May 13, 2020 / 6:19 AM / 23 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.005%に上昇

    [東京 13日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.005%に上昇

  国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭安の152円24銭となり、反落して引け
た。翌14日の30年債入札を控えて様子見ムードが広がる中、狭いレンジ内で小動きと
なった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp上昇のマイナス0.0
05%。
    
    トランプ米大統領が連邦準備理事会(FRB)に対しマイナス金利を導入するよう改
めて要求したこと受けて、日本時間夜に予定されているパウエルFRB議長の講演にも注
目が集まっている。
    
    市場では「マイナス金利導入については、FRB当局者から否定的な発言が目立って
いるほか、費用対効果の面からも悪く、現時点では可能性が低いとみている。ただ、この
リスクシナリオを排除することは市場参加者の立場からは難しく、パウエル議長の発言内
容次第ではマイナス金利をさらに織り込みにいく可能性は十分にある」(国内証券)との
声が聞かれた。
    
    日銀の国債買い入れオペの結果について、残存3年超5年以下と同10年超25年以
下はやや弱めと受け止めれた。「超長期債については供給イベントが続くこともあり、い
ったんポジションを調整する動きが出たのだろう」(同)との見方が出ている。
            
  現物市場では、新発2年債が前日と横ばいのマイナス0.170%。新発5年債は同
0.5bp上昇のマイナス0.120%。
  新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.330%、新発30年債は同0.5bp
上昇の0.460%、新発40年債は同横ばいの0.465%。
 
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
22%)を下回る見通し。「コロナ対策関連の給付により、地銀の調達ニーズは減退して
いる一方、大手行や信託の資金調達の動きはしっかりしている」(国内金融機関)。ユー
ロ円3カ月金利先物は小安い。

 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.174    -0.163     0.001     15:09
 5年           -0.123    -0.114     0.004     15:09
 10年          -0.011    -0.001     0.002     15:09
 20年           0.328     0.334     0.005     15:01
 30年           0.454     0.461     0.002     15:02
 40年           0.462     0.471     0.002     15:09
 
    <12:56> 日銀オペ結果、3-5年と10-25年はやや弱め 国債先物は小動き

  中期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存1年
超3年以下は無難、同3年超5年以下と同10年超25年以下はやや弱めの結果となった
。超長期債については供給イベントが続くこともあり、いったんポジションを調整する動
きがでたのだろう」(国内証券)との声が聞かれた。ただ、オペ結果を受けた円債市場の
反応は薄い。

    国債先物は前日比終値を挟んで小動き。先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の
152円29銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比横ばいのマイ
ナス0.010%。

 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.176    -0.167    -0.003     12:56
 5年           -0.127    -0.118         0     12:45
 10年          -0.013    -0.003         0     12:56
 20年           0.323      0.33     0.001     12:45
 30年            0.45     0.459         0     12:56
 40年           0.462     0.471     0.002     12:52
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は小幅続伸、イベント控え小動き
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円32銭と続伸して午前の取引
を終えた。需給懸念がいったん後退し底堅い展開だったが、イベントを控え動意は薄く小
動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.010%。
    
    日米で10年債入札を順調にこなしたが、米国では13日、日本では14日に30年
債入札を控える。「10年債ゼロ%近辺での投資家需要は確認されたが、国債入札は続く
。上値は追いにくい」(りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏)
という。
    
    パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長の講演が今晩予定されていることも手控え
要因となった。「マイナス金利にネガティブではない見方を示せばサプライズ。ドル安・
円高が大きく進む可能性がある」(岡三オンライン証券の投資戦略部部長、武部力也氏)
とみられている。
    
    円高が進めば、日銀によるマイナス金利深掘りの可能性も高まるとの見方が市場では
多いだけに、円債市場にとっても注目のイベントとなりそうだ。
    
    現物市場で新発債利回りは小動き。2年債は前日比変わらずのマイナス0.170%
、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.120%。20年債は同変わらずの0.32
5%、30年債は同変わらずの0.455%、40年債は同変わらずの0.465%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.025%
を中心に取引された。「地銀の資金調達がやや減少しており、中心レートは下がっている
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.175  -0.166  -0.002   11:00
 5年       -0.128  -0.118       0   11:00
 10年      -0.013  -0.004  -0.001   11:00
 20年       0.321   0.328  -0.001   11:00
 30年       0.449   0.456  -0.003   11:00
 40年       0.461    0.47   0.001   11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期債買入を通告、オファー額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(同3400億円)、「残存3年超5年以下」(同3500億円)、「
同10年超25年以下」(同1200億円)で、金額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は動意薄く小幅高で推移。中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円3
4銭付近で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナ
ス0.010%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.172  -0.163   0.001   10:02
 5年       -0.127  -0.118       0   10:08
 10年      -0.016  -0.007  -0.004   10:08
 20年       0.322   0.329       0   10:01
 30年       0.449   0.456  -0.003   10:08
 40年       0.458   0.466  -0.003   10:08
 

    
    <08:47> 国債先物は続伸で寄り付く、需給懸念がいったん後退
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の152円35銭と続伸で寄り付いた。
新型コロナウイルス感染再拡大への懸念に加え、日米で10年債入札が好調な結果となり
、需給懸念がいったん後退している。
    一方、市場では「中央銀行が国債の大部分を吸収する需給構造は健全とは言えない。
潜在的な金利上昇懸念は残る」(国内銀行)との声も出ている。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.174  -0.164       0    8:45
 5年       -0.128  -0.118       0    8:45
 10年      -0.017  -0.007  -0.004    8:46
 20年       0.316   0.325  -0.004    8:45
 30年       0.447   0.459       0    8:45
 40年       0.456   0.468  -0.001    8:45
 

    


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