February 10, 2020 / 3:49 AM / 18 days ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀の超長期債オペ結果はやや弱め、押し目買い入り戻す

    [東京 10日 ロイター] -   
  
    <12:48> 日銀の超長期債オペ結果はやや弱め、押し目買い入り戻す
    
    超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では、やや弱かったと
の評価が出ている。「やや弱かった。先物も後場に入って上げ幅をやや縮小させたが、現
物にすかさず買いが入り、再び戻している」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は堅調。先物中心限月3月限は前営業日比12銭高の152円75銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.
055%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.163  -0.152   -0.006    12:47
 5年     -0.152  -0.143   -0.005    12:47
 10年    -0.056  -0.049   -0.011    12:47
 20年     0.236   0.243   -0.012    12:47
 30年     0.372    0.38   -0.012    12:47
 40年     0.396   0.408   -0.008    12:47
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、超長期債オペ額修正に市場の反応薄
    
   国債先物中心限月3月限は前営業日比12銭高の152円75銭と続伸して午前の
取引を終えた。前週末の米金利の低下を反映し、朝方から強含みに推移した。超長期債対
象の日銀国債買い入れオファー額は前回から修正されたものの、市場の予想通りと受け止
められ、円債の反応は薄かった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低
下のマイナス0.055%。

     注目されていた「残存10年超25年以下」の日銀国債買い入れオペのオファー額
は1200億円と、前回(1000億円)から200億円増額。「残存25年以下」(同
300億円)については、前回から据え置かれた。きょうのオファー額を前提とすると、
残存10年超の超長期ゾーンの月間買入額は3000億円となり、1月の3900億円か
ら減少する。
    
     市場では「サプライズ感はない。ただ、オファー額が1300億円ではなかったこ
とを踏まえると、日銀がイールドカーブをスティープ化させたいという意思を改めて確認
できた」(外資系証券)との声が聞かれた。
    
   現物市場では、超長期ゾーンがしっかり。「プラス利回り需要は強く、日銀がオペ
を減額しても、年度末までは超長期債主導でイールドカーブがスティープ化するのは難し
いだろう」(同)との見方が出ている。新発20年債は前営業日比1.5bp低下の0.
235%。新発30年債は同1.5bp低下の0.375%。新発40年債は出合いなし
。
      
   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.015
%を中心に取引された。「地銀を中心に調達意欲が強く、加重平均レートは一段と上昇す
る可能性がある」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.166    -0.153     -0.007     11:01
 5年      -0.154    -0.145     -0.007     11:02
 10年     -0.056    -0.049     -0.011     11:00
 20年      0.233      0.24     -0.015     11:01
 30年      0.369     0.377     -0.015     11:01
 40年      0.394     0.405     -0.011     11:01
 
    <10:11> 日銀が「10年超25年以下」を増額、月間では事実上の減額
    
  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存10
年超25年以下」の買い入れ予定額は1200億円と、前回(1000億円)から200
億円増額。「残存1年以下」(同500億円)、「残存25年以下」(同300億円)の
オファー額は前回からいずれも据え置かれた。
    
  市場では残存10年超25年以下で1200ー1300億円と、日銀が示したオファ
ー額のレンジの中央値近辺になるとの見方が広がっており、これに沿った規模となった。
    
  日銀は1月31日に公表した2月分の「当面の長期国債等の買入れの運営について」
で、「残存10年超」の買入回数を従来の3回から2回に減らす方針を示していた。
    
  きょうのオファー額を前提とすると、残存10年超の超長期ゾーンの月間買入額は3
000億円となり、1月の3900億円から減少する
    
  国債先物は強含み継続。中心限月3月限は前営業日比13銭高の152円76銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス
0.050%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.165    -0.152     -0.006     10:11
 5年      -0.155    -0.145     -0.007     10:06
 10年     -0.056    -0.049     -0.011     10:05
 20年      0.234     0.242     -0.013     10:11
 30年      0.372     0.379     -0.013     10:11
 40年      0.393     0.405     -0.011     10:11
 
    
    <08:56> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利は-0.050%で出合い
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭高の152円70銭と続伸して寄り付いた
。前週末の米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行している。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.050%。
    
    市場では「新型肺炎の感染拡大による世界経済への懸念は根強い。10年超の日銀に
よる国債買入オペのオファー額を確認するまでは、上値が重い展開となりそうだ」(国内
証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.163    -0.151     -0.005      8:52
 5年      -0.152    -0.142     -0.004      8:54
 10年     -0.053    -0.046     -0.008      8:52
 20年       0.24     0.248     -0.007      8:50
 30年      0.375     0.384     -0.008      8:55
 40年      0.398     0.411     -0.005      8:55
 
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