March 2, 2020 / 3:52 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物はマイナス圏に転じる、長期金利は-0.160%

    [東京 2日 ロイター] - 
  <12:48> 国債先物はマイナス圏に転じる、長期金利は-0.160%
    
    国債先物は後場に入り、マイナス圏に転じている。先物中心限月3月限は前営業日比
5銭安の154円02銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日と
横ばいのマイナス0.160%まで水準を戻した。
        
    市場では「日銀による国債買現先が通告された時は買いで反応したが、持続性という
意味では、日銀の緩和オプションは乏しく、期待先行だけでは買われづらい。翌3日に1
0年債入札控えており、買い進めづらいという面もある」(外資系証券)

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        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.269    -0.256     -0.003      8:40
 5年      -0.274    -0.263     -0.006     12:46
 10年     -0.155    -0.148      0.005     12:46
 20年      0.145     0.157      0.003     12:46
 30年      0.282     0.289      0.003     12:46
 40年      0.294     0.305          0     12:46
    
    <11:12> 前場の国債先物は続伸、時間外取引の米金利の低下に追随
    
  国債先物中心限月3月限は前営業日比16銭高の154円23銭と続伸して午前の取
引を終えた。時間外取引の米10年債利回りの低下を背景に、堅調に推移した。10年最
長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.180%まで低下した後、同1.0bp
低下のマイナス0.170%まで水準を戻した。 
    
  日経平均株価がプラスに転じたことを受けて、国債先物は上げ幅を縮小した。
    
  アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏は「時間外取引の米1
0年債利回りが1.1%を下回る水準まで低下しており、円債はこの流れに追随した。ま
た、世界的な金融緩和への期待もある」と指摘。「前週末のパウエル米連邦準備理事会(
FRB)議長の緊急声明に加えて、2日間でドル/円が円高に進行したことから、日銀は
談話発表や国債買現先を行った。ただ、日銀が今後追加利下げに踏み切ることは難しいだ
ろう」との見方を示した。

  現物市場では、新発20年債は前日比2.0bp低下の0.130%。新発30年債
は同2.5bp低下の0.255%。新発40年債は同2.0bp低下の0.280%。
いずれも19年9月上旬以来の水準まで低下した。新発5年債は同3.0bp低下のマイ
ナス0.295%。
   
    日銀は午前10時、国債買現先5000億円を通告した。期間は3月3日─3月16
日。2016年3月以来、約4年ぶりとなる。市場では「日銀が短期国債買い入れを実施
すると、レートが低下しやすい地合いである。このため、国債買現先という形で資金供給
を行ったのだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。
   
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.060%を
中心に取引された。「堅調な地合いは継続しているものの、加重平均レートは横ばいもし
くはやや上昇程度にとどまりそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は堅調。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.269    -0.256     -0.003      8:40
 5年      -0.291    -0.281     -0.024     11:01
 10年     -0.172    -0.165     -0.012     11:00
 20年      0.129      0.14     -0.014     11:01
 30年      0.261     0.269     -0.017     11:00
 40年      0.272     0.283     -0.022     11:01
  
     <10:21> 日銀が4年ぶりに国債買現先、国債先物は上げ幅拡大
    
    日銀は午前10時、国債買現先5000億円を通告した。期間は3月3日─3月16
日。2016年3月以来、約4年ぶりとなる。
    
    市場では「日銀が短期国債買い入れを実施すると、レートが低下しやすい地合いであ
る。このため、国債買現先という形で資金供給を行ったのだろう」(国内金融機関)との
見方が出ている。
    
  国債先物は上げ幅を拡大。「流動性を供給するということから、ある意味金融緩和と
受け止められるが、市場の想定範囲内。ただ、今後日銀によるマイナス金利深掘りの連想
にもつながる」(国内証券)との声が聞かれた。先物中心限月3月限は前営業日比26銭
高の154円33銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業
日比2.0bp低下のマイナス0.180%         

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        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.269    -0.256     -0.003      8:40
 5年      -0.297    -0.286     -0.029     10:21
 10年     -0.182    -0.175     -0.022     10:21
 20年       0.12     0.128     -0.026     10:18
 30年      0.251      0.26     -0.026     10:21
 40年      0.263     0.273     -0.032     10:20
 
    
    <09:53> 長期金利は-0.170%へ低下、国債先物は強含み継続
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.0bp低下のマイナス0.1
70%と19年11月1日以来の水準まで低下した。国債先物は強含みを継続。先物中心
限月3月限は前営業日比17銭高の154円24銭近辺で推移している。
        
    パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は2月28日に緊急声明を出し、米経済は
引き続き底堅いものの、新型コロナウイルスの感染拡大が経済へのリスクになっており、
景気の下支えに向けFRBとして適切に対応すると表明した。一部では主要中銀が協調利
下げを実施するという思惑も浮上している。
    
    市場では「パウエル議長の『適切に対応する』というフレーズが出たこともあり、3
月には最低でも25bpの利下げに踏み切る可能性が高い。日銀の追加緩和も意識され始
めるが、ドル/円も107円台で推移しており、現時点では可能性は低いだろう」(国内
証券)との声が聞かれる。

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        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.269    -0.256     -0.003      8:40
 5年      -0.286    -0.276     -0.019      9:51
 10年     -0.174    -0.167     -0.014      9:51
 20年       0.13      0.14     -0.014      9:51
 30年      0.261     0.269     -0.017      9:51
 40年      0.281      0.29     -0.015      9:51
 
    <09:02> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比15銭高の154円22銭と続伸して寄り付い
た。前週末の米債高の流れを引き継ぎ、買い先行で始まった。日経平均株価やドル/円の
動きを注視しながらの動きが予想される。
    
    市場では「政策当局によるコメントなどヘッドラインに一喜一憂するような展開とな
りそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
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        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.269    -0.256     -0.003      8:40
 5年      -0.278    -0.268     -0.011      9:01
 10年     -0.169    -0.161     -0.008      9:01
 20年      0.142     0.154          0      9:01
 30年      0.268     0.278     -0.008      9:01
 40年      0.288       0.3     -0.005      9:01
 
    
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