January 20, 2020 / 6:25 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は0.005%に上昇

    [東京 20日 ロイター] -   
    <15:13> 国債先物は反落で引け、長期金利は0.005%に上昇

    国債先物中心限月3月限は前営業日比8銭安の151円94銭と反落して取引を終え
た。新規材料難で方向感に欠ける中、前週末の米金利の上昇を反映して弱含みで推移した
。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.0bp上昇の0.005%。
  
    日銀は午前、短期・中期債対象の国債買い入れを通告した。金額は前回からいずれも
据え置かれた。オペ結果については、「残存1年超3年以下」がやや弱めと受け止められ
た。「5年債入札後に加えて流動性供給入札前でもあり、相応の応札額が集まったことに
違和感はない」(国内証券)との声が聞かれた。
  
    現物市場では、全年限で金利が上昇した。新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイ
ナス0.130%。新発5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.100%。
    
    新発20年債は前営業日比0.5bp上昇の0.315%。市場では「カーブ上の割
高感が改めて意識されたほか、20年債入札後で荷もたれ感もあり、買いが入りづらいの
ではないか」(同)との見方が出ている。新発30年債は同1.5bp上昇の0.470
%。新発40年債は前営業日比1.5bp上昇0.500%。30年債と40年債はいず
れも19年11月13日以来の水準まで上昇した。
        
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
23%)を上回る見通し。「積み期序盤だが、地銀の資金調達ニーズが引き続き強い。ま
た、信託や大手行の資金調達意欲も高まっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3
カ月金利先物は動意薄。
  
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.131  -0.124   0.003    15:10
 5年   -0.102  -0.094   0.003    15:04
 10年       0   0.007   0.007    15:10
 20年   0.315   0.321  -0.002    15:02
 30年   0.465   0.473   0.014    15:10
 40年   0.494   0.502   0.012    15:07
 
    <12:39> 日銀オペ結果は弱め、国債先物はやや下げ幅広げる
    
    短期・中期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「中期債がや
や弱めだった。特に1─3年を売りたい向きがいたようだ」(国内証券)との声が聞かれ
た。
    
    オペ結果を受けて国債先物は弱含み。先物中心限月3月限は前営業日比3銭安の15
1円99銭近辺でやや下げ幅を広げて推移している。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp上昇のゼロ%。
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反落、方向感乏しく小幅レンジのもみあい
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭安の152円00銭と小反落して午前の取
引を終えた。手掛かり不足で方向感に乏しい小幅レンジでのもみあいとなった。10年最
長期国債は取引が成立しなかった。
    
    リスクオン的な地合いは続いているものの、モメンタム(勢い)は強くない。前週末
17日の米市場は12月米住宅着工件数など堅調な経済指標を材料に、株高・債券安とな
ったが、米ダウは50ドル高、米10年債利回りは2.5bpの上昇と動きは限定的だっ
た。
    
    「前週末の米市場は、週明けの東京市場に大きな影響を及ぼすほどではなかった。本
日の米市場は休場。先物は底堅いが、方向感のある動きではない」と岡三証券の債券シニ
ア・ストラテジスト、鈴木誠氏は指摘する。
    
    20─21日の日銀金融政策決定会合でも政策現状維持が決定されるとの見方が市場
では大勢だ。「超長期金利も上がってきている。あすの黒田東彦総裁会見では、超長期金
利低下について、強いトーンでのけん制は出ないだろう」(国内証券)との見方が多い。
    
    現物市場で新発債利回りの動きも鈍かった。2年債は前日比変わらずのマイナス0.
135%、5年債も変わらずのマイナス0.105%。20年債は同変わらずの0.31
0%、30年債は同1.0bp上昇の0.465%、40年債は同1.0bp上昇の0.
495%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.005%を
中心に取引された。「引き続き地銀を中心に調達ニーズが強い」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
    
    <10:11> 日銀が短中期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年以下」(買入予定額は500億円)、「残存1年超3年以下」(買入予定額は420
0億円)、「同3年超5年以下」(同3400億円)で、金額は前回からいずれも据え置
かれた。
    
    市場には、イールドカーブのスティープニングのために超長期債買い入れオペが減額
される一方、マネタリーベース拡大維持のためにもいずれ中期債オペは増額されるのでは
ないかとの見方がある。「中期債オペが増額されれば、超長期債オペの一段の減額への警
戒感が強まる」(国内証券)とみられていたが、オファー額は据え置きとなり、警戒感は
高まらなかった。
    
    国債先物は小動き。中心限月3月限は前営業日比2銭高の152円04銭付近で取引
されている。
    
    
    <08:52> 国債先物は続伸で寄り付く、米市場休場で動きにくいとの声も
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭高の152円07銭と続伸して寄り付いた
。方向感には乏しいが、前週17日の強い地合いを引き継いでいるとみられている。    
    一方、市場では「米金利が上昇しており、円債市場も弱含みの展開が予想されるが、
本日は米市場が休場であり、基本的には動きにくい」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    

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