February 12, 2020 / 2:19 AM / 16 days ago

訂正-〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は反落、長期金利は-0.050%に上昇

 (見出しの「0.050%」を「-0.050%」に訂正します)
    [東京 12日 ロイター] -    
    <11:11> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.050%に上昇 
    
  国債先物中心限月3月限は前営業日比15銭安の152円65銭と反落して午前の取
引を終えた。時間外取引の米金利の小幅上昇したことを受けて弱含みに推移した。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇のマイナス0.050%。 
    
    10年物価連動国債入札についてはやや弱めの結果になるとの見方が大勢。市場では
「割安化が進んでおり、キャッシュつぶしニーズはあるかもしれない」(国内証券)との
声や、「海外勢の買いは入りやすいものの、国内勢の買いは見込みづらい」(別の国内証
券)が見方がでている。ただ、円債市場全体への影響は限られるとみられている。
                
  現物市場では、新発2年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.155%、新
発5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.145%。新発20年債は同1.0bp上昇
の0.240%。新発30年債は同1.0bp上昇の0.375%。
       
  日銀は午前に国庫短期証券(TB)買い入れを通告。買入予定額は前回と同額の75
00億円となった。市場予想は1兆―1兆2500億円だった。「市場予想を下回ったも
のの、短期ゾーンの利回りやレポレートへの影響は見られない」(国内金融機関)との声
が聞かれた。
   
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.010%
を中心に取引された。「金融機関による調達ニーズは強く、加重平均レートは引き続き上
昇しそうだ」(同)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.159  -0.148   0.009    11:01
 5年   -0.148  -0.138   0.011    11:02
 10年   -0.05  -0.043   0.015    11:01
 20年   0.237   0.247   0.013    11:02
 30年    0.37   0.381   0.015    11:00
 40年   0.395   0.405   0.013    11:01
 
    
    <10:31> 財務省が物価連動債入札を通告、国債先物は下げ幅拡大

  財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。利率0.1%で、24
回債のリオープン発行となる。発行予定額は4000億円。

  入札はやや弱めの結果になるとの見方が大勢。BEI(ブレーク・イーブン・インフ
レ率)は10日時点で7.2bp。
    
    市場では「物価連動債の割安化は修正されない状況が続いている。オプションプレミ
アムを考慮すると、デフレを織り込むような水準となっているが、流動性がないことから
プレミアムが乗っているという解釈もできる。0.1%程度のオプションプレミアムが乗
った場合は、それなりの需要はありそうだ」(外資系証券)との声や「キャリー面での妙
味に乏しく、積極的な需要は想定しづらい」(国内証券)との声が聞かれた。

  国債先物は下げ幅を拡大している。中心限月3月限は前営業日比14銭安の152円
66銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の
マイナス0.055%。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.16  -0.149   0.008    10:30
 5年    -0.15   -0.14   0.009    10:28
 10年  -0.054  -0.045   0.013    10:30
 20年   0.238   0.245   0.011    10:30
 30年   0.373   0.381   0.015    10:30
 40年   0.395   0.405   0.013    10:31
 
    
    <10:11> 日銀が国庫短期証券買入を通告、市場予想下回る7500億円

  日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
前回と同額の7500億円となった。市場予想は1兆―1兆2500億円だった。

  市場では「短期ゾーンの金利に低下の兆しが見られることや、直近行われた利付債の
オペが強めの結果となり、需給が改善傾向にあることから、市場予想を下回るオファー額
になるのではないか」(国内証券)との見方が出ていた。オファー額が予想を下回ったこ
とを受けて、「短期ゾーンの需給が悪化した場合、中期ゾーンへ波及する可能性がある」
(同)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.162  -0.152   0.005    10:10
 5年   -0.152  -0.143   0.006    10:10
 10年  -0.059  -0.053   0.005    10:10
 20年    0.23    0.24   0.006    10:10
 30年   0.365   0.373   0.007    10:10
 40年   0.388   0.399   0.007    10:05
 
    <09:07> 国債先物は反落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭安の152円73銭と反落して寄り付いた
。前日の米債安が重しとなり、売りが先行している。新発2年債は同横ばいのマイナス0
.160%、新発5年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.150%。
     
   市場では米中通商問題の行方に注目が集まっている。オブライエン米大統領補佐官が
新型肺炎で中国による米農産物購入の規模に影響及ぼす可能性を言及したことが、米CN
N記者のツイートで明らかとなった。市場では「プラスなのかマイナス材料なのか、具体
的な続報を待つ必要がありそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.165  -0.155   0.002     9:06
 5年   -0.157  -0.147   0.002     9:04
 10年  -0.061  -0.053   0.005     9:06
 20年   0.227    0.24   0.006     9:06
 30年   0.363   0.375   0.009     9:06
 40年   0.385   0.397   0.005     9:06
 
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