March 13, 2020 / 2:21 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は大幅続落、長期金利は一時約2カ月ぶり-0.005%

    [東京 13日 ロイター] - 
    <11:11> 前場の国債先物は大幅続落、長期金利は一時約2カ月ぶり-0.005%
  
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1円6銭安の153円29銭と大幅続落して午
前の取引を終えた。リスク回避姿勢の動きが強まる中で、株安・債券安となった。先物中
心限月は一時152円96銭(同1円39銭安)まで下落した。10年最長期国債利回り
(長期金利)は一時マイナス0.005%と1月22日以来約2カ月ぶりの水準まで上昇
した後、前日比5.5bp上昇のマイナス0.010%まで水準をやや戻した。
         
  日経平均株価が一時2016年11月10日以来に1万7000円を割れるなど、リ
スクオフの流れが強まる中、従来安全資産として買われやすい債券も、先物や5年・10
年ゾーンを中心に売られた。
      
    SBI証券のチーフ債券ストラテジスト、道家映二氏は「ここまでボラティリティー
が上昇すると、リスクマネジメントの観点でマーケット全体のリスク量を落とさなければ
ならない。株式だと大きな損が出てしまいリスクを取るのが難しい中、利益が出せる債券
を売ることでリスク量を調整している。また、流動性の低下も一因だ」と指摘する。

  現物市場では、新発2年債は前日比3.5bp上昇のマイナス0.190%、新発5
年債は同6.0bp上昇のマイナス0.140%。
       
    新発20年債は前日比3.0bp上昇の0.270%。新発30年債は同1.5bp
上昇の0.320%。一方で、新発40年債は同1.0bp低下の0.295%。
     
  日銀は午前9時30分、国債買現先5000億円を通告した。期間は3月16日─3
月30日。3月3日以来のオファーとなる。「レポレートはマイナス0.1%を下回って
おり、応札はゼロになる可能性がある。ただ、日銀としては流動性供給の意思表示で、足
元の資金繰りには問題ないということを示したのだろう」(国内金融機関)との見方が出
ている。国債買現先の応札額は5億円にとどまった。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%を中
心に取引された。「積み期最終日を迎え、金融機関の資金調達の動きは落ち着いている。
加重平均レートは前日とほぼ横ばいになりそうだ」(同)という。ユーロ円3カ月金利先
物はまちまち。

    財務省が午後0時半に発表する3カ月国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.1%台後半との予想が出ている。 
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.196  -0.185  0.034   11:01
 5年    -0.142  -0.132  0.057   11:00
 10年   -0.013  -0.001  0.052   11:01
 20年    0.262   0.275  0.029   11:00
 30年      0.3   0.313  0.004   11:01
 40年    0.288     0.3  -0.01   11:00
 
     
  <09:43> 日銀の国債買現先、対象銘柄一覧
    
    日銀が午前9時30分に通告した国債買現先の対象銘柄は以下の通り。
    
    2年債387─410回債、5年債124─142回債、10年債308─357回
債、20年債46─171回債、30年債1─65回債、40年債1─12回債、変動利
付国債34─48回債、物価連動債17─24回債、国庫短期証券827、832、83
9、845、852、858、862、864、868、871、875、877、87
9─893回債。

    決済スタートは3月16日、決済エンドは3月30日となる。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.193  -0.182    0.037     9:43
 5年      -0.16  -0.149     0.04     9:43
 10年    -0.027  -0.015    0.038     9:43
 20年     0.255   0.268    0.022     9:43
 30年     0.313   0.326    0.017     9:43
 40年     0.297   0.309   -0.001     9:43
 
    
    < 9:40> 日銀が国債買現先を5000億円通知 3月3日以来

  日銀は午前9時30分、国債買現先5000億円を通告した。期間は3月16日─3
月30日。3月3日以来のオファーとなる。

  市場では「レポレートはマイナス0.1%を下回っており、応札はゼロになる可能性
がある。ただ、日銀としては流動性供給の意思表示で、足元の資金繰りには問題ないとい
うことを示したのだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。

  国債先物は軟調継続。中心限月6月限は前営業日比92銭安の153円43銭近辺で
推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.0bp上昇のマイナス0.025%
で推移している。 

 TRADEWEB                      
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.196  -0.184  0.035  9:38
 5年    -0.162  -0.151  0.038  9:39
 10年   -0.031  -0.017  0.036  9:39
 20年   0.257   0.269   0.023  9:39
 30年   0.313   0.326   0.017  9:39
 40年   0.297   0.31    0      9:39
 
    <09:21> 中期ゾーンの売り圧力強まる、超長期ゾーンは底堅い
    
    新発5年債は前日比3.5bp上昇のマイナス0.165%近辺で推移している。
   
    欧州中央銀行(ECB)は12日の定例理事会で、量的緩和策を年末まで1200億
 ユーロ拡大すると決定。中銀預金金利はマイナス0.50%に据え置き、利下げを見送
っ た。
    来週の日銀金融政策決定会合を占う上でECBの動向は焦点とされており、「日銀に
よるマイナス金利深掘りが行われないとの観測が高まった」(国内証券)との見方が出て
いる。
    
    一方で、超長期ゾーンは他年限と比較すると底堅い。新発40年債は前日比0.5b
p上昇の0.310%、新発30年債は同1.5bp上昇の0.320%、新発20年債
は同2.5bp上昇の0.265%。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.0bp上昇のマイナス0.035%。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年      -0.2  -0.188   0.031    9:20
 5年    -0.168  -0.157   0.032    9:19
 10年   -0.037  -0.024   0.029    9:20
 20年    0.255   0.268   0.022    9:21
 30年     0.31   0.324   0.015    9:21
 40年    0.295   0.306  -0.004    9:21
 
    
    <09:01> 国債先物は大幅続落で寄り付く、夜間取引の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比87銭安の153円48銭と大幅続落して寄り
付いた。夜間取引で円債先物が下落した流れを引き継ぎ、売りが先行して始まった。
    
    市場では「リスクオフの流れが強まっているのものの、円金利は上昇しているほか米
30年債利回りも上昇している。各国の財政悪化への懸念が意識されているのではないか
」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏)と
の声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.194  -0.179   0.04    9:00
 5年    -0.156  -0.146  0.043    9:00
 10年   -0.026  -0.015  0.038    9:00
 20年    0.268    0.28  0.034    9:00
 30年    0.328    0.34  0.031    9:00
 40年    0.315   0.327  0.017    9:00
 
    
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    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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