March 9, 2020 / 3:42 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:6カ月物TB入札結果、落札利回りが低下

    [東京 9日 ロイター] - 
    <12:33> 6カ月物TB入札結果、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.2516%、平均落札利回りはマイナス0.2872%と、
前回(最高:マイナス0.1375%、平均:マイナス0.1395%)に比べて低下し
た。
    
    国債先物はやや上げ幅を縮小しているが堅調継続。中心限月3月限は前営業日比78
銭高の155円42銭で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.0
bp低下のマイナス0.180%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.335  -0.322   -0.037    12:33
 5年     -0.322  -0.312   -0.041    12:34
 10年    -0.184  -0.175   -0.037    12:34
 20年       0.1   0.112   -0.067    12:34
 30年     0.228   0.239   -0.072    12:34
 40年     0.239    0.25   -0.072    12:34
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は大幅続伸、過去最高値を更新
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比89銭高の155円53銭と大幅続伸して午前
の取引を終えた。一時155円61銭まで上昇し中心限月としての過去最高値を更新した
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同5.0bp低下のマイナス0.190%。一
時、マイナス0.2%まで低下し、昨年10月10日来の水準を付けた。
    
    新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念に加え、原油価格の急落でリスクオ
フが加速。ドル/円で一時101円台まで円高が進んでおり、日銀によるマイナス金利深
掘りへの関心も徐々に強まっている。「円高が100円割れに向かうようであれば、深掘
りの可能性も高まるのではないか」(国内証券)という。
    
    一方、野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武信氏は「マイナス金利の深掘り
で円高進行を食い止められるかどうかはわからない。金融機関のダメージも大きくなる」
と指摘。来週18─19日の金融政策決定会合で深掘りは次回以降の会合での検討課題と
され、見送られる可能性が大きいとみている。
    
    現物市場では出合いが散発的だったが、新発債利回りは総じて低下。2年債は同4.
5bp低下のマイナス0.335%、5年債は同5.5bp低下のマイナス0.330%
、20年債は同6.0bp低下の0.120%。30年債、40年債は取引が成立しなか
った。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.08─マイナス0.02%を中
心に取引された。「資金の出し手が多くなっており、取引の中心レートが0.75%前後
まで下がっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.344  -0.334   -0.049    11:02
 5年     -0.338  -0.328   -0.057    11:02
 10年    -0.195  -0.186   -0.048    11:01
 20年     0.093   0.105   -0.074    11:01
 30年     0.217   0.228   -0.083    11:01
 40年     0.231   0.241   -0.081    11:01
 
   
    
    
    <10:10> 日銀が中期・超長期債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。「残存1年超3年
以下」(買入予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億円)、「同
10年超25年以下」(1200億円)、「同25年超」(300億円)で、いずれも金
額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月3月限は前営業日比70銭高の155円34銭付近で
取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比5.0bp低下のマイナ
ス0.190%で推移している。
    
    
    <08:53> 国債先物は大幅続伸で寄り付く、長期金利は-0.2%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比73銭高の155円37銭と続伸して寄り付い
た。一時、155円60銭を付け、中心限月としての過去最高値を更新した。10年最長
期国債利回り(長期金利)は前日比6.0bp低下のマイナス0.2%と、昨年10月1
0日来の低水準となった。
    
    新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念に加え、原油価格の急落でリスクオ
フが加速。ドル/円で103円台まで円高が進んでおり、日銀によるマイナス金利深掘り
への関心も徐々に強まっている。

    
    
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