June 5, 2020 / 2:26 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は続落、長期金利は2カ月ぶりに0.030%に上昇

    [東京 5日 ロイター] - 
    <11:14> 前場の国債先物は続落、長期金利は2カ月ぶりに0.030%に上昇
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭安の151円68銭と続落して午前の取引を終えた。前日の
独・米債安が重しとなり、弱含みで推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0
.030%と、3月26日以来の水準まで上昇した。
    
    国債先物は一時プラス圏に浮上した。「プラス金利の10年ゾーンは国内勢の買いが入りやすく、円債
の下支え要因」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    超長期債は金利上昇が継続。海外市場での債券への売り圧力が円債に波及したほか、「国内勢の買いは
ある程度入っている一方で、海外勢による円債買いが乏しいことから、金利が上昇しやすい」(同)との見
方が示されている。
  
    日銀は午前、中長期債対象の国債買い入れを通告。「残存期間1年超3年以下」(買入予定額3400
億円)と「同3年超5年以下」(同3200億円)は前回から据え置かれた。一方で、「同5年超10年以
下」(同4000億円)は前回(3700億円)から増額された。

  現物市場では、全年限で小幅に上昇。新発2年債は前日比1.0bp上昇のマイナス0.160%、新
発5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.105%。
    新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.385%、新発30年債は同1.0bp上昇の0.550
%、新発40年債は同0.5bp上昇の0.580%と、いずれも2019年4月下旬以来の高水準となっ
た。
 
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.075%を中心に取引され
た。「3日積みとなり、大手行を中心に資金調達意欲が強まっており、加重平均レートはやや上昇しそうだ
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比    時間
 2年    -0.167  -0.157     0.006   10:58
 5年    -0.107  -0.097     0.005   11:00
 10年    0.027   0.037     0.004   10:59
 20年    0.383    0.39     0.009   11:01
 30年    0.543    0.55     0.005   11:01
 40年    0.576   0.588     0.008   11:01
  
    
    <10:11> 日銀が中長期債買入を通告、5─10年は4000億円

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年超3年以下」
(買入予定額3400億円)と「同3年超5年以下」(同3200億円)、「同5年超10年以下」(同4
000億円)。

  買入予定額は、5-10年は4000億円と、前回(3700億円)から増額。日銀は6月の国債買入
方針で、「残存5年超10年以下」のオファー額のレンジ下限を5月の2000億円から2500億円(上
限は同じ5500億円)に引き上げていた。

  国債先物は小幅安。中心限月6月限は前営業日比2銭安の151円74銭付近での推移となっている。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%。

 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比    時間
 2年    -0.167  -0.158     0.005    9:52
 5年     -0.11  -0.099     0.003   10:10
 10年    0.023   0.032    -0.001   10:10
 20年    0.375   0.384     0.003   10:10
 30年     0.54   0.548     0.003   10:10
 40年    0.572   0.582     0.002   10:10
 
    <09:11> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利は0.03%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭安の151円63銭と続落して寄り付いた。前日の独・米
金利の上昇を反映し、売りが先行。その後はじりじりと下げ幅を縮小している。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%と、3月26日以来の高水準で出合いを付けた。
    
    欧州中央銀行(ECB)は4日の定例理事会で、新型コロナウイルスのパンデミック (世界的大流行
)への緊急対策として打ち出した債券購入プログラムの拡充を決定。パン デミック緊急購入プログラム(
PEPP)の買い入れ規模を6000億ユーロ増の1兆3 500億ユーロとしたほか、買い入れ期間を当
初計画より6カ月伸ばし2021年6月末 までとした。
    
    市場では「今回のECB定例理事会では、22年末まで償還分の再投資(残高の維持)を続けることが
記されたことがポジティブに受け止められ、南欧国債の金利が低下した。一方で、資金のシフトなどさまざ
まな要素が重なりドイツや米国債が売られたが、トレンドが生まれたような印象ではない」(国内証券)と
の声が聞かれた。

 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比    時間
 2年    -0.172  -0.161     0.002    9:07
 5年     -0.11    -0.1     0.002    9:08
 10年    0.023   0.032    -0.001    9:08
 20年    0.377   0.385     0.004    9:07
 30年     0.54   0.549     0.004    9:05
 40年    0.572   0.586     0.006    9:08
 
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