March 10, 2020 / 6:30 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は急反落、一時1円超の下落 長期金利は-0.055%に上昇

    [東京 10日 ロイター] - 
  <15:20> 国債先物は急反落、一時1円超の下落 長期金利は-0.055%に上昇

  国債先物中心限月3月限は前営業日比93銭安の154円39銭となり、急反落して
引けた。時間外取引の米10年債利回りの上昇や5年債入札結果が低調だったことを受け
て売り圧力が強まり、一時154円16銭(同1円16銭安)まで下落した。10年最長
期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.030%と2月14日以来の水準まで上昇
。その後前日比10.0bp上昇のマイナス0.055%まで水準を戻した。

  日経平均株価がプラス圏に転じたほか、ドル/円が一時105円台を回復したことも
、円債の下押し材料となった。市場では「先物は割高だったことから修正が入ったほか、
限月交代絡みの動きもでているようだ」(国内証券)との見方も出ていた。
            
    5年債入札結果は、最低落札価格が101円37銭(最高落札利回りマイナス0.1
84%)、平均落札価格が101円55銭(平均落札利回りマイナス0.220%)とな
った。落札価格の最低と平均の開き(テール)は18銭と、5年債入札が開始されて以降
、過去最大となった。応札倍率は2.73倍と前回(4.49倍)を大きく下回った。
    
    市場では「予想以上にテールが流れ、弱い結果。日銀のマイナス金利深掘り観測が後
退する中、マイナス0.20%を下回る水準での需要は見込めない」(別の国内証券)と
の声が聞かれた。入札結果を受けて、新発5年債は売られ、一時マイナス0.190%ま
で上昇。先物や10年ゾーンにも動きが波及した。
            
  現物市場では、全年限で金利が上昇。新発2年債が前日比6.5bp上昇のマイナス
0.250%。新発5年債は同10bp上昇のマイナス0.205%。
  新発20年債は前日比5.5bp上昇の0.200%。新発30年債は同3.5bp
上昇の0.290%。新発40年債は同3.0bp上昇の0.300%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.068%と、
前営業日(マイナス0.060%)を下回る見通し。「加重平均レートは引き続き低下方
向にある」(国内証券)。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。


 TRADEWEB                            
        OFFER     BID       時間
 2年      -0.251    -0.241      15:15
 5年      -0.211    -0.202      15:15
 10年     -0.059    -0.049      15:18
 20年      0.199     0.213      15:19
 30年      0.289     0.301      15:19
 40年      0.296     0.307      15:19
 
    <14:23> 長期金利は一時-0.030%に上昇、新発5年債は-0.195%

  10年最長期国債利回り(長期金利)は一時、マイナス0.030%と、2月14日
以来の水準まで上昇。その後、前日比11bp上昇のマイナス0.045%の水準まで戻
した。新発5年債は同11bp上昇のマイナス0.195%。国債先物中心限月3月限は
84銭安の154円48銭近辺で推移している。

  市場では「前場では5年債入札に向けたヘッジ目的の先物売りが出ていたようだ。5
年債入札結果が低調だったことを受けて、5年ゾーンの売り圧力が強まった。その動きが
P先物や10年ゾーンにも波及している」(国内証券)との見方が出ていた。
  
    日経平均株価がプラス圏に転じたほか、ドル/円が104円台後半と円安方向に振れ
ていてることも、円債の圧迫材料になっている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.25    -0.239      0.071     14:22
 5年      -0.205    -0.194      0.107     14:22
 10年     -0.047    -0.037      0.113     14:22
 20年      0.221     0.234      0.088     14:22
 30年      0.315     0.327      0.067     14:22
 40年      0.325     0.337      0.064     14:22
 
    
    <12:50> 5年債入札結果は低調、国債先物は一時154円32銭まで下落
 
   財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
1円37銭(最高落札利回りマイナス0.184%)、平均落札価格が101円55銭(
平均落札利回りマイナス0.220%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール
)は18銭と、前月債の1銭から拡大した。応札倍率は2.73倍と前回(4.49倍)
を下回った。

   市場では「テールが流れるのは、ある程度予想していたが、ここまで流れるとは思わ
なかった。海外勢も国内勢の需要もあまり見られなかったようだ」(国内証券)との見方
が出ている。

   入札結果を受けて、国債先物3月限は下げ幅を拡大。先物中心限月は一時154円3
2銭(前営業日比1円安)まで下落した。新発5年債利回りは同11.0bp上昇のマイ
ナス0.195%。10年最長期国債利回り(長期金利)は同6.0bp上昇のマイナス
0.095%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.256    -0.244      0.066     12:50
 5年      -0.201    -0.191       0.11     12:50
 10年     -0.073    -0.062      0.088     12:50
 20年      0.201     0.213      0.067     12:50
 30年      0.303     0.316      0.056     12:50
 40年      0.304     0.314      0.041     12:50
 
    
     <11:16> 5年債入札結果予想、最低落札価格101円68─70銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果について、最低落札価格
は101円68─70銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.277  -0.266    0.044    11:01
 5年     -0.257  -0.247    0.054    11:00
 10年    -0.102  -0.092    0.058    11:01
 20年     0.183   0.193    0.047    11:00
 30年     0.287   0.297    0.037    11:00
 40年     0.293   0.303     0.03    11:00
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は急反落、長期金利は-0.095%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比57銭安の154円75銭と大幅反落して午前
の取引を終えた。日本株は不安定な動きだったが、東京時間で米長期金利が上昇、米株先
物が急伸するなどリスク回避ムードが一服した。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同6.0bp上昇のマイナス0.095%。
    
    市場では「円債先物は限月交代が近づいているので、ポジション調整によって値動き
が荒くなっているが、マーケットのリスク回避行動は一時的にせよ落ち着いてきたようだ
」(岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)との声が出ている。
    
    米10年債利回りは9日の米市場で一時、過去最低の0.318%まで
下げたが、10日の東京時間で一時0.7%付近まで戻した。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比4.5bp上昇のマイナス0.27
0%、5年債は同5.5bp上昇のマイナス0.250%。20年債は同4.5bp上昇
の0.190%、30年債は同3.5bp上昇の0.290%、40年債は同3.0bp
上昇の0.300%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.08─マイナス0.03%を中
心に取引された。「取り手の調達が進んでおり、加重平均レートは下がる見込み」(国内
金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.277  -0.266    0.044    11:01
 5年     -0.257  -0.247    0.054    11:00
 10年    -0.102  -0.092    0.058    11:01
 20年     0.183   0.193    0.047    11:00
 30年     0.287   0.297    0.037    11:00
 40年     0.293   0.303     0.03    11:00
 

    
    <10:31> 財務省が5年債入札を通告、海外勢の買いに期待感
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆
9000億円。第142回債のリオープン発行となる。
    市場では「為替スワップを使った上乗せ金利は米5年債対比で拡大している。海外勢
を中心にしっかりした需要があるのではないか」(国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月3月限は前営業日比62銭安の154円70銭近辺で
推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同5.5bp上昇のマイナス0.100%
。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.29    -0.277      0.033     10:28
 5年      -0.253    -0.243      0.058     10:31
 10年     -0.102    -0.093      0.057     10:30
 20年      0.185     0.193      0.047     10:31
 30年       0.29       0.3       0.04     10:31
 40年      0.297     0.308      0.035     10:31
 
    
    <09:44> 国債先物は軟調、日本株より米長期金利の上昇に連動
    
    国債先物は軟調継続。中心限月3月限は前営業日比58銭安の154円74銭付近で
推移している。日経平均は800円を超える大幅安となっているが、東京市場で米長期金
利が上昇しており、国債先物はこちらに連動しているという。
    市場では「米株先物や原油価格も上昇している。日本株だけが弱いが、マーケット全
体のリスクオフムードは一服している」(国内銀行)との声が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.294     -0.28       0.03      9:44
 5年      -0.254    -0.244      0.057      9:44
 10年     -0.112    -0.101      0.049      9:44
 20年      0.182     0.193      0.047      9:44
 30年      0.287     0.301      0.041      9:44
 40年      0.298     0.309      0.036      9:44
 
    
    <08:51> 国債先物は反落で寄り付く、米株先物やドル円が上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比58銭安の154円74銭と大幅反落して寄り
付いた。東京時間で米株先物が急速に切り返してきており、ドル/円も上昇。原油価格も
上昇している。リスク回避ムードがいったん後退しており、円債には売りが先行している
。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.299    -0.288      0.022      8:51
 5年      -0.286    -0.273      0.028      8:51
 10年     -0.134    -0.122      0.028      8:51
 20年      0.159     0.171      0.025      8:51
 30年      0.281     0.293      0.033      8:51
 40年      0.294     0.307      0.034      8:51
 
    
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below