January 14, 2020 / 6:21 AM / 14 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は約3週間ぶりに0.010%に上昇

    [東京 14日 ロイター] -   
    <15:15> 国債先物は続落で引け、長期金利は約3週間ぶりに0.010%に上昇 

    国債先物中心限月3月限は前営業日比24銭安の151円76銭と続落して取引を終
えた。米中対立の緩和期待を背景にリスク選好姿勢が強まり、軟調に推移した。10年最
長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高い0.010%と、19年12月
20日以来の水準まで上昇した。
    
    市場では「翌15日に米中通商協議の「第1段階」合意文書署名を控えて、市場では
リスクオンムードが強まっている。タイミング的に金利は上昇方向に向いているが、レン
ジ内からは抜けないだろう」(外資系証券)との見方が出ている。
            
    日銀は午前、超長期債対象の国債買い入れオペを通告し、前回からオファー額を据え
置いた。注目の日銀オペ対象銘柄は、30年債の64回債が初めて入り、カレントの65
回債は入らなかった。オペ結果については、弱めと受け止められた。
    
    市場では「30年債の64回債が買入対象に入り、市場の安心感が広がった。一方、
短期的にはオペでの応札が膨らみやすい。ただ、オペ結果が弱めになることは市場の想定
内だったことから、超長期ゾーンの一段の金利上昇にはつながらなかった」(国内証券)
との声が聞かれた。
  
    現物市場では、新発20年債は前営業日比1.0bp上昇の0.300%、新発30
年債は同0.5bp上昇の0.445%。新発40年債は前営業日比0.5bp上昇の0
.480%

    中期ゾーンは、翌日の5年債入札に向けた調整地合いが強まった。新発5年債は前営
業日1.5bp上昇のマイナス0.095%、新発2年債は同1.0bp上昇のマイナス
0.130%。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
35%)を上回る見通し。「積み期最終日に向けて、地銀や証券を中心に資金調達の動き
がみられた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
 TRADEWEB                      
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.132  -0.124  0.009  15:12
 5年    -0.095  -0.088  0.019  15:12
 10年   0.009   0.016   0.014  15:08
 20年   0.299   0.307   0.012  15:11
 30年   0.445   0.452   0.007  15:12
 40年   0.477   0.486   0.006  15:09
 
    
    <13:50> 長期金利は0.010%に上昇、国債先物は軟調継続
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高い0.010%と昨
年12月20日以来の水準まで上昇した。市場では「リスクオン地合いの中、国債先物が
売られ、それつれて10年ゾーンの金利上昇圧力が強まっている」(国内証券)との声が
出ている。
          
    国債先物中心限月3月限は前営業日比23銭安の151円77銭近辺で推移している
。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.133    -0.124      0.009     13:48
 5年      -0.097     -0.09      0.017     13:47
 10年      0.005     0.012       0.01     13:46
 20年      0.298     0.305       0.01     13:46
 30年      0.445     0.453      0.008     13:47
 40年      0.478     0.487      0.007     13:48
 
    <12:43> 超長期債対象の日銀オペ結果は弱め、国債先物は下げ幅拡大

  超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「いずれも弱めの
結果となった。超長期債を売って、プラス圏に浮上している長期債へ資金を移す動きや、
17日の20年債入札を向けた調整の動きもあるのだろう」(外資系証券)との声が聞か
れる。

   国債先物は後場に入り下げ幅拡大。先物中心限月3月限は前営業日比18銭安の15
1円82銭近辺で推移している。
      
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.137    -0.127      0.006     12:41
 5年      -0.101    -0.094      0.013     12:39
 10年      0.004     0.011      0.009     12:41
 20年      0.295     0.302      0.007     12:40
 30年      0.442      0.45      0.005     12:41
 40年      0.473     0.482      0.002     12:41
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は続落、長期金利は3週ぶりプラス圏浮上
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比15銭安の151円85銭と続落して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.005%と
昨年12月24日以来、3週間ぶりにプラス圏に浮上した。米中通商協議の「第1段階」
合意文書署名への期待感があるほか、米国が中国を「為替操作国」の指定から解除したこ
ともあり、リスク選好地合いとなった。
    
    TOPIXが一時マイナス圏に沈むなど、連休明け14日の東京市場は強い
リスクオン相場というわけではなかったが、ドルが110円台に乗り、米金利が上昇する
など、円債には逆風の環境。
    
    市場では「10年債金利がプラス圏をどんどん上昇していくことはないとみているが
、米中歩み寄りやイラン情勢の鎮静化などを材料に、マーケット全体がリスクオンに傾い
ており、金利上昇圧力がかかっている」(野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武
信氏)との声が出ていた。
    
    注目の日銀オペ対象銘柄は、30年債の64回債が初めて入り、カレントの65回債
は入らなかった。新規に65回債が発行されたことで、これまでオペ対象外だった64回
債が対象に入るか注目されていた。
    
    市場では「オペのルールがより明確になったとの見方から、金利低下方向の材料にな
る。今後、20年債や40年債の新発債が発行されたときのイメージが作りやすくなる」
(国内証券)との指摘が聞かれた。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて上昇。5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.1
00%。20年債は同1.0bp上昇の0.300%、30年債は同0.5bp上昇の0
.445%、2年債と40年債は取引成立せず。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.04%を
中心に取引された。「あすの積み最終日を前に、銀行や証券から調達の動きが強まった」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.139  -0.128    0.005    11:01
 5年     -0.103  -0.094    0.013    11:01
 10年     0.002    0.01    0.008    11:00
 20年     0.294   0.302    0.007    11:00
 30年      0.44   0.447    0.002    11:01
 40年     0.471   0.482    0.002    11:01
 

    
    <10:13> 日銀オペの対象銘柄、30年債は64回債が入り・65回債入らず
    
    日銀の国債買い入れの対象銘柄に、30年債の64回債が初めて入り、カレントの6
5回債は入らなかった。市場では「オペのルールがより明確になったとの見方から、金利
低下方向の材料になる。今後、20年債や40年債の新発債が発行されたときのイメージ
 が作りやすくなる」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.139  -0.129    0.004    10:12
 5年     -0.103  -0.095    0.012    10:12
 10年         0   0.008    0.006    10:13
 20年     0.295   0.302    0.007    10:12
 30年     0.444   0.452    0.007    10:13
 40年     0.477   0.487    0.007    10:13
 
    
    <10:10> 日銀が超長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
10年超25年以下」(買入予定額は1000億円)、「同25年超」(同300億円)
で、金額は前回からいずれも据え置かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.139    -0.129      0.004     10:08
 5年      -0.104    -0.096      0.011     10:10
 10年          0     0.007      0.005     10:09
 20年      0.294     0.301      0.006     10:09
 30年      0.444     0.453      0.008     10:10
 40年      0.476     0.486      0.006     10:09
 
    <08:50> 国債先物は小反発で寄り付く、すぐにマイナス圏に沈む重い展開
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の152円01銭と小反発して寄り付い
た。ただ、その後はすぐにマイナス圏に沈む上値の重い展開となっている。
    米中通商協議の「第1段階」の合意署名への期待感があるほか、米国が中国を「為替
操作国」の指定から解除したこともあり、リスク選好のマーケット地合いとなっている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.143  -0.131    0.002     8:50
 5年      -0.11  -0.101    0.006     8:50
 10年    -0.004   0.004    0.002     8:49
 20年     0.289   0.301    0.006     8:49
 30年     0.439    0.45    0.005     8:50
 40年     0.474   0.486    0.006     8:50
 


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