May 11, 2020 / 6:16 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は4月23日以来のプラス圏

    [東京 11日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は反落で引け、長期金利は4月23日以来のプラス圏
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比17銭安の152円20銭と反落して取引を終
えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.005%と4月2
3日以来のプラス圏に浮上した。経済活動再開への期待から、米長期金利が上昇、日本で
も株高・円安が進み、リスクオン地合いとなった。
    
    一方、国会では早くも2020年度第2次補正予算の話が浮上している。11日の衆
院予算委員会の集中審議では、玉木雄一郎委員(立国社)が、100兆円の超長期国債発
行による果断な経済対策の必要性について質問した。
    
     これに対し、安倍晋三首相は2次補正予算について、14日の専門家会議などで「
さらなる対策が必要という判断があれば、果断に対応したい」と述べ、「必要な対策につ
いては今国会で対応していきたい」と応じた。
    
    ただ、超長期債の金利上昇は限定的で反応は大きくない。「今年度、複数回の補正予
算が編成されそうだというのはすでに織り込まれている。問題は国債増発の規模だが、1
00兆円というのはいかにも大きい。徐々に現実的な額に絞られていくのではないか」(
国内証券)との声が出ていた。
    
    現物市場で、新発2年債は前日比変わらずのマイナス0.175%、新発5年債は同
2.0bp上昇のマイナス0.115%。新発20年債は同0.5bp上昇の0.340
%。新発30年債は同2.0bp上昇の0.475%。新発40年債は同1.0bp上昇
の0.475%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.022%と、
前営業日(マイナス0.027%)を上回る見通し。「資金調達の動きが引き続き強い」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                          
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.177  -0.168  -0.001  15:02
 5年       -0.123  -0.114  0.012   15:02
 10年      -0.001  0.008   0.008   15:07
 20年      0.339   0.346   0.007   15:04
 30年      0.468   0.474   0.015   15:07
 40年      0.472   0.481   0.016   15:07
 
    
    <12:48> 日銀オペ結果はまちまち、先物への影響は中立
    
    中期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「1─3年
は強く、3─5年は普通、25年超はやや弱かった。トータルでみると相殺され、先物に
はニュートラルな影響となっている」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は弱含み継続。先物中心限月6月限は前営業日比15銭安の152円22銭
近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp上昇の0
.005%となっている。   
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.18  -0.169  -0.002   12:45
 5年       -0.124  -0.114   0.012   12:48
 10年      -0.001   0.007   0.007   12:46
 20年       0.339   0.346   0.007   12:47
 30年       0.464   0.473   0.014   12:48
 40年       0.469    0.48   0.015   12:48
 

    
    <11:12> 前場の国債先物は反落、長期金利はゼロ%に上昇
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比15銭安の152円22銭と反落して午前の取
引を終えた。前週末の米金利上昇を反映して弱含みで推移した。「残存3年超5年以下」
対象の日銀国債買い入れオペのオファー額は前回から増額された。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同0.5bp上昇のゼロ%。
   
    注目されていた「残存3年超5年以下」対象の日銀による国債買い入れオファー額は
3500億円と前回(3000億円)から増額された。一方で、「同1年超3年以下」(
同3400億円)、「同25年超」(同300億円)で、金額は前回からいずれも据え置
かれた。
  
    市場では「想定内の増額幅だったことから、市場の反応は限定的。4月に増額幅を抑
えたのは月間ペースの買入額を調整したためとみられ、5月からはオペの回数が前月より
も減ることから、増額したのだろう」(国内証券)との声が聞かれた。 
   
  現物市場では、新発2年債は前日と横ばいのマイナス0.175%、新発5年債は同
1.5bp上昇のマイナス0.120%。「中短期ゾーンはオペ拡充に伴う担保需要でひ
っ迫していたが、マクロ加算残高の基準比率引き下げによりやや緩和される可能性がある
」(同)との見方が出ている。新発20年債は同1.0%上昇の0.345%。
    
    4月の日銀金融政策決定会合における主な意見が公表されたが、「新味のある話はな
い」(別の国内証券)との見方から、円債市場で目立った反応はみられなかった。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.055%を
中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きが強まっており、加重平均レートは
上昇するだろう」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
  
 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.176    -0.167         0     11:00
 5年           -0.124    -0.114     0.012     11:00
 10年          -0.001     0.008     0.008     11:00
 20年           0.342     0.349      0.01     11:01
 30年           0.466     0.473     0.014     11:00
 40年           0.472     0.481     0.016     11:00
 
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期債買入を通告、3-5年オファー額は3500億円

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存3年
超5年以下」で買い入れ予定額は3500億円と、前回の3000億円から増額された。
「同1年超3年以下」(同3400億円)、「同25年超」(同300億円)で、金額は
前回からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は軟調に推移。中心限月6月限は前営業日比11銭安の152円26銭付近
で取引されている。

 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.175    -0.164     0.003     10:11
 5年            -0.13    -0.118     0.008     10:11
 10年          -0.002     0.006     0.006     10:07
 20年           0.336     0.345     0.006     10:11
 30年           0.458     0.467     0.008     10:11
 40年           0.463     0.475      0.01     10:11
 

    <09:11> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利はゼロ%で出合い
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の152円32銭と反落で寄り付いた。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のゼロ%で出合いを付けた。前
週末の米債安の流れを引き継ぎ、売りが先行して始まった。市場では「第2次補正予算に
絡む国債増発観測も重しになっている」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    4月の日銀金融政策決定会合における主な意見が公表されたが、「新味のある話はな
い」(同)との見方から、いまのところ円債市場で目立った反応はみられない。

 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.172    -0.161     0.006      9:10
 5年           -0.125    -0.113     0.013      9:10
 10年          -0.001     0.007     0.007      9:09
 20年            0.34     0.348     0.009      9:10
 30年            0.46     0.473     0.014      9:10
 40年           0.463     0.479     0.014      9:10
 

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