March 9, 2020 / 6:27 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続伸で引け、長期金利は-0.155%に終盤戻す

    [東京 9日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は大幅続伸で引け、長期金利は-0.155%に終盤戻す
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比68銭高の155円32銭と大幅続伸して取引
を終えた。一時155円61銭まで上昇し、中心限月としての過去最高値を更新した。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.155%。一時は
昨年10月10日以来の低水準となるマイナス0.2%を付けたが、取引終盤に低下幅を
縮めた。
    
    新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念に加え、原油急落で信用リスクへの
警戒感も浮上。ドル/円が一時101円台半ばまで下落する中、日銀の対応が注目されて
いる。
    
    大和証券のシニアJGBストラテジスト、小野木啓子氏は今後の相場展開について「
日銀がどう動くか次第だ。副作用のある金融緩和策もあるが、株安・円高が急激に進んで
おり、マーケット的に外堀を埋められてきている感じだ」と指摘している。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて低下。2年債は前日比2.5bp低下のマイナス0
.315%、5年債は同3.0bp低下のマイナス0.305%。20年債は同4.5b
p低下の0.135%、30年債は同5.5bp低下の0.255%、40年債は同5.
5bp低下の0.270%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.060%と、
前営業日(マイナス0.052%)を下回る見通し。「資金需給的に緩くなっており、レ
ートは低下傾向が続いている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含
み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.32  -0.309   -0.024    15:07
 5年     -0.309  -0.299   -0.028    15:03
 10年     -0.16  -0.151   -0.013    15:07
 20年     0.133   0.144   -0.035    15:06
 30年     0.249   0.259   -0.052    15:07
 40年      0.26   0.271   -0.051    15:06
 

    
    <12:50> 日銀オペ結果は全般弱め、国債先物は上げ幅縮小
    
    中期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果は総じてやや弱めだった。市場
では「25年超を除き、全般弱めだった。今の相場はオペで動いてはいないが、株安・円
高の一服でやや先物の上げ幅が縮小している」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比66銭高の155円30銭で推移している。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同4.0bp低下のマイナス0.180%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.33  -0.319   -0.034    12:49
 5年     -0.314  -0.304   -0.033    12:49
 10年    -0.182  -0.173   -0.035    12:49
 20年     0.102   0.114   -0.065    12:49
 30年      0.22   0.232   -0.079    12:49
 40年     0.235   0.245   -0.077    12:49
 
    
    
    <12:33> 6カ月物TB入札結果、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.2516%、平均落札利回りはマイナス0.2872%と、
前回(最高:マイナス0.1375%、平均:マイナス0.1395%)に比べて低下し
た。
    
    国債先物はやや上げ幅を縮小しているが堅調継続。中心限月3月限は前営業日比78
銭高の155円42銭で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.0
bp低下のマイナス0.180%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.335  -0.322   -0.037    12:33
 5年     -0.322  -0.312   -0.041    12:34
 10年    -0.184  -0.175   -0.037    12:34
 20年       0.1   0.112   -0.067    12:34
 30年     0.228   0.239   -0.072    12:34
 40年     0.239    0.25   -0.072    12:34
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は大幅続伸、過去最高値を更新
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比89銭高の155円53銭と大幅続伸して午前
の取引を終えた。一時155円61銭まで上昇し中心限月としての過去最高値を更新した
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同5.0bp低下のマイナス0.190%。一
時、マイナス0.2%まで低下し、昨年10月10日来の水準を付けた。
    
    新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念に加え、原油価格の急落でリスクオ
フが加速。ドル/円で一時101円台まで円高が進んでおり、日銀によるマイナス金利深
掘りへの関心も徐々に強まっている。「円高が100円割れに向かうようであれば、深掘
りの可能性も高まるのではないか」(国内証券)という。
    
    一方、野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武信氏は「マイナス金利の深掘り
で円高進行を食い止められるかどうかはわからない。金融機関のダメージも大きくなる」
と指摘。来週18─19日の金融政策決定会合で深掘りは次回以降の会合での検討課題と
され、見送られる可能性が大きいとみている。
    
    現物市場では出合いが散発的だったが、新発債利回りは総じて低下。2年債は同4.
5bp低下のマイナス0.335%、5年債は同5.5bp低下のマイナス0.330%
、20年債は同6.0bp低下の0.120%。30年債、40年債は取引が成立しなか
った。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.08─マイナス0.02%を中
心に取引された。「資金の出し手が多くなっており、取引の中心レートが0.75%前後
まで下がっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.344  -0.334   -0.049    11:02
 5年     -0.338  -0.328   -0.057    11:02
 10年    -0.195  -0.186   -0.048    11:01
 20年     0.093   0.105   -0.074    11:01
 30年     0.217   0.228   -0.083    11:01
 40年     0.231   0.241   -0.081    11:01
 
   
    
    
    <10:10> 日銀が中期・超長期債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。「残存1年超3年
以下」(買入予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億円)、「同
10年超25年以下」(1200億円)、「同25年超」(300億円)で、いずれも金
額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月3月限は前営業日比70銭高の155円34銭付近で
取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比5.0bp低下のマイナ
ス0.190%で推移している。
    
    
    <08:53> 国債先物は大幅続伸で寄り付く、長期金利は-0.2%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比73銭高の155円37銭と続伸して寄り付い
た。一時、155円60銭を付け、中心限月としての過去最高値を更新した。10年最長
期国債利回り(長期金利)は前日比6.0bp低下のマイナス0.2%と、昨年10月1
0日来の低水準となった。
    
    新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念に加え、原油価格の急落でリスクオ
フが加速。ドル/円で103円台まで円高が進んでおり、日銀によるマイナス金利深掘り
への関心も徐々に強まっている。

    
    
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