March 19, 2020 / 4:02 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:臨時日銀オペ結果は全体的に弱め、長期金利は0.075%に上昇

    [東京 19日 ロイター] - 
    <12:54> 臨時日銀オペ結果は全体的に弱め、長期金利は0.075%に上昇

  日銀の臨時国債買い入れオペの結果について、市場では「市場全体の機能が低下して
いることから、オペに残存1年超3年以下や残存10年超25年以下も入るなどややサプ
ライズ感があった。ただ、結果をみると全体的に弱めで、嫌気されている。各国中銀が対
応しているものの株式市場は下げ止まらず、債券市場でもポジション整理の動きが強まっ
ている」(国内証券)との声が聞かれた。
    
  国債先物は後場に入り下げ幅を拡大。先物中心限月6月限は前営業日比67銭安の1
51円08銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.5bp高い
0.075%と、18年12月4日以来の水準まで上昇している。
  
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.159  -0.149    0.01   12:52
 5年    -0.047  -0.039   0.027   12:52
 10年    0.073   0.086   0.029   12:52
 20年    0.301   0.316   0.008   12:52
 30年    0.405   0.417  -0.004   12:52
 40年    0.405   0.416   0.001   12:52
 
    <11:10> 前場の国債先物は続落、現金化圧力が優勢な展開続く
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比16銭安の151円59銭と続落して午前の取
引を終えた。日銀の臨時国債買い入れオペ通告で、一時プラス圏に上昇する場面もあった
が、現金化圧力が引き続き優勢な展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同変わらずの0.050%。
    
    世界的な金利上昇が続く中、中央銀行による対応が矢継ぎ早で打ち出された。欧州中
央銀行(ECB)は7500億ユーロ(8180億ドル)の緊急債券買い入れプログラム
を開始すると発表。日銀も合計1兆円の臨時国債買い入れオペを実施した。
    
    だが、金利上昇トレンドを大きく逆転させるには至っていない。「ポジションのアン
ワインド、ロスカット、換金売り、などに伴う現金化の動きの方がまだ優勢だ。プライス
や政策などに関係なく、とにかく売るという感じになっている」(国内銀行)という。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.
175%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.070%。20年債は同1.0bp
低下の0.290%、30年債は同1.5bp低下の0.390%、40年債は同1.5
bp低下の0.390%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.087─マイナス0.010%
を中心に取引された。「連休前の4日積みであるほか、資金の出し手がやや少なくなって
いる感じがある」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.171  -0.151    0.008    11:02
 5年     -0.077  -0.068   -0.002    11:01
 10年     0.045   0.056   -0.001    11:01
 20年     0.278   0.295   -0.013    11:02
 30年     0.381   0.393   -0.028    11:01
 40年     0.382   0.389   -0.026    11:02
 

    
    <10:15> 日銀が臨時の国債買入を通告、合計1兆円 国債先物はプラス転換
    
    日銀は午前10時10分に、臨時の国債買い入れを通告した。対象は「同1年超3年
以下」(オファー額2000億円)、「同3年超5年以下」(同3000億円)、「5年
超10年以下」(同4000億円)、「残存期間10年超25年以下」(同1000億円
)で、オファー額は合計1兆円となっている。

    国債先物はプラス転換。中心限月6月限は前営業日比10銭高の151円85銭付近
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp上昇の0.0
60%となっている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.173  -0.155    0.004    10:16
 5年     -0.094   -0.08   -0.014    10:16
 10年     0.031   0.041   -0.016    10:16
 20年     0.268   0.294   -0.014    10:16
 30年     0.379   0.393   -0.028    10:16
 40年     0.379   0.391   -0.024    10:16
 
    
    
    
    <09:47> 国債先物は軟調継続、長期金利は0.065%に上昇
    
    国債先物は軟調継続。中心限月6月限は前営業日比30銭安の151円45銭付近で
推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp上昇の0.065%に上
昇している。
    市場では「ECBによる量的緩和は、金利上昇に歯止めをかけることが期待されるが
、足元では現金化の動きがまだ止まっていない。一方で、買い手が乏しく下げ止まりにく
くなっている」(外資系投信)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.159  -0.138    0.021     9:47
 5年     -0.062  -0.053    0.013     9:47
 10年     0.057   0.067     0.01     9:47
 20年     0.294   0.309    0.001     9:47
 30年     0.398   0.408   -0.013     9:47
 40年     0.398   0.407   -0.008     9:47
 
    
    <08:47> 国債先物は続落で寄り付く、ECBの量的緩和で歯止めかかるか
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比35銭安の151円40銭と続落して寄り付い
た。金融市場の混乱で、債券にもポジションの巻き戻し(アンワインド)や換金売りが出
ている。
    
    一方、欧州中央銀行(ECB)は18日、7500億ユーロ(8180億ドル)の緊
急債券買い入れプログラムを開始すると発表した。世界的な金利上昇や株安に歯止めがか
かれば、現金化の動きも一服する可能性がある。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.147  -0.131    0.028     8:46
 5年      -0.06  -0.047    0.019     8:46
 10年     0.069   0.085    0.028     8:46
 20年     0.303   0.325    0.017     8:46
 30年     0.417   0.433    0.012     8:46
 40年     0.423   0.434    0.019     8:46
 
    
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