March 17, 2020 / 3:41 AM / 19 days ago

〔マーケットアイ〕金利:1年物TB入札結果、利回り低下・応札倍率は上昇

    [東京 17日 ロイター] - 
    <12:38> 1年物TB入札結果、利回り低下・応札倍率が上昇
    
    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1981%、平均落札利回りはマイナス0.2021%と、前
回(最高:マイナス0.1436%、平均:マイナス0.1465%)に比べて低下した
。応札倍率は4.60倍と前回の4.21倍から上昇した。
   
     
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.196  -0.184    0.007    12:37
 5年     -0.109  -0.099    0.003    12:37
 10年    -0.004   0.006   -0.004    12:37
 20年     0.279   0.293   -0.001    12:37
 30年     0.352   0.365    0.025    12:37
 40年     0.339   0.351    0.028    12:37
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利は横ばいの0.005%
     
  国債先物中心限月6月限は前営業日比35銭安の152円53銭と続落して午前の取
引を終えた。新規材料難で方向感に欠ける中、売りが優勢となった。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同横ばいの0.005%。     
  
    市場では「先物主導で買われ過ぎていた反動や前日の日銀緊急会合で金利低下になる
ような決定がなかったことから、売りが継続している」(外資系証券)との声が聞かれた
。

  日銀は午前、臨時の国債買い入れを通告した。対象は「残存3年超5年以下」と「同
5年超10年以下」で、オファー額はいずれも1000億円。市場で注目されていたチー
ペスト(受渡適格銘柄)の「347回債」は買入対象外。先物周辺銘柄は従来、流動性の
観点から買入対象外となっている。 
  
    市場では「直近の中長期ゾーンの金利上昇は先物のアンワインドの動きによるもので
あり、チーペスト銘柄の買入を行わない限り、金利上昇を止めるのは難しい。今回の臨時
買入オペは、日銀の緩和強化の意思表示だろう」(国内証券)との声が聞かれた。
     
  現物市場では、新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.190%、新発5
年債は同1.0bp上昇のマイナス0.100%。
  新発20年債は前日と横ばいの0.290%。新発30年債は同2.0bp上昇の0
.360%。新発40年債は出合いなし。「翌26日に40年債入札が控えているほか、
やや金利上昇局面にあることから様子見姿勢が強まっているようだ」(外資系証券)との
見方が出ている。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.087%
を中心に取引された。「ギブン地合いが続いており、加重平均レートは前日とほぼ横ばい
になるのではないか」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。

 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.191   -0.18  0.011   11:00
 5年    -0.103  -0.093  0.009   11:00
 10年    0.002   0.014  0.004   11:00
 20年    0.279   0.296  0.002   11:01
 30年    0.358    0.37   0.03   11:00
 40年    0.348   0.363   0.04   11:01
 
    
    <10:12> 日銀が臨時の中長期債買入を通告、注目の347回債は買入対象外

  日銀は午前10時10分の金融調節で、臨時の国債買い入れを通告した。対象は「残
存3年超5年以下」と「同5年超10年以下」で、オファー額はいずれも1000億円。
    
    市場で注目されていたチーペスト(受渡適格銘柄)の「347回債」は買入対象外。
先物周辺銘柄は従来、流動性の観点から買入対象外となっている。
    ただ、「直近の中長期ゾーンの金利上昇は先物のアンワインドの動きによるものであ
り、チーペスト銘柄の買入を行わない限り、金利上昇を止めるのは難しい。今回の臨時買
入オペは、日銀の緩和強化の意思表示だろう」(国内証券)との声が聞かれた。

  国債先物は堅調に推移。中心限月6月限は前営業日比28銭安の152円60銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日と横ばいの0.005%
で推移している。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.193  -0.182    0.009   10:12
 5年    -0.106  -0.097    0.005   10:12
 10年   -0.002   0.008   -0.002   10:12
 20年    0.281   0.294        0   10:10
 30年    0.353   0.366    0.026   10:12
 40年     0.34   0.352    0.029   10:12
 
    
    
    <09:01> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利は0.010%で出合い
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比40銭安の152円48銭と続落して寄り付い
た。夜間取引で円債先物が下落した流れを引き継ぎ、売りが先行して始まった。その後は
じりじりと下げ幅を縮小している。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.010%
で出合いを付けた後、前日と横ばいの0.005%。
    
    市場では「金利低下材料がおおむね出尽くした感があり、やや金利上昇圧力がかかっ
ている印象。ただ、明確に方向感が出ているわけではない」(国内証券)との声が聞かれ
た。 
   
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.191  -0.179  0.012    9:02
 5年    -0.108  -0.096  0.006    9:02
 10年    0.002   0.013  0.003    9:02
 20年    0.286   0.301  0.007    9:02
 30年    0.347    0.36   0.02    9:02
 40年    0.336   0.349  0.026    9:02
 
    
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    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
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