March 27, 2020 / 3:47 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は弱い、連日の日銀売現先で需要減少か

    [東京 27日 ロイター] -   
    
    <12:40> 3カ月物TB入札結果は弱い、連日の日銀売現先で需要減少か
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1022%、平均落札利回りはマイナス0.1884%と、
前回(最高:マイナス0.2024%、平均:マイナス0.2897%)を上回った。応
募額は8兆1596億5000万円、募入決定額は3兆8558億9000万円だった。
    
    市場では「弱い。日銀が連日、国債売現先で国債を供給しているので、入札に対する
需要が減少しているようだ。来週からTBの発行予定額が増加することも影響している可
能性がある」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    
    
    
    <11:11> 前場の国債先物は反落、長期金利はゼロ%に低下 

    国債先物中心限月6月限は前営業日比23銭安の152円38銭と反落して午前の取
引を終えた。日経平均株価の上昇や前日の大幅高の反動で売りが優勢となった。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のゼロ%。   
   
    市場では「前日に先物の割高化が進んだ反動で売られやすい。ただ、全体的に取引量
も少なく、値が振れやすい状況だ」(国内証券)との声が聞かれた。

    現物市場では、新発5年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.110%。一方で
、新発20年債は同1.0bp低下の0.285%、新発40年債は同1.5bp低下の
0.435%。「超長期ゾーンは現時点ではスワップやヘッジ外債対比では割安感がある
。取引量が薄い中で、年度末にむけた積み増しや買い戻しが入ったのではないか」(同)
との見方が出ている。
    新発2年債、新発30年債は出合いなし。

    日銀が午前に通告した中長期債対象の国債買入オペでは、オファー額はいずれも据え
置かれた。オペの結果に注目が集まっている。   

    また、日銀は国債売現先を通知した。決済エンド4月2日(スタート3月30日)の
オファー額は8000億円、対象銘柄は2年債の392回債。応札額は2兆6500億円
で、全取レートはマイナス0.210、平均落札レートはマイナス0.240となった。
「レポ市場は落ち着いてきた」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.030%
を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きはかなり強い。加重平均レートは
やや上昇するだろう」(同)という。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。

 TRADEWEB                              
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.238  -0.211    0.028   11:01
 5年    -0.111    -0.1    0.008   11:00
 10年        0   0.011    0.005   11:01
 20年    0.278   0.294   -0.004   11:01
 30年    0.408   0.422   -0.001   11:00
 40年    0.438   0.449   -0.002   11:01
 
    
    <10:10> 日銀が中長期債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買い入れ予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億
円)、「同5年超10年以下」(同3500億円)で、金額は前回からいずれも据え置か
れた。

  国債先物は軟調に推移。中心限月6月限は前営業日比13銭安の152円48銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低下のゼロ
%で推移している。
  
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.25  -0.227    0.012   10:10
 5年     -0.12  -0.109   -0.001   10:09
 10年   -0.004   0.008    0.002   10:10
 20年    0.275   0.292   -0.006   10:10
 30年    0.406    0.42   -0.003   10:10
 40年    0.439    0.45   -0.001   10:10
 
    
    <09:32> 日銀が国債売現先を通告、8000億円

  日銀は午前9時30分、国債売現先を通告した。決済エンド4月2日(スタート3月
30日)のオファー額は8000億円、対象銘柄は2年債の392回債となっている。

  国債先物は弱含みで推移。中心限月6月限は前営業日比9銭安の152円52銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.005%で出合
いを付けた。

         

    <09:00> 国債先物は小反落で寄り付く、方向感に乏しい
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の152円60銭と小反落して寄り付い
た。一時プラス圏に転じたものの、その後は前日終値を挟んでもみ合いとなっている。新
発5年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.125%出合いを付けた。
    
    市場では「先物は前日の様な買い戻しの勢いは期待できず、伸び悩むのではないか」
(国内金融機)との声が聞かれた。
  
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.251  -0.234    0.005    9:00
 5年    -0.124  -0.112   -0.004    9:00
 10年   -0.004   0.009    0.003    9:00
 20年    0.286   0.308     0.01    9:00
 30年    0.414   0.428    0.005    9:00
 40年    0.443   0.456    0.005    9:00
 
    
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    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
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