February 5, 2020 / 4:41 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は下げ幅を縮小、新発30年債は0.410%

    [東京 5日 ロイター] -    
    <13:35> 国債先物は下げ幅を縮小、新発30年債は0.410%
  
    国債先物は後場に入り下げ幅を縮小。中心限月3月限は前営業日比22銭安の152
円63銭付近で推移。10年債長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナ
ス0.040%。「先物の売りが一巡し下げ幅が縮小したことから、それにつれて10年
ゾーンも金利上昇幅を縮小している」(国内証券)との声が聞かれた。
   
    超長期ゾーンは軟調。新発30年債は一時0.415%まで上昇した後、前日比2.
0bp上昇の0.410%で推移。翌6日の30年債入札を控えて、調整圧力が強まって
いる。新発40年債は前日比2.5bp上昇の0.440%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.149    -0.138      0.009     13:31
 5年      -0.147    -0.138      0.016     13:35
 10年     -0.045    -0.038      0.013     13:36
 20年      0.262     0.269      0.019     13:35
 30年      0.408     0.414      0.021     13:34
 40年      0.433     0.443      0.023     13:36
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は続落、長期金利は-0.035%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比27銭安の152円58銭と続落して午前の取
引を終えた。中国人民銀行による大規模な資金供給などを手掛かりに、リスクオフ地合い
が緩んだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.0bp上昇のマイナス0.03
5%。
    
    人民銀は3─4日にリバースレポで計1兆7000億元(約26.5兆円)を供給し
た。金融緩和や財政出動への期待も高まっており、市場ではいったんリスクオフが後退し
ている。
    
    ただ、過剰な期待は禁物との声も出ている。「人民銀のリバースレポは、満期分を差
し引くとそれほど大きなものではない。政府と民間で膨張する債務を考えると、財政対策
は景気が安定化すればすぐに終了となるだろう。政策は景気を下支えても、押し上げるこ
とにはならないはずだ」(国内証券の中国株ストラテジスト)という。
    
    この日の円債市場では、現物の金利上昇よりも先物の下落が目立った。市場では「急
だった米金利低下の反動で、海外勢が円債先物を売っているようだ。現物に関しては、新
型肺炎の終息が見えない中では、投資家は容易にリスクオフポジションを解消しないので
はないか」(別の国内証券)との指摘が出ていた。
    
    現物市場で、新発2年債は前日比1.0bp上昇のマイナス0.145%、新発5年
債は同2.0bp上昇のマイナス0.140%。新発20年債は同2.0bp上昇の0.
270%、新発40年債は同1.5bp上昇の0.430%。あす入札を迎える新発30
年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.065─マイナス0.010%
を中心に取引された。「地銀を中心に資金調達意欲が強い」(国内金融機関)という。ユ
ーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.149  -0.137     0.01    11:00
 5年     -0.146  -0.137    0.017    11:01
 10年     -0.04  -0.031     0.02    11:01
 20年     0.265   0.275    0.025    11:01
 30年     0.411   0.419    0.026    11:01
 40年     0.434   0.445    0.025    11:01
 

    
    <10:00> 国債先物は下げ渋り、新型肺炎への警戒感残る
    
    国債先物は下げ渋り。中心限月3月限は前営業日比15銭安の152円70銭付近で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇のマイナス0.
045%。日本株やドル/円が伸び悩む中、円債への売りも限定的となっている。
    市場では「中国人民銀行による資金供給は企業の資金繰りを改善させることができて
も、直接的に感染拡大を防げるわけではない。新型肺炎拡大への懸念はマーケットに根強
く残っている」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.153  -0.142    0.005    10:01
 5年     -0.153  -0.144     0.01    10:01
 10年    -0.046   -0.04    0.011    10:00
 20年      0.26   0.269    0.019    10:02
 30年     0.401   0.411    0.018    10:02
 40年     0.426   0.437    0.017    10:02
 

    
    <08:54> 国債先物は続落で寄り付く、中国材料は織り込み済みとの声も
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比11銭安の152円74銭と続落して寄り付い
た。中国人民銀行(中央銀行)が大規模な資金供給を実施したことなどを手掛かりにリス
クオフ地合いが反転、円債には売りが先行している。
    ただ、市場では「中国人民銀行の資金供給や上海株の反転などは、東京市場で前日に
 ある程度織り込まれている。新型肺炎に対する懸念も消えたわけではない。円債先物は
下 落しても幅は限定的」(国内証券)との見方も聞かれている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.156  -0.144    0.003     8:54
 5年     -0.158  -0.147    0.007     8:52
 10年     -0.05  -0.041     0.01     8:54
 20年     0.253   0.265    0.015     8:54
 30年     0.394   0.406    0.013     8:54
 40年     0.419   0.431    0.011     8:52
 
    
    
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