January 10, 2020 / 3:42 AM / 7 days ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札は低調、国債先物は弱含み

    [東京 10日 ロイター] - 
    
    <12:38> 3カ月物TB入札は低調、国債先物は弱含み
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1074%、平均落札利回りはマイナス0.1175%と、
前回(最高:マイナス0.0984%、平均:マイナス0.1086%)に比べて低下し
た。応募額は11兆7109億円、募入決定額は3兆5514億円だった。
    市場では「弱い。海外勢の買いは入ったとみられるが、国内勢が追ってこないようだ
」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    国債先物は弱含み。中心限月3月限は前営業日比4銭安の152円03銭付近で推移
している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.144  -0.134   -0.008    12:36
 5年     -0.115  -0.109    0.004    12:36
 10年    -0.005   0.003    0.003    12:36
 20年     0.292   0.299    0.011    12:36
 30年     0.439    0.45    0.008    12:36
 40年     0.473   0.483    0.018    12:36
 
    
    

    <11:10> 前場の国債先物は小幅続落、超長期ゾーンは弱含み
    
   国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭安の152円06銭と小幅続落して午前
の取引を終えた。前日の米債高を受けて朝方は買いが先行したものの、その後は手掛かり
材料難で方向感に乏しい動きとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日と横
ばいのマイナス0.005%。      
   
   現物市場では、超長期ゾーンが弱含み。新発20年債は前日比1.0bp上昇の0
.295%。新発30年債は同1.0bp上昇の0.440%。新発40年債は前日比1
.0%bp上昇の0.475%。市場では「生保の動向に注目。昨年9月ー10月に生保
が超長期債を大幅に買い越していたことから、その反動で買いが鈍っている可能性がある
」(国内証券)との見方が出ている。
    
     一方で、中期ゾーンは小じっかり。新発2年債は前日比1.0bp低下のマイナス
0.145%。「海外勢は年末にある程度ポジションを落としていたことから、その復元
の動きかもしれない。日銀による国庫短期証券(TB)買い入れ増額への期待感もあるの
だろう」(同)との声が聞かれた。新発5年債は前日と横ばいのマイナス0.115%。
        
   日銀は午前、中長期債と物価連動債対象の国債買い入れを通告。オファー額は前回
からいずれも据え置かれた。
    
   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.040
%を中心に取引された。「積み期最終日が近づいており、地銀や証券を中心に資金調達の
動きが強まっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。
 
  財務省が午後0時半に発表する3カ月国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.11%台との予想が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.137     -0.011     11:02
 5年      -0.122    -0.114     -0.001     11:01
 10年     -0.008         0          0     11:02
 20年      0.291     0.299      0.011     11:01
 30年      0.435     0.445      0.003     11:01
 40年       0.47      0.48      0.015     11:01
 
    
    <10:10> 日銀が中長期債・物価連動債買入を通告、金額は据え置き
    
  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買い入れ予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億
円)、「同5年超10年以下」(同3500億円)、物価連動債(同300億円)で、金
額は前回からいずれも据え置かれた。
    
  国債先物は高寄り後、マイナス圏に転じている。「特段の材料がなく、方向感に乏し
い」(国内証券)という。中心限月3月限は前営業日比1銭安の152円06銭付近で取
引されている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前日と横ばいのマイナス0.005%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.144    -0.134     -0.008     10:04
 5年      -0.119    -0.113          0     10:09
 10年     -0.007     0.001      0.001     10:09
 20年      0.286     0.293      0.005     10:09
 30年      0.432     0.443      0.001     10:09
 40年      0.465     0.475       0.01     10:09
 
    <08:56> 国債先物は反発で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭高の152円10銭と反発して寄り付いた
。前日の米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行している。

    市場では「3連休前でヘッドラインリスクが残るほか、日本時間夜に発表される12
月の米雇用統計を控えて、積極的に買い進める動きにはならなさそうだ」(外資系証券)
との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                       
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.144  -0.133  -0.007  8:53
 5年    -0.121  -0.114  -0.001  8:52
 10年   -0.011  -0.004  -0.004  8:55
 20年   0.279   0.287   -0.001  8:54
 30年   0.424   0.435   -0.007  8:54
 40年   0.459   0.47    0.005   8:53
 

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