January 16, 2020 / 4:04 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀オペ結果はやや弱め、長期金利は0.005%に上昇

    [東京 16日 ロイター] -    
  <12:58> 日銀オペ結果はやや弱め、長期金利は0.005%に上昇

  長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「やや弱めの結果。
需給の弱さが示された格好となった」(国内証券)との声が聞かれた。

    オペ結果を受けて、10年最長期国債利回り(長期金利)は前日と横ばいの0.0
05%へ上昇した。国債先物は小幅高に推移。先物中心限月3月限は前営業日比7銭高の
151円95銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.136    -0.126     -0.004     12:52
 5年      -0.101    -0.092     -0.019     12:52
 10年      0.002     0.009     -0.001     12:57
 20年      0.302      0.31          0     12:41
 30年      0.453     0.459      0.003     12:57
 40年      0.481      0.49      0.004     12:56
 
    
     <12:40> 1年物TB入札結果はしっかり、海外勢の需要や日銀オペ見合いで

   財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1215%、平均落札利回りはマイナス0.1254%と、前
回(最高:マイナス0.1053%、平均:マイナス0.1172%)に比べて低下した
。応札倍率は3.94倍と前回の4.06倍から低下した。

   市場では「案分レートを踏まえると、しっかりとした結果となった。海外投資家と国
内勢の両方から一定の需要があったようだ。日銀の国債買い入れオペを意識したニーズも
あったとみられる」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.136    -0.126     -0.004     12:31
 5年        -0.1    -0.092     -0.019     12:34
 10年      0.001     0.008     -0.002     12:39
 20年      0.302      0.31          0     12:39
 30年      0.452     0.459      0.003     12:39
 40年      0.482      0.49      0.004     12:38
  
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、長期金利は再びマイナス圏に
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭高の151円98銭と続伸して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.0
05%と、10日以来のマイナス圏に沈んだ。米中両国は貿易交渉を巡る「第1段階」の
合意書に署名したものの、すでに織り込み済みとされ、リスクオンの動きは限定的だった
。
    
    「米中通商協議はひとまず棚上げ」(国内銀行)との見方が多い。今後のポイントは
、不透明感を嫌って設備投資などを控えていた企業経営者が動き出し、低調な製造業の回
復につながるかどうかだ。
    
    「貿易摩擦のエスカレーションは回避された。少なくとも大統領選まではこのままだ
ろう。しかし、覇権を争う両大国であり、その先は不透明だ。企業経営者が明るい見通し
を持てるかはまだ分からない」と、三井住友銀行のチーフ・マーケット・エコノミスト、
森谷亨氏はみる。
    
    日経平均は一時マイナス圏に沈み、ドル/円も109円台で推移と、16日の東京マ
ーケットはリスクオンに傾かなかった。景気回復期待と低金利環境は継続するとしても、
相場が方向感を持つには、新たな材料待ちとなりそうだ。
    
    アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏は「ゴルディロックス
状態が維持され株高が続きそうだが、一方でインフレは抑えられているため、金利も上昇
しにくい。海外金利に連動し、円債金利も狭いレンジでの推移となりそうだ」との見方を
示している。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.13
5%、5年債は同1.0bp低下のマイナス0.100%。あす入札を控える20年債も
同1.0bp低下の0.295%となった。30年債と40年債は取引成立せず。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.080─マイナス0.025%
を中心に取引された。「新積み期に入り、調達が増えている。中心はマイナス0.040
%だが、それよりも高いレートでの取引が多い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ
月金利先物は強含み。

    
    <10:10> 日銀が長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年
超10年以下」(同3500億円)で、金額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は堅調。中心限月3月限は前営業日比14銭高の152円02銭付近で取引
されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.0
05%。

    
    <08:54> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利はマイナス圏に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比13銭高の152円01銭と続伸して寄り付い
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.0bp低下のマイナス0.0
05%で出合いを付けた。米中両国は貿易交渉を巡る「第1段階」の合意書に署名したも
のの、海外市場のリスクオンの動きは限定的で米金利は低下。円債も買い先行で始まって
いる。
    

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