February 13, 2020 / 6:22 AM / 7 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落で引け、長期金利は-0.035%へ上昇

    [東京 13日 ロイター] - 
   <15:14> 国債先物は小幅続落で引け、長期金利は-0.035%へ上昇

  国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭安の152円57銭となり、小幅続落して
引けた。手掛かり材料に欠ける中、翌14日の流動性供給入札(残存5年超15.5年以
下)に向けて調整圧力が強まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.0
bp上昇のマイナス0.035%。
  
    市場では「来週21日まで日銀による国債買入れオペがない一方で、流動性供給入札
、5年債入札、20年債入札と供給イベントが続くことから、需給面から売りが出やすい
」(国内証券)との見方が出ている。
      
  現物市場では、新発2年債が前日と横ばいのマイナス0.155%。新発5年債は同
0.5bp上昇のマイナス0.135%。新発20年債は前日比1.0bp上昇0.25
5%。新発30年債は同1.0bp上昇の0.385%。新発20年債は同1.0bp上
昇の0.410%。
    
  中長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、残存1年超3年以下と残存
5年超10年以下はやや弱めの結果と受け止められた。「残存1年超3年以下は前回の日
銀オペで応札倍率が1倍台だったものの、今回は4倍台まで膨らんでおり、不安定な印象
だ」(同)との声が聞かれた。
        
    前回(2月7日)の日銀オペで、残存1年超3年以下対象が強い結果となった背景
について、市場では「1月26日―2月1日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定
報告機関ベース)をみると、海外勢が中期ゾーンを1兆円買い越していた。同じ週に2年
債入札があり、海外勢の買いが多く入った可能性がある。その場合、海外のリアルマネー
系は日銀オペでは売らない」(外資系証券)との見方が出ていた。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.
008%)とほぼ横ばいの見通し「地銀を中心に資金調達ニーズは引き続き強い」(国内
証券)。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.159    -0.148      0.001     15:11
 5年       -0.14    -0.131      0.003     15:13
 10年      -0.04    -0.034      0.005     15:12
 20年      0.251     0.258      0.012     15:11
 30年      0.382     0.389      0.012     15:12
 40年      0.407     0.419      0.014     15:13
 
    
    <12:48> 長期債対象の日銀オペ結果はやや弱め、国債先物は下げ幅拡大

  中長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存3年超5年
以下は無難な結果、残存1年超3年以下と残存5年超10年以下はやや弱めの結果となっ
た。残存5年超10年以下については、翌14日に流動性供給入札(残存期間5年超15
.5年以下)が控えていることから、応札が膨らんだのだろう」(国内証券)との声が聞
かれた。

  国債先物は後場に入り下げ幅を拡大している。先物中心限月3月限は前営業日比7銭
安の152円54銭近辺で推移。オペ結果を受けて、10年最長期国債利回り(長期金利
)は一時マイナス0.030%まで上昇した後、前日比1.0bp上昇のマイナス0.0
35%。
 
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.161    -0.151     -0.002     12:46
 5年      -0.138    -0.129      0.005     12:47
 10年     -0.037     -0.03      0.009     12:47
 20年       0.25     0.256       0.01     12:47
 30年      0.381     0.389      0.012     12:47
 40年      0.407     0.419      0.014     12:47
 
    <11:07> 前場の国債先物は小幅続落、感染者急増でもリスクオフに至らず
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭安の152円57銭と小幅続落して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.
040%。新型肺炎に関する材料に左右される展開となった。
    
    中国で新型コロナウイルスの新たな感染者数が鈍化したとして、前日の海外市場では
リスク選好度が高まった。しかし、東京時間の寄り付き直後に、中国湖北省の衛生当局が
12日時点で、新型コロナウイルスによる肺炎の死者が242人増加、感染者数は1万4
840人増加したと発表すると、マーケットのムードが一転した。
    
    ただ、本格的なリスクオフには至らず、円債先物は小幅安水準で午前を終了。市場で
は「とにかく米株が強い。過剰流動性が集中している感じだ。こうした流れの中では、債
券買いは盛り上がらない」(国内銀行)との声が出ていた。
    
    一方、りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏は「新型肺炎に
関するニュースに左右される相場が続いているが、いずれにせよしばらく米利上げはない
との見方から、金利は上がりにくい状況となっている」との見方を示している。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.
160%、5年債は同変わらずのマイナス0.140%。20年債は同1.0bp上昇の
0.255%、30年債は同1.5bp上昇の0.390%、40年債は同2.0bp上
昇の0.420%
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.003%
を中心に取引された。「引き続き地銀中心に資金調達ニーズが強い。積み期最終日が迫っ
ているが、まだ取り残しているようだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先
物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.162  -0.151   -0.002    11:01
 5年     -0.142  -0.132    0.002    11:00
 10年    -0.041  -0.035    0.004    11:02
 20年     0.251   0.261    0.015    11:01
 30年     0.386   0.393    0.016    11:01
 40年     0.413   0.424    0.019    11:01
 
    

    
    <10:11> 日銀が中長期・変動利付債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買い入れ予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億
円)、「同5年超10年以下」(同3500億円)、変動利付債(同1000億円)で、
金額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物はしっかり。中心限月3月限は前営業日比1銭高の152円62銭付近で推
移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.045%。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.162  -0.152   -0.003    10:11
 5年     -0.145  -0.135   -0.001    10:10
 10年    -0.046  -0.039        0    10:10
 20年     0.246   0.254    0.008    10:11
 30年     0.379   0.387     0.01    10:11
 40年       0.4   0.411    0.006    10:10
 
   
    
    <09:01> 国債先物はプラス圏に浮上、中国で新たな感染者が1万4840人
    
    国債先物はプラス圏に浮上。中心限月3月限は前営業日比1銭高の152円62銭と
なっている。中国湖北省で、12日時点の新型肺炎の新たな感染者が1万4840人と急
増していることが明らかになり、一転してリスク回避ムードが強まっている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.163  -0.152   -0.003     9:01
 5年     -0.146  -0.136   -0.002     9:00
 10年    -0.047   -0.04   -0.001     9:01
 20年     0.244   0.254    0.008     9:00
 30年     0.375   0.383    0.006     9:01
 40年     0.399    0.41    0.005     9:00
 
    
    
    <08:48> 国債先物は続落で寄り付く、あす以降続く入札に需給懸念も
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭安の152円57銭と続落して寄り付いた
。中国で新型コロナウイルスの新たな感染者数が鈍化したとして、マーケットのリスク選
好度が回復。円債には売りが先行している。
    市場では「本日の中長期債オペが終わると、あすの流動性供給、18日の5年債、2
0年債と入札が続く。一時的に需給は悪化しやすく、上値を追う動きは見込みにくい」(
外資系証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.159  -0.149        0     8:48
 5年     -0.142  -0.131    0.003     8:48
 10年    -0.044  -0.035    0.004     8:47
 20年     0.244   0.255    0.009     8:45
 30年     0.374   0.386    0.009     8:48
 40年     0.397    0.41    0.005     8:48
 


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