January 28, 2020 / 3:45 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:40年債入札は無難、国債先物は小動き

    [東京 28日 ロイター] -  
    
    <12:42> 40年債入札は無難、国債先物は小動き
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債(利率0.5%)の入札結果で、
最高落札利回りは0.400%(発行価格は103円62銭)となった。応札倍率は2.
86倍と前回の3.50倍を下回った。
    
    市場では「無難。金利水準が最近のレンジの下限なので、応札が少なかったようだが
、最高落札利回りは0.400%と市場予想通りだった。0.4%水準ではしっかりした
需要が見込めるということだろう」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は小動き。先物中心限月3月限は前営業日比4銭高の152円64銭付近で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.050%
。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.148  -0.138        0    12:40
 5年     -0.147  -0.139        0    12:41
 10年    -0.054  -0.047   -0.003    12:42
 20年     0.225   0.233   -0.003    12:41
 30年     0.361   0.369   -0.001    12:38
 40年     0.387   0.396   -0.004    12:41
 

    
    <11:33> 日銀の短国買入結果はしっかり、需給は改善方向に
    
  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差がプ
ラス0.005%。平均落札利回り格差がプラス0.007%となった。応札額は1兆8
980億円、落札額は7502億円となった。応札倍率は2.53倍と前回(3.32倍
)から低下した。

  市場では「しっかりとした結果。6カ月物や1年物を中心に応札されたようにみえる
。応札倍率も前回から低下しており、売り急ぎたいという向きは減少している。需給は徐
々に改善しているようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.148    -0.137      0.001     11:02
 5年      -0.147    -0.139          0     10:59
 10年     -0.055    -0.049     -0.005     11:02
 20年      0.223      0.23     -0.006     11:01
 30年      0.361     0.368     -0.002     11:01
 40年      0.386     0.395     -0.005     11:01
 
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、新発40年債は約3カ月ぶり0.390%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭高の152円65銭と、続伸して午前の取
引を終えた。前日の欧米金利の低下を反映し、小幅高で推移した。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前日と横ばいのマイナス0.05%。
    
    現物市場では、新発20年債は前日比1.0bp低い0.225%と、19年11月
5日以来の水準に低下。新発30年債は同0.5bp低下の0.365%。
    新発40年債は0.385%で出合いを付けた後、引け直前に水準をやや戻した。前
日比0.5bp低い0.390%と、19年11月1日以来の低水準となった。
    
    市場では「長期金利がマイナス圏で定着しそうだと、消去法的に超長期ゾーンに買い
が入りやすい。ただ、直近のレンジの下限に近付いてきているので、上値追いには慎重に
なっている」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    40年債入札については、無難に通過するとの見方が大勢。足元の新発40年債利回
りは0.4%を下回り、水準面では妙味に乏しい。しかし、「新型肺炎の感染拡大懸念な
ど先行き不透明感が多いと債券買いにつながりやすい。また、ショートカバーニーズも一
定程度入りそうだ」(外資系証券)との見方や、「海外金利の低下で外債投資の妙味も薄
れており、国内勢の需要に支えられる」(国内証券)との声も聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.040%
を中心に取引された。「強い地合いは継続しており、加重平均レートはほぼ横ばいとなり
そうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
  日銀は午前、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は7500億円
と前回(1月22日)通告分の1兆円から減額となった。市場では、5000億円ー75
00億円との予想が出ていた。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.148    -0.137      0.001     11:02
 5年      -0.147    -0.139          0     10:59
 10年     -0.055    -0.049     -0.005     11:02
 20年      0.223      0.23     -0.006     11:01
 30年      0.361     0.368     -0.002     11:01
 40年      0.386     0.395     -0.005     11:01
 
    
    <10:31> 財務省が40年債入札を通告、波乱なく通過するとの見方

  財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。利率は0.5%、発行予定額40
00億円。第12回債のリオープン発行。入札は利回り競争入札によるダッチ方式となる
。

  入札前取引(WI)の水準は前日時点で0.400%(複利)。足元の新発40年債
は前日比1.0 bp低下の0.385%で推移している。

  市場では「新型肺炎の感染拡大を受けたリスクオフの流れは今後数カ月続く可能性が
あり、必要最低分を確保する動きがみられ、無難に消化するだろう」(国内証券)との声
や「先行き不透明感が多いと債券買いにつながりやすい。また、ショートカバーニーズも
一定程度入りそうだ」(外資系証券)との見方が出ている。

  国債先物は強含みで推移。中心限月3月限は前営業日比8銭高の152円68銭近辺
で推移している。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.148    -0.137      0.001     10:30
 5年      -0.147    -0.139          0     10:20
 10年     -0.056     -0.05     -0.006     10:30
 20年       0.22     0.226      -0.01     10:30
 30年      0.353      0.36      -0.01     10:30
 40年      0.378     0.386     -0.014     10:29
 
    <08:58> 国債先物は横ばいで寄り付く、長期金利は-0.05%で出合い
 
    国債先物中心限月3月限は前営業日と横ばいの152円60銭で寄り付いた。その後
はじりじりと上昇している。前日の欧米債高の流れを引き継ぎ、やや買いが先行している
。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日と同水準のマイナス0.05%で出合いを
付けた。
    
    市場では「足元の金利の低下は行き過ぎている部分がある。40年債入札を控える中
、上値追いには慎重になっているようだ」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.138          0      8:56
 5年      -0.147    -0.139          0      8:55
 10年     -0.056    -0.049     -0.005      8:57
 20年      0.227     0.234     -0.002      8:57
 30年      0.359     0.366     -0.004      8:55
 40年      0.384     0.393     -0.007      8:57
 
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