で、足元の金利上昇が景気刺激効果を不十分なものにする恐れに警戒する声が
出ていたことがわかった。市場では「材料視されなかった」(同)との声が聞かれた。
    
    現物市場では、新発2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.130%、新発5
年債は前日と横ばいのマイナス0.120%。 
    
    超長期ゾーンは引けにかけて強含んだ。新発20年債は前日比0.5bp低下の0.
290%、新発30年債は同1.0bp低下の0.425%。新発40年債は前日比1.
0bp低下の0.445%。
        
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
55%)をやや上回る見通し。「地銀を中心に資金調達意欲が高まった」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.131  -0.124  -0.006    15:05
 5年   -0.122  -0.115  -0.001    15:07
 10年  -0.018  -0.009   0.004    15:05
 20年   0.285   0.295  -0.005    15:09
 30年   0.419   0.429  -0.008    15:10
 40年   0.441    0.45  -0.005    15:06
 
    
     <11:07> 前場の国債先物は続伸、長期金利は上昇 小幅レンジでもみあい
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の152円16銭と小幅続伸して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.
015%。市場参加者が少なく閑散。手掛かりにも乏しく、小幅レンジでのもみあいとな
り、方向感に欠ける展開だった。
    
    市場では「日本株など他のマーケットを含めて方向感が乏しい。参加者が少なく流動
性が低いため、値が急激に振れることには警戒が必要だが、多くの投資家は年内最終の取
引も前日でほぼ終わったようだ。小幅レンジでのもみあいの展開がきょうは続くだろう」
(国内証券)との声が出ている。
    
    11月鉱工業生産(速報)は前月比0.9%減となった。市場予測はマイナス1.4
%減。10月の4.5%減からマイナス幅は縮小したものの、2013年4月以来の低水
準であり、依然として弱い生産動向が示された。2014年4月の消費増税時は、4月に
4.4%減となった後、5月は2.3%増に転じていた。
    
    今回の11月の生産は「台風や消費増税の影響が一巡した実力が表れる」(国内証券
)とみられていた。市場予想は上回ったが、2カ月連続のマイナスとなり、市場では特段
、材料視はされていないものの、債券の下支え要因となっている。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。10年債は小幅上昇したものの、中期、超長期
は小幅低下。2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.130%、5年債は同0.5
bp低下のマイナス0.125%。20年債は同0.5bp低下の0.290%、40年
債は同0.5bp低下の0.450%。30年債は取引成立せず。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%を中
心に取引された。「地銀が調達に動き、レートもやや上昇しているが、他の金融機関は追
随しておらず、地合いが急激に強くなっている感じではない」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.132  -0.122   -0.004    10:47
 5年      -0.13  -0.123   -0.009    11:01
 10年    -0.022  -0.012    0.001    11:01
 20年     0.287   0.296   -0.004    11:01
 30年     0.427   0.437        0    11:01
 40年      0.45   0.459    0.004    11:00
 

    
    <08:57> 国債先物は横ばいで寄り付く、手掛かり乏しく動意薄
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比変わらずの152円15銭で寄り付いた。海外
の手掛かりが乏しいほか、市場参加者も少ないとみられ、動意薄となっている。
        
    11月鉱工業生産(速報)は前月比0.9%減となった。市場予測はマイナス1.4
%減。市場では「台風や消費増税の影響が一巡した実力が表れる」(国内証券)とみられ
ていた。市場予想は上回ったものの、2カ月連続のマイナスであり、債券の売り材料とは
されていない。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.125  -0.114    0.004     8:52
 5年     -0.118  -0.112    0.002     8:50
 10年    -0.023  -0.013        0     8:57
 20年     0.284   0.296   -0.004     8:57
 30年     0.424   0.436   -0.001     8:57
 40年     0.446   0.455        0     8:57
 
    


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