March 3, 2020 / 2:19 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:10年債入札結果予想、最低落札価格101円94銭─98銭付近か

    [東京 3日 ロイター] -   
    <11:17> 10年債入札結果予想、最低落札価格101円94銭─98銭付近か

  財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価
格は101円94銭─101円98銭付近になるとの見方が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.231     -0.22      0.038     11:02
 5年      -0.218    -0.209      0.042     11:00
 10年     -0.106    -0.099      0.036     11:01
 20年      0.184     0.194      0.039     11:00
 30年      0.315     0.323      0.039     11:00
 40年      0.332     0.341      0.041     11:00
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は大幅続落、長期金利は-0.100%に上昇 

    国債先物中心限月3月限は前営業日比39銭安の153円49銭と大幅続落して午前
の取引を終えた。市場のリスクオフの流れが一服したほか、10年債入札に備えたヘッジ
目的の先物売りに押され、軟調に推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4
.0bp上昇のマイナス0.100%。

    市場では「日銀が2日の東京株式市場で通常のETF(上場投資信託)の買い入れを
増やしたことなどを踏まえると、マイナス金利掘りへの距離はまだ遠いと市場は受け止め
たようだ。このため、追加緩和の織り込みが剥落しているのだろう」(国内証券)との見
方が出ている。

    現物市場では、新発5年債は同4.0bp上昇のマイナス0.215%。新発20年
債は前日比4.0bp上昇の0.190%。新発30年債は同4.0bp上昇の0.32
0%。新発40年債は同4.0bp上昇の0.335%。

    10年債入札については無難に通過するとの見方が優勢。「米金利の急激な低下とそ
れに伴うベーシススワップのマイナス幅拡大により、米債対比で円債は相対的に妙味があ
る。海外勢による買いに支えられるだろう」(別の国内証券)との声が聞かれた。
   
    日銀は午前9時30分、国債買現先5000億円を通告した。前日から2日連続での
オファーとなる。市場では「日銀が連日オペを実施し、新型コロナウイルスに対する対策
を講じることを示すことで、市場の安心感を醸成させる狙いなのではないか。短期的な視
点でみると、今期間は資金が減少するとみられ、資金供給が必要だと判断したのだろう」
(国内金融機関)との見方が出ている。

    国債買現先の応札額は1500億円とオファー額5000億円に対して少なかった。
「市場参加者は国債買現先のオファーが今週いっぱい続くとみているようだ。レポは足元
の資金ニーズによるので、期間が短い方が細かく資金調達しやすい。また、国債を保有し
ている参加者も少ないことも一因だろう」(同)との声が聞かれた。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.008─マイナス0.040%
を中心に取引された。「地合いは強いものの、加重平均レートは前日とほぼ横ばいになり
そうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.231     -0.22      0.038     11:02
 5年      -0.218    -0.209      0.042     11:00
 10年     -0.106    -0.099      0.036     11:01
 20年      0.184     0.194      0.039     11:00
 30年      0.315     0.323      0.039     11:00
 40年      0.332     0.341      0.041     11:00
 
    <10:32> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は軟調継続

  財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利
率0.10%で、第357回債のリオープンとなった。

  足元の新発10年債利回りは前日比3.5bp上昇のマイナス0.105%近辺で推
移。入札前取引(WI)は前日時点でマイナス0.140%(複利)だった。

  市場では「足元の米金利の急激な低下とそれに伴うベーシススワップのマイナス幅拡
大により、米債対比で円債は相対的に妙味がある。海外勢による買いに支えられるだろう
」(国内証券)との声や「事前調整が進んだこともあり、無難に通過するのではないか」
(別の国内証券)が聞かれる。

  国債先物は軟調継続。中心限月3月限は前日比36銭安の153円52銭近辺で推移
している。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.238    -0.228       0.03     10:30
 5年      -0.223    -0.214      0.037     10:30
 10年     -0.108    -0.101      0.034     10:31
 20年      0.185     0.191      0.036     10:31
 30年      0.315     0.323      0.039     10:31
 40年      0.332     0.341      0.041     10:30
 
    
    <09:47> 日銀の国債買現先、対象銘柄一覧
    
    日銀が午前9時30分に通告した国債買現先の対象銘柄は以下の通り。
    
    2年債387─410回債、5年債123─142回債、10年債306─357回
債、20年債44─171回債、30年債1─65回債、40年債1─12回債、変動利
付国債33─48回債、物価連動債17─24回債、国庫短期証券821、827、83
2、839、845、852、858、862、864、868、871、875─89
1回債。

    決済スタートは3月4日、決済エンドは3月16日となる。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.246  -0.235    0.023     9:43
 5年     -0.228  -0.219    0.032     9:45
 10年     -0.11  -0.103    0.032     9:47
 20年     0.183   0.195     0.04     9:47
 30年      0.32   0.327    0.043     9:47
 40年     0.328    0.34     0.04     9:47
 
    
    
    < 9:40> 日銀が2日連続で国債買現先、市場の安心感を醸成へ

  日銀は午前9時30分、国債買現先5000億円を通告した。期間は3月4日─3月
16日。前日から2日連続でのオファーとなる。

  市場では「日銀が連日オペを実施し、新型コロナウイルスに対する対策を講じること
を示すことで、市場の安心感を醸成させる狙いなのではないか。短期的な視点でみると、
今期間は資金が減少するとみられ、資金供給が必要だと判断したのだろう」(国内金融機
関)との見方が出ている。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月3月限は前営業日比34銭安の153円54銭近辺で
推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.5bp上昇のマイナス0.105%
で推移している。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.246    -0.235      0.023      9:40
 5年      -0.226    -0.217      0.034      9:40
 10年      -0.11    -0.103      0.032      9:40
 20年      0.183     0.196      0.041      9:37
 30年      0.314     0.324       0.04      9:40
 40年      0.327     0.338      0.038      9:40
 
    
    <09:00> 国債先物は大幅続落で寄り付く、リスクオフ後退で売り先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比34銭安の153円54銭と大幅続落して寄り
付いた。主要7カ国(G7)財務相が3日に電話会談を行い、新型コロナウイルスの感染
拡大による経済的な影響への対応策を協議すると報じられたことから、市場の安心感が広
がり、債券の売り圧力が強まっている。また、10年債入札に備えたヘッジ目的の先物売
りも出ているもよう。
    
    市場では「主要各国中銀による政策対応が確認されたことから、市場のリスク回避姿
勢が後退している。ただ、依然先行きは不透明であることから、どのくらいの水準まで戻
るかどうかに注目」(国内証券)との声が聞かれた。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.249    -0.237      0.021      8:57
 5年      -0.232    -0.222      0.029      8:57
 10年     -0.108    -0.099      0.036      8:57
 20年      0.177     0.188      0.033      8:57
 30年      0.309      0.32      0.036      8:57
 40年      0.319      0.33       0.03      8:57
    
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below