January 9, 2020 / 3:52 AM / 17 days ago

〔マーケットアイ〕金利:30年債入札結果は無難、需要しっかり

    [東京 9日 ロイター] - 
    
    <12:45> 30年債入札結果は無難、需要しっかり
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が9
9円10銭(最高落札利回り0.433%)となった。平均落札価格は99円18銭(平
均落札利回り0.430%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は8銭と、前回
(5銭)から拡大した。応札倍率は3.66倍で前回(3.69倍)とほぼ同じ。
    
    市場では「無難な内容だった。国内長期投資家などからプラス金利の債券を求める買
い需要がしっかりあったとみられる」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は下げ幅縮小。中心限月3月限は前営業日比14銭安の152円06銭付近
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp上昇のマイナ
ス0.005%近辺。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.135  -0.125   -0.001    12:48
 5年     -0.115  -0.108    0.009    12:47
 10年     -0.01       0     0.01    12:48
 20年      0.28   0.291    0.014    12:48
 30年     0.419   0.431    0.011    12:48
 40年     0.456   0.466     0.02    12:48
 

    
    <12:34> 6カ月物TB入札はしっかり、国債先物は下げ幅やや縮小
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1162%、平均落札利回りはマイナス0.1182%と、
前回(最高:マイナス0.0996%、平均:マイナス0.1036%)に比べて低下し
た。
    
    市場では「テールが小さく、しっかりした入札だった。まとまった量を確保したい投
資家がいたのだろう。海外勢中心とみられるが、国内勢も一部入っているのではないか」
(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    国債先物はやや下げ幅縮小。中心限月3月限は前営業日比17銭安の152円03銭
で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.126  -0.114     0.01    12:32
 5年     -0.113  -0.106    0.011    12:33
 10年    -0.011  -0.001    0.009    12:32
 20年     0.281   0.292    0.015    12:32
 30年     0.423   0.434    0.014    12:33
 40年     0.454   0.466     0.02    12:33
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.005%に上昇 
    
  国債先物中心限月3月限は前営業日比19銭安の152円01銭と反落して午前の取
引を終えた。中東情勢の緊迫化への懸念後退でリスクオフの流れが一服し、軟調に推移し
た。10年最長期国債利回り(長期金利)はゼロ%で出合いを付けた後、同1.0bp上
昇のマイナス0.005%とやや水準を戻した。
          
  市場では「米とイランの対立激化の懸念について、円債市場はもともと冷静な反応を
示していた。前日の海外金利の上昇を受けて、相場を大きく動かす要因ではなかったこと
を確認する格好となった」(国内証券)との声が聞かれた。

  現物市場では、全年限で金利上昇圧力が強まった。新発2年債は前日比1.0bp上
昇のマイナス0.120%、新発5年債は同1.5bp上昇のマイナス0.105%。
  新発20年債は前日比1.5bp上昇の0.290%。新発30年債は同2.0bp
上昇の0.435%。新発40年債は前日比2.0bp上昇の0.465%。
    
  30年債入札については、「国内勢による買いで無難に消化されるのではないか。た
だ、入札が波乱なく通過したとしても、金利低下方向にはないことから、上値が重い展開
となりそうだ」(別の国内証券)との見方が出ている。
      
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%
を中心に取引された。「大手行を中心に調達意欲が強まっており、加重平均レートはやや
上昇しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。

  財務省が午後0時半に発表する6カ月国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.10%台との予想が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.127    -0.114       0.01     11:02
 5年       -0.11    -0.102      0.015     11:01
 10年     -0.007     0.003      0.013     11:02
 20年      0.283     0.293      0.016     11:01
 30年      0.424     0.434      0.014     11:01
 40年      0.457     0.466       0.02     11:01
 
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、国債先物は軟調継続
    
  財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.4%で、第65回の新規
発行となった。発行額は7000億円程度。
    
  足元の新発30年債利回りは前日比2.0bp上昇の0.435%で推移している。
入札前取引(WI)は前日時点で0.415%だった。
    
    市場では「事前調整が入り、水準面から見ると無難に消化できそうだ。ただ、海外金
利の上昇を受けて、10年債利回りはプラス圏が視野に入り、10年―30年のカーブ上
もややフラット化していることから、一定の警戒感も出ている」(国内証券)との声が出
ている。
    
  国債先物は軟調。中心限月3月限は前営業日比20銭安の152円00銭近辺で推移
している。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.126    -0.115      0.009     10:31
 5年       -0.11    -0.104      0.013     10:31
 10年     -0.006     0.003      0.013     10:29
 20年      0.284     0.294      0.017     10:30
 30年      0.427     0.437      0.017     10:26
 40年      0.458     0.468      0.022     10:31
 
    
    <08:56> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利はゼロ%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比24銭安の151円96銭と反落して寄り付い
た。中東情勢への懸念後退を背景とした前日の米債安の流れを引き継ぎ、売りが先行で始
まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のゼロ%に上昇した。
   
       
    市場では30年債入札が注目材料。「最近の30年債利回りは0.40%―0.45
%のレンジで推移している。リスクオフの流れが一服する中、入札に向けて0.43%近
辺まで水準が調整されれば、相応の需要が集まりそうだ」(国内金融機関)との声が出て
いる。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.124    -0.113      0.011      8:55
 5年      -0.108      -0.1      0.017      8:51
 10年     -0.005     0.004      0.014      8:56
 20年      0.284     0.294      0.017      8:54
 30年      0.426     0.436      0.016      8:55
 40年      0.455     0.465      0.019      8:56
 

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