March 26, 2020 / 3:46 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:40年債入札は無難、超長期債のプラス材料に

    [東京 26日 ロイター] - 
    <12:41> 40年債入札は無難、超長期債のプラス材料に
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債(利率0.5%)の入札結果で、
最高落札利回りは0.450%(発行価格は101円79銭)となった。応札倍率は2.
66倍と前回の2.86倍を下回った。
    
    市場では「無難。やや落札利回りが高かったが、金利水準が前回よりも高かったこと
もあり、しっかりした需要がみられた。超長期債は、前場、スティープ気味だったが、後
場のプラス材料となりそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は上げ幅拡大。先物中心限月6月限は前営業日比28銭高の152円19銭
付近で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.0
25%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.255  -0.236    0.013    12:39
 5年     -0.108  -0.097    0.002    12:41
 10年     0.007   0.021   -0.015    12:41
 20年      0.28   0.296   -0.008    12:41
 30年     0.395   0.406   -0.014    12:41
 40年     0.429   0.443    0.004    12:41
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、長期金利は0.025%に低下 
    
   国債先物中心限月6月限は前営業日13銭高の152円04銭と反発して午前の取
引を終えた。安寄り後、日経平均株価の下落や時間外取引の米10年債利回りの低下を背
景にプラス圏に転じた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.
025%。
         
   市場では「ポジション調整の動きが一服するなどマーケット環境が落ち着いてきた
。10年ゾーンはプラス金利にあり、水準面からは買いやすいのではないか」(国内証券
)との見方が出ている。
   
   現物市場では、新発2年債は前日比2.0bp上昇のマイナス0.230%、新発
5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.100%。
   新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.300%。新発30年債は同0.5b
p上昇の0.420%。新発40年債は同1.0bp上昇の0.445%。

   市場では「日銀による緊急国債買入オペにより、現物債市場では個別銘柄の需給が
ひっ迫している。レポレートの急低下もあり、日銀の国債補完供給で対応しようとしたも
のの、応札額をみると追いついていない状況だ」(別の国内証券)との声が聞かれた。

   40年債入札については、水準面では妙味があることから相応の応札が見込まれ、
無難に通過するとの見方が優勢となっている。

   日銀は午前、国債売現先を通告した。決済エンド4月3日(スタート3月27日)
のオファー額は8000億円、対象銘柄は2年債の390回債。応札額は3兆500億円
で、案分利回りはマイナス0.210%、平均利回りはマイナス0.234%となった。
「案分・平均利回りを踏まえると、落ち着きの兆しがみえる」(国内金融機関)との見方
が出ている。

   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.045
%を中心に取引された。「加重平均レートは引き続き上昇する見通し。米ドル供給の影響
で日銀の当座預金が減少しており、コールでの調達圧力が強まっている」(同)という。
ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.254   -0.23   0.019    11:00
 5年   -0.103  -0.092   0.007    11:00
 10年   0.022   0.033  -0.003    11:01
 20年   0.291   0.308   0.004    11:01
 30年   0.412   0.423   0.003    11:01
 40年    0.44   0.449    0.01    11:01
 
    
    <10:31> 財務省が40年債入札を通告、無難に通過するとの見方

  財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。利率は0.5%、発行予定額40
00億円。第12回債のリオープン発行。入札は利回り競争入札によるダッチ方式となる
。

  入札前取引(WI)の水準は前日時点で0.440%(複利)。足元の新発40年債
は前日比0.5 bp上昇の0.440%で推移している。

  市場では「3月上旬から中旬に年度末に向けて前倒しで確保する動きがあり、応札を
手控える向きがいる可能性がある。ただ、水準面では妙味があり、相応の需要はあるとみ
られ、無難に通過するのではないか」(国内証券)との見方が出ている。

  国債先物はプラス圏に浮上。中心限月6月限は前営業日比2銭高の151円93銭近
辺で推移している。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.251   -0.23   0.019    10:29
 5年   -0.098  -0.089    0.01    10:29
 10年   0.023   0.036       0    10:30
 20年   0.291   0.304       0    10:30
 30年   0.413   0.424   0.004    10:29
 40年   0.438   0.447   0.008    10:28
 
    
    <09:32> 日銀が国債売現先を通告、8000億円

  日銀は午前9時30分、国債売現先を通告した。決済エンド4月3日(スタート3月
27日)のオファー額は8000億円、対象銘柄は2年債の390回債となっている。

  国債先物は弱含みで推移。中心限月6月限は前営業日比7銭安の151円84銭近辺
で推移している。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.253  -0.231   0.018     9:32
 5年   -0.099  -0.087   0.012     9:32
 10年    0.03   0.042   0.006     9:32
 20年   0.295   0.314    0.01     9:32
 30年   0.415   0.426   0.006     9:32
 40年   0.434   0.445   0.006     9:32
 
    <08:58> 国債先物は続落で寄り付く、前日の米債安が重し
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比21銭安の151円70銭と続落して寄り付い
た。前日の米債安が重しとなり、売りが先行して始まった。ただ、その後はじりじりと下
げ幅を縮小している。新発2年債は同2.0bp上昇のマイナス0.230%で出合いを
付けた。
    
    市場では「前日の海外金利の上昇を反映して売りが先行して始まったが、流動性が乏
しいことから激しい値動きが続きぞうだ」(国内証券)との声が聞かれる。
  
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.254   -0.23   0.019     8:57
 5年     -0.1  -0.085   0.014     8:57
 10年   0.033   0.048   0.012     8:58
 20年   0.292   0.315   0.011     8:57
 30年   0.414   0.428   0.008     8:57
 40年   0.434   0.451   0.012     8:57
 

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