May 20, 2020 / 4:02 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:20年債入札結果は無難、国債先物は小幅高

    [東京 20日 ロイター] - 
    <12:55> 20年債入札結果は無難、国債先物は小幅高

  財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が1
01円20銭(最高落札利回り0.335%)、平均落札価格は101円26銭(平均落
札利回り0.332%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は6銭と前回(
11銭)から縮小した。応札倍率は4.25倍と前回(3.58倍)を上回った。

  市場では「市場予想を上回り、良い結果となった。銀行勢や地銀など国内投資家の買
いが入ったのではないか。入札ではしっかり買いが入ったが、後場に買われるかは不透明
だ」(外資系証券)との声や「応札倍率が前回よりも上昇し、無難に消化した。ただ、国
債増発への不透明感があることから、買い進めづらいだろう」(国内証券)との声が聞か
れた。

  国債先物は小幅高。中心限月6月限は前営業日比6銭高の152円33銭近辺で推移
している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.00
5%。新発20年債は同1.5bp低下の0.330%。

 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.174    -0.164    -0.006     12:50
 5年           -0.132    -0.122    -0.001     12:52
 10年          -0.008     0.001    -0.001     12:52
 20年           0.328     0.335    -0.011     12:51
 30年           0.455     0.464    -0.012     12:51
 40年           0.475     0.486    -0.011     12:52
 
    <11:07> 前場の国債先物は小反発、長期金利は-0.005%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円30銭と反発して午前の取引
を終えた。日経平均は続伸しているものの、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待
感が後退する中、マーケット全体のリスクオンの動きが一服した。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.005%。
    
    日銀は本日午前、初となる「3年超5年以下」の社債を対象とした買い入れを通告し
た。スタート日は5月26日、オファー額は2000億円となっている。
    「社債利回りが低下すれば、資金が利回りが同程度の超長期債にシフトする可能性も
ある」と、野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武信氏は指摘する。
    
    本日の20年債入札も無難に通過するとの見方が多い。「為替ヘッジコストは低下し
ているが、米国債と比べて、相対的な妙味が低いわけではない。国内長期投資家の需要を
背景に無難な結果を予想している」(国内証券)の声が出ている。
    
    現物市場で新発20年債は同1.0bp低下の0.335%、新発30年債は同1.
0bp低下の0.465%、新発2年債、新発5年債、新発40年債は出会いが見られな
かった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.08─マイナス0.04%を中
心に取引された。「引き続き資金調達の動きが弱い」(国内金融機関)という。ユーロ円
3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.174  -0.163  -0.005   11:00
 5年       -0.132  -0.122  -0.001   11:00
 10年      -0.007   0.002       0   11:01
 20年        0.33   0.337  -0.009   10:59
 30年       0.459   0.466   -0.01   10:41
 40年       0.478   0.488  -0.009   11:01
 
    
    
    <10:42> 日銀が社債買入を通告、初の3─5年対象
    
    日銀は午前10時40分に、社債買い入れを通告した。スタート日は5月26日。対
象年限は初の「残存期間3年超5年以下」。オファー額は2000億円。
    
    日銀は、4月の決定会合で、社債買い入れについて、発行体ごとの買い入れ限度を緩
和したほか、買い入れ対象の残存期間を5年まで延長した。
    
    市場では「日銀の買い入れで社債利回りが低下すれば、資金が超長期債などにシフト
する可能性もある」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は小動き。中心限月6月限は前営業日比5銭高の152円32銭付近での推
移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.005%と
なっている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.172  -0.163  -0.005   10:42
 5年       -0.132  -0.123  -0.002   10:05
 10年      -0.007   0.001  -0.001   10:42
 20年        0.33   0.337  -0.009   10:39
 30年       0.459   0.466   -0.01   10:41
 40年       0.479   0.487   -0.01   10:40
 
    
    
    <10:31> 財務省が20年債入札を通告、無難に通過との見方
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。発行予定額9000億円。利率0
.40%で、第172回債のリオープン発行となった。
    足元の新発20年債利回りは前日比1.0bp低下の0.335%近辺で推移。
    
    市場では「為替ヘッジコストは低下しているが、米国債と比べて、相対的な妙味が低
いわけではない。国内長期投資家の需要を背景に無難な結果を予想している」(国内証券
)との声が出ている。
    
    国債先物は小じっかり。中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円30銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.
005%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.171  -0.162  -0.004   10:30
 5年       -0.132  -0.123  -0.002   10:05
 10年      -0.007   0.002       0   10:30
 20年       0.329   0.336   -0.01   10:24
 30年       0.459   0.466   -0.01   10:21
 40年       0.478   0.487   -0.01   10:23
 
    
    <08:50> 国債先物は反発で寄り付く、リスクオンの動きが一服
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭高の152円33銭と反発して寄り付いた
。新型コロナウイルスのワクチン開発への期待感が後退する中、リスクオンの動きが一服
している。ただ、「本日の20年債入札の結果が明らかになるまでは上値が重くなりそう
だ」(国内銀行)という。
    
    バイオ医薬大手の米モデルナが開発を進める新型コロナウイルス感染症のワ
クチンについて、初期段階での小規模治験データは有効性を評価する上で重要な意味を持
たないと、医科学メディア「スタット(STAT)」が19日、専門家の話として報じた
。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.174  -0.162  -0.004    8:49
 5年        -0.13  -0.119   0.002    8:48
 10年      -0.008   0.001  -0.001    8:49
 20年       0.335   0.344  -0.002    8:49
 30年       0.463   0.476       0    8:47
 40年       0.485   0.497       0    8:49
 

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