February 14, 2020 / 4:03 AM / 5 days ago

〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札結果は弱め、国債先物は下げ幅を拡大

    [東京 14日 ロイター] - 
  <12:52> 流動性供給入札結果は弱め、国債先物はやや下げ幅を拡大

   財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)
の結果は、最大利回り格差が0.005%、平均利回り格差が0.003%。応札倍率は
2.66倍と前回(2.97倍)を下回った。
  
    市場では「少し弱めの結果となった。前日の日銀国債買い入れオペでも応札額が増え
ており、中期セクターを中心に需給が弱めになっている可能性がある」(外資系証券)と
の見方がでている。
  
    入札結果を受けて、国債先物は後場に入りやや下げ幅を拡大。先物中心限月3月限は
前営業日比9銭安の152円49銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は
前日比同0.5bp上昇のマイナス0.030%。
  
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.152   -0.14   0.009    12:50
 5年   -0.132  -0.122    0.01    12:50
 10年  -0.033  -0.027   0.007    12:50
 20年   0.255   0.263   0.009    12:50
 30年   0.386   0.393   0.007    12:49
 40年   0.409    0.42   0.006    12:50
 
    
    <12:37> 3カ月物TB入札はやや弱め、国内勢の需要限られる

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1222%、平均落札利回りはマイナス0.1283%と、
前回(最高:マイナス0.1323%、平均:マイナス0.1367%)に比べて上昇・
低下した。応募額は10兆9641億6000万円、募入決定額は3兆6122億400
0万円だった。

  市場では「応札額が前回から減り、案分利回りも予想通りやや弱めとなった。日銀に
よる国庫短期証券(TB)オペの買入額が減額されていくとの見方から、国内勢の慎重な
姿勢が示された格好だ。一方、海外勢の買いに支えられた」(国内金融機関)との声が出
ている。
 
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.155  -0.143   0.006    12:37
 5年   -0.132  -0.122    0.01    12:37
 10年  -0.033  -0.026   0.008    12:37
 20年   0.251   0.262   0.008    12:37
 30年   0.386   0.393   0.007    12:37
 40年   0.409   0.419   0.005    12:37
 
    <11:07> 前場の国債先物は続落、英財務相更迭による欧米金利反転が波及
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭安の152円50銭と続落して午前の取引
を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.03
0%。海外市場の前日終盤における金利上昇方向の動きを引き継いだほか、来週にかけて
の需給悪化懸念が重しとなった。
    
    前日の海外金利は前日比でみると小幅低下しているものの、取引終盤は低下幅を縮小
させている。英国のジョンソン首相がこの日に実施した内閣改造でジャビド財務相を事実
上更迭したことを受け、財政出動への懸念から英国債利回りが上昇。これに伴い欧米金利
も取引終盤に低下幅を縮小させた。
    
    本日の円債市場は、この海外市場の終盤の動きを引き継いだ。新型肺炎への警戒感か
ら日本株は下落したものの、中国での感染者数急増という材料自体はすでに前日織り込ん
でおり、マーケット全体のリスク回避が強まる動きにはならなかった。
    
    来週にかけての需給悪化懸念も円債にとってはマイナス材料となった。「日銀のオペ
が21日まで予定されていないなか、本日の流動性供給、来週の5年債、20年債と入札
が続くため、一時的な需給悪化が意識された動きになっている」(国内証券)という。
    
    現物市場で、新発5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.130%。新発20年債
は同変わらずの0.255%、新発30年債は同変わらずの0.385%。新発2年債と
新発40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.005%
を中心に取引された。「積み最終日だが、最後まで調達意欲が強い」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.156  -0.144    0.005    10:58
 5年     -0.135  -0.124    0.008    11:00
 10年    -0.035  -0.028    0.006    11:00
 20年      0.25    0.26    0.006    11:01
 30年     0.384   0.391    0.005    10:59
 40年     0.406   0.417    0.003    11:01
 

    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、無難に通過見通し
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以
下、発行予定額は6000億円程度。
    市場では「品薄感の強い銘柄を中心に需要を集めそうだ」(国内証券)と無難に通過
するとの見方が出ている。
    国債先物は弱含み継続。中心限月3月限は前営業日比4銭安の152円53銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.
030%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.156  -0.144    0.005    10:32
 5年     -0.136  -0.127    0.005    10:31
 10年    -0.035  -0.028    0.006    10:32
 20年      0.25   0.256    0.002    10:32
 30年     0.384    0.39    0.004    10:31
 40年     0.406   0.415    0.001    10:31
 
    
    <08:48> 国債先物は続落で寄り付く、来週にかけての需給悪化を懸念
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭安の152円52銭と続落して寄り付いた
。新型肺炎を巡る懸念が再び強まっているものの、下落した夜間取引にサヤ寄せしている
。
    市場では「日銀のオペが21日まで予定されていないなか、本日の流動性供給、来週
の5年債、20年債と入札が続くため、一時的な需給悪化が意識された動きになっている
」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.159  -0.147    0.002     8:47
 5年     -0.135  -0.125    0.007     8:47
 10年    -0.035  -0.027    0.007     8:47
 20年     0.251   0.263    0.009     8:47
 30年     0.383   0.395    0.009     8:47
 40年     0.409   0.421    0.007     8:47
 


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