May 18, 2020 / 6:20 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利ー0.015% 順調な5年債入札で

    [東京 18日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は続伸で引け、長期金利ー0.015% 順調な5年債入札で
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比19銭高の152円48銭となり、続伸して引
けた。5年債入札結果が順調だったことを受けて、堅調に推移。その後もじりじりと上げ
幅を拡大し、日中の高値圏で取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日
比1.0bp低下のマイナス0.015%。
    
    5年債入札結果については、しっかりと受け止められた。ショートカバニーズや国内
勢の担保需要に支えられたとみられている。入札結果を好感し、新発5年債利回りは低下
。これにつれて、他年限の利回りも小幅に低下したものの、上値は重かった。
    
    市場では「国債発行増の影響で短期ゾーンの上値が重く、10年ゾーンもゼロ近傍か
ら動かない状況が続いている。10年金利が低下しない限り、他年限の金利が下がりづら
く、全般的に上値が重い」(国内証券)との見方が出ている。
              
  現物市場では、新発2年債が前日比1.0bp低下のマイナス0.180%。新発5
年債は同2.0bp低下のマイナス0.140%。
  新発20年債は前日比0.5bp低下の0.340%。新発30年債は同0.5bp
低下の0.470%。「国債増発懸念で金利上昇方向に振れやすいものの、超長期ゾーン
の需給は悪化しておらず、短期的にはそこまで反応する材料ではない」(同)との声が聞
かれた。
 
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
40%)を下回る見通し。「新積み期初日で、金融機関による調達ニーズはそこまでみら
れず、弱い地合いとなった」(国内証券)。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。 
  
 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.182    -0.173     -0.01     15:02
 5年           -0.146    -0.136     -0.02     15:02
 10年          -0.017    -0.008    -0.006     15:11
 20年           0.333      0.34    -0.006     15:10
 30年           0.463      0.47    -0.006     15:02
 40年           0.483     0.493    -0.003     15:01
 
    
    
    <12:55> 5年債入札結果は順調、国債先物は上げ幅拡大

  財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
1円07銭(最高落札利回りマイナス0.119%)、平均落札価格が101円08銭(
平均落札利回りマイナス0.122%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール
)は1銭と、前月債と同水準。応札倍率は4.49倍と前回(4.98倍)を下回った。

   市場では「しっかりとした結果。2年債対比で割安だったほか、ショートカバーニー
ズや国内勢による担保需要に支えられたようだ」(国内証券)との見方が出ている。

   入札結果を受けて、国債先物は上げ幅を拡大。中心限月6月限は前営業日比12銭高
の152円41銭。新発5年債は同1.0bp低下のマイナス0.130%。10年最長
期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.010%。

 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.177    -0.168    -0.005     12:54
 5年           -0.139    -0.129    -0.013     12:54
 10年          -0.017    -0.008    -0.006     12:53
 20年           0.335     0.343    -0.003     12:54
 30年           0.464     0.473    -0.003     12:54
 40年            0.48     0.492    -0.004     12:52
 
    <11:19> 5年債入札結果予想、最低落札価格101円05銭─06銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果について、最低落札価格
は101円05銭ー06銭付近になるとの見方が出ている。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.168  -0.158   0.005   11:00
 5年       -0.124  -0.113   0.003   11:01
 10年      -0.009       0   0.002   11:00
 20年       0.342   0.349   0.003   10:57
 30年        0.47   0.478   0.002   11:01
 40年       0.485     0.5   0.004   11:01
 

    
    <11:07> 前場の国債先物は小幅続伸、方向感に乏しく小幅もみあい
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円30銭と小幅続伸して午前の
取引を終えた。前営業日比付近でのもみあいに終始し、方向感に乏しい展開となった。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.005%。
    
    5年債入札には慎重な見方もあるが、無難に通過したとしても買いが強まるとの見方
は少ない。20日に20年債入札が予定されており、超長期ゾーンの重さが残るとみられ
ているためだ。
    
    「2020年度の第2次補正予算に伴う国債増発の規模や年限が明らかになるまでは
、上値が重い展開となりそうだ」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ス
トラテジスト、稲留克俊氏)との指摘もあった。
    
    現物市場で新発債の出合いは乏しい。5年債は前日比横ばいのマイナス0.120%
。20年債は同横ばいの0.345%。2年債、30年債、40年債は取引が成立しなか
った。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.065─マイナス0.03%を
中心に取引された。「新積み期は、地銀を中心に様子見スタートとなっている。加重平均
レートは低下見通し」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.168  -0.158   0.005   11:00
 5年       -0.124  -0.113   0.003   11:01
 10年      -0.009       0   0.002   11:00
 20年       0.342   0.349   0.003   10:57
 30年        0.47   0.478   0.002   11:01
 40年       0.485     0.5   0.004   11:01
 
    
    <10:31> 財務省が5年債入札を通告、国債先物は横ばい
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆
9000億円。第143回債のリオープン発行となる。
    
    足元の5年債はマイナス0.120%近辺で推移。入札前取引(WI)での前日引け
値もマイナス0.120%だった。
    市場では「海外勢の需要に不安はあるが、ショートカバー需要などで支えられそうだ
」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物はもみあい。中心限月6月限は前営業日比横ばいの152円29銭近辺で推
移している。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.167  -0.158   0.005   10:31
 5年       -0.123  -0.113   0.003   10:30
 10年      -0.009       0   0.002   10:31
 20年       0.339   0.346       0   10:30
 30年       0.467   0.478   0.002   10:30
 40年       0.487   0.499   0.003   10:30
 
    
    
    
    <08:53> 国債先物は続伸で寄り付く、GDPは2次補正への影響に懸念
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円30銭と続伸で寄り付いた。
日本の1─3月期実質GDP(国内総生産)は前期比0.9%減と、ロイター予測の1.
2%減よりも、マイナス幅が小さかったが、市場への影響は限定的となっている。
    市場では「1─3月期GDPが弱いことはすでに織り込まれており、相場の材料にな
らないが、今後の2次補正予算の規模拡大につながる可能性がある。超長期債は上値が重
い状態が続きそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.171   -0.16   0.003    8:51
 5年       -0.122  -0.112   0.004    8:53
 10年      -0.009   0.001   0.003    8:53
 20年       0.338   0.347   0.001    8:50
 30年       0.471   0.482   0.006    8:53
 40年       0.489     0.5   0.004    8:51
 
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