June 2, 2020 / 6:32 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利は横ばいの0.005%

    [東京 2日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物は小反発で引け、長期金利は横ばいの0.005%

  国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭高の152円19銭となり、小反発して引
けた。10年債入札が無難に消化されたことを受けて底堅く推移した。現物債市場では超
長期債のスティープニングが継続したものの、引けにかけて金利上昇幅を縮小した。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前日と横ばいの0.005%。
    
    10年債入札結果は、無難と受け止められた。市場では「今月から日銀による国債買
い入れが増額されるゾーンであり、需給環境は悪くない。キャリー面でも優れているなど
ポジティブな材料がそろっていた」(国内証券)との見方が出ている。
    
    また、日銀は午前に国庫短期証券(TB)の買い入れ予定額3兆円を通告。市場予想
を上回るオファー額だったことを受けて、中短期ゾーンがしっかりと推移したことも、円
債のサポート要因となった。
            
  現物市場では、新発2年債がマイナス0.170%、新発5年債はマイナス0.13
5%と、いずれも前日と横ばい。
    
    一方で超長期債は弱含み。4日の30年債入札に向けた調整の動きや「スワップ金
利が上昇しており、超長期債の金利上昇圧力につながっている」(別の国内証券)と指摘
する声が聞かれた。
     新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.355%。新発30年債は同横ばいの
0.515%。新発40年債は一時0.565%と19年5月22日以来の高水準を付け
た後、同0.5bp上昇の0.555%まで水準を戻した。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
58%)とほぼ横ばいの見通し。「大手行による資金調達の動きはみられる一方で、地銀
の動きは前積み期と比較すると鈍い状態が続いている」(国内証券)。ユーロ円3カ月金
利先物は強含み。 

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.172    -0.163          0     15:03
 5年      -0.138    -0.129          0     15:15
 10年     -0.002     0.007          0     15:03
 20年      0.352     0.359          0     15:10
 30年      0.512     0.519          0     15:10
 40年      0.553      0.56          0     15:09
 
    
    <12:52> 10年債入札結果は無難、国債先物は小幅高

  財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円96銭(最高落札利回り0.001%)、平均落札価格は100円98銭(平均落
札利回り0.000%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭で、前
月債(1銭)からやや拡大した。応札倍率は3.36倍で前回(4.09倍)を下回った
。

  市場では「総じて無難な結果となった。今月から日銀による国債買い入れオぺが増額
されるゾーンであり、需給環境は悪くない。キャリー面でも優れているなどポジティブな
材料がそろっていた」(国内証券)との見方が出ている。

  国債先物は午後に入り小幅高で推移。中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円
20銭で推移している。10年債長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.005%
。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.175    -0.164     -0.001     10:55
 5年      -0.138    -0.128          0     12:49
 10年     -0.002     0.007          0     12:42
 20年      0.352     0.359      0.004     12:49
 30年      0.514     0.521      0.005     12:49
 40年      0.555     0.567      0.013     12:50
 
    
    <11:35> 日銀の短国買入結果は無難、応札倍率は1.64倍
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差が0
.000%。平均落札利回り格差が0.003%となった。応札額は4兆9473億円、
落札額は3兆0004億円となった。応札倍率は1.64倍と前回(2.08倍)から低
下した。
    
    市場では「オファー額が3兆円と増額されたが、応札は落ち着いた結果となった。無
難と評価できる」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.175  -0.164  -0.001   10:55
 5年       -0.139   -0.13  -0.002   11:01
 10年      -0.002   0.007       0   11:00
 20年       0.347   0.355       0   11:01
 30年       0.514   0.521   0.005   10:59
 40年       0.556   0.567   0.013   11:00
 
    
    
    <11:17> 10年債入札結果予想、最低落札価格100円96銭─97銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価
格は100円96銭─100円97銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.175  -0.164  -0.001   10:55
 5年       -0.139   -0.13  -0.002   11:01
 10年      -0.002   0.007       0   11:00
 20年       0.347   0.355       0   11:01
 30年       0.514   0.521   0.005   10:59
 40年       0.556   0.567   0.013   11:00
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、30年・40年債金利は1年ぶり高水準
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の152円21銭と反発して午前の取引
を終えた。リスクオン地合いが継続する中、売りが先行したが、日銀が国庫短期証券(T
B)の買い入れ予定額を前回比1兆円増額の3兆円と通告すると、今後のオペ増額への期
待感が強まり、プラス圏に浮上した。
    
    一方、超長期債のスティープニングが継続。現物市場で新発30年債は同0.5bp
上昇の0.520%と2019年5月23日以来、新発40年債は一時、同1.5bp上
昇の0.565%と同5月22日以来の高水準を付けた。20年債は同0.5bp上昇の
0.355%。
    
    「財政拡大による国債増発で超長期債は世界的に重い。日銀の買い入れ増などがない
限り、スティープ化圧力がかかり続けそうだ」と、岡三証券の債券シニア・ストラテジス
ト、鈴木誠氏はみている。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比変わらずの0.005%。入札を無難
にこなせば、押し目買いが入るとの見方も多いが、「4日に30年債入札を控えるため、
超長期ゾーンは引き続き重い展開が予想される」(国内証券)との指摘もあった。
    一方、2年債は同変わらずのマイナス0.170%、5年債は同0.5bp上昇のマ
イナス0.130%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.025%
を中心に取引された。市場では「前日からほぼ横ばい圏で取引されている。日銀のTBオ
ペ増額は、国債増発がTBに偏ることに対する予防的な対応ではないか」(国内金融機関
)との声が出ている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.175  -0.164  -0.001   10:55
 5年       -0.139   -0.13  -0.002   11:01
 10年      -0.002   0.007       0   11:00
 20年       0.347   0.355       0   11:01
 30年       0.514   0.521   0.005   10:59
 40年       0.556   0.567   0.013   11:00
 

    
    <10:31> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は強含み
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利
率0.10%で、第358回債のリオープンとなった。
    
    足元の新発10年債利回りは前日比変わらずの0.005%近辺で推移。前日時点の
WI(入札前取引)は0.005%だった。
    
    市場では「プラス金利であれば、国内勢のキャッシュ潰し需要や担保需要が見込める
。無難に消化されそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は強含み。日銀が国庫短期証券(TB)買い入れのオファー額を前回から1
兆円上積みし3兆円としたことが好感されている。中心限月6月限は前日比2銭高の15
2円19銭近辺で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.175  -0.164  -0.001   10:26
 5年       -0.138  -0.129  -0.001   10:31
 10年      -0.002   0.007       0   10:24
 20年       0.349   0.355       0   10:30
 30年       0.514   0.521   0.005   10:29
 40年       0.558   0.569   0.015   10:29
 
    
    <10:17> 日銀が3兆円の短国買い入れを通告、前回比1兆円増
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
3兆円と前回の5月26日通告分(2兆円)を上回った。市場では、2兆円との見方が多
かった。
    
    国債先物はプラス圏に浮上。中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円18銭近
辺で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.172  -0.163       0   10:10
 5年       -0.137  -0.128       0   10:10
 10年      -0.002   0.007       0   10:11
 20年       0.352   0.359   0.004   10:10
 30年       0.518   0.524   0.008   10:10
 40年       0.558   0.569   0.015   10:15
 

    
    <08:50> 国債先物は続落で寄り付く、海外のリスクオン地合いが継続
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の152円11銭と続落して寄り付いた
。米経済指標の改善などを材料にリスクオン的な地合いとなり、金利が上昇した前日の米
債市場の流れが継続している。
    ただ、「本日の10年債入札を無難にこなせば、プラス金利債券の需要が確認でき、
押し目買いが入る」(国内証券)との見方も多い。
    
    
 TRADEWEB                         
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.17   -0.16   0.003  8:45
 5年       -0.135  -0.124  0.004  8:46
 10年      0.003   0.013   0.006  8:46
 20年      0.35    0.359   0.004  8:48
 30年      0.515   0.525   0.009  8:48
 40年      0.554   0.563   0.009  8:46
 
 
    
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