January 21, 2020 / 2:21 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は反発、突如リスクオフ地合いに転じる

    [東京 21日 ロイター] - 
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、突如リスクオフ地合いに転じる
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比20銭高の152円14銭と反発して午前の取
引を終えた。手掛かりに乏しい中、レンジ取引が続いていたが、午前中番に突如リスクオ
フ地合いに転じると、上げ幅を広げた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5
bp低下のマイナス0.010%。
    
    特段の材料は観測されてないが、午前10時過ぎにマーケットのムードが変わった。
一時、日経平均は200円安、ドル/円も109円台に下落。香港など他のアジア市場も
株安が進んでおり、世界的なリスクオフとなった。
    
    市場では「香港のハンセン指数がアジアで一番下がっているので、新型肺炎やデモに
関する材料の可能性があるが、明らかになっていない。疑心暗鬼の中、リスクオフが各市
場で連鎖する展開となっている」(国内銀行)との見方が聞かれた。
    
    現物市場では、超長期金利が低下。新発20年債は同2.0bp低下の0.300%
、30年債は同2.0bp低下の0.450%。40年債は取引が成立しなかった。
    
    超長期金利が低下したことで、日銀決定会合後の黒田東彦総裁会見の注目度が一段と
上がりそうだ。
    ポイントは、超長期金利について改めてスティープ化すべきとの認識を示すかどうか
。10年債金利が政策目標のゼロ%付近で推移しており、強いトーンでのけん制発言は出
ないとの見方がある一方、「超長期金利は10年債ほどは上がっていない 。黒田総裁の
目線ももっと高いところにあるとみられる。けん制発言が出れば、超長期金利の上昇材料
となりそうだ」(国内証券)との声もあった。

    現物市場で新発2年債は前日比変わらずのマイナス0.130%、5年債は同0.5
bp低下のマイナス0.105%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.005%を
中心に取引された。「地銀を中心に引き続き資金調達ニーズが強い」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.138  -0.127   -0.004    11:00
 5年     -0.116  -0.108   -0.014    10:56
 10年    -0.013  -0.004    -0.01    11:02
 20年     0.298   0.305   -0.015    11:01
 30年     0.449   0.457   -0.017    10:59
 40年     0.474   0.487   -0.017    11:02
 

    
    <09:58> 国債先物は小じっかり、「グリーン・スワン」リスクが話題に
    
    国債先物は小じっかり。中心限月3月限は前営業日比4銭高の151円98銭付近で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.005%。
    
    市場では、国際決済銀行(BIS)が20日に公表した報告書が話題になっている。
題名は、事前の予測が困難で発生した際の衝撃が大きい事象を示す「ブラック・スワン(
黒い白鳥)」をもじった「グリーン・スワン(緑の白鳥)」。気候変動が世界的な金融シ
ステムに対しもたらす可能性のある甚大な影響について警告した。報告書によると、過去
40年間で異常気象の件数は約4倍に増加したが、異常気象でもたらされた金融損害のカ
バー率は米国で44%、アジア地域で8%、アフリカ地域で3%にとどまっているという
。    
    市場では「投資家の関心が非常に高いテーマであり、マーケットでも今後、本格的に
プライスに織り込まれていくのではないか」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.132  -0.122    0.001     9:57
 5年     -0.102  -0.094        0     9:56
 10年    -0.003   0.005   -0.001     9:56
 20年      0.31   0.316   -0.004     9:57
 30年     0.461   0.469   -0.005     9:49
 40年     0.489   0.499   -0.005     9:56
 

    
    <08:52> 国債先物は小反発で寄り付く、上値追う材料欠き弱含み
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭高の151円97銭と小反発して寄り付い
た。夜間取引の国債先物にサヤ寄せして始まったが、上値を追う材料に欠けており、すぐ
に前日比マイナス圏に沈んでいる。
    米国が休場で手掛かりに乏しいが、米国とフランスがデジタル課税を巡り年内の休戦
合意に至ったことなどを材料に、リスクオン地合いが続くとみられている。日銀金融政策
決定会合は政策維持が市場の大勢予想だが、総裁会見などが注目されている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.133  -0.122    0.001     8:52
 5年     -0.102  -0.093    0.001     8:52
 10年         0   0.009    0.003     8:51
 20年     0.316   0.324    0.004     8:52
 30年     0.464   0.476    0.002     8:51
 40年     0.493   0.506    0.002     8:51
 

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