June 5, 2020 / 3:51 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:中長期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は弱含み継続

    [東京 5日 ロイター] - 
    <12:47> 中長期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は弱含み継続
    
    日銀の中長期債買い入れオペの結果について、市場では「1─3年がやや弱かったが
、総じてみれば無難。全体相場への影響はみられない」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は弱含み継続。先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の151円70銭近
辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp上昇の0.030%
。

    
 TRADEWEB                         
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.164  -0.154  0.009  12:48
 5年       -0.103  -0.094  0.008  12:42
 10年      0.027   0.036   0.003  12:46
 20年      0.381   0.388   0.007  12:48
 30年      0.543   0.55    0.005  12:42
 40年      0.574   0.586   0.006  12:48
 
    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果はやや弱い、海外勢の買いが減少か
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.0922%、平均落札利回りはマイナス0.0986%と、
前回(最高:マイナス0.1002%、平均:マイナス0.1078%)から上昇した。
応募額は22兆0868億円、募入決定額は7兆4283億2000万円だった。
    
    市場では「予想通りだが、テールが流れ、やや弱い。発行額が増えたほか、本日分の
償還日がニューヨーク市場が休みの9月7日であることで、海外勢の買いが鈍った可能性
がある」(国内金融機関)との見方が聞かれる。
    
 TRADEWE                                
 B                                
          OFFER   BID     前日比  時間
 2年      -0.167  -0.157   0.006   12:38
 5年      -0.105  -0.094   0.008   12:38
 10年      0.027   0.036   0.003   12:38
 20年      0.383    0.39   0.009   12:38
 30年      0.543    0.55   0.005   12:37
 40年      0.575   0.588   0.008   12:38
 
    <11:14> 前場の国債先物は続落、長期金利は2カ月ぶりに0.030%に上昇
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭安の151円68銭と続落して午前の取引
を終えた。前日の独・米債安が重しとなり、弱含みで推移した。10年最長期国債利回り
(長期金利)は同0.5bp高い0.030%と、3月26日以来の水準まで上昇した。
    
    国債先物は一時プラス圏に浮上した。「プラス金利の10年ゾーンは国内勢の買いが
入りやすく、円債の下支え要因」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    超長期債は金利上昇が継続。海外市場での債券への売り圧力が円債に波及したほか、
「国内勢の買いはある程度入っている一方で、海外勢による円債買いが乏しいことから、
金利が上昇しやすい」(同)との見方が示されている。
  
    日銀は午前、中長期債対象の国債買い入れを通告。「残存期間1年超3年以下」(買
入予定額3400億円)と「同3年超5年以下」(同3200億円)は前回から据え置か
れた。一方で、「同5年超10年以下」(同4000億円)は前回(3700億円)から
増額された。

  現物市場では、全年限で小幅に上昇。新発2年債は前日比1.0bp上昇のマイナス
0.160%、新発5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.105%。
    新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.385%、新発30年債は同1.0bp
上昇の0.550%、新発40年債は同0.5bp上昇の0.580%と、いずれも20
19年4月下旬以来の高水準となった。
 
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.075%
を中心に取引された。「3日積みとなり、大手行を中心に資金調達意欲が強まっており、
加重平均レートはやや上昇しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は弱含み。

 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比    時間
 2年    -0.167  -0.157     0.006   10:58
 5年    -0.107  -0.097     0.005   11:00
 10年    0.027   0.037     0.004   10:59
 20年    0.383    0.39     0.009   11:01
 30年    0.543    0.55     0.005   11:01
 40年    0.576   0.588     0.008   11:01
  
    
    <10:11> 日銀が中長期債買入を通告、5─10年は4000億円

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(買入予定額3400億円)と「同3年超5年以下」(同3200億円
)、「同5年超10年以下」(同4000億円)。

  買入予定額は、5-10年は4000億円と、前回(3700億円)から増額。日銀
は6月の国債買入方針で、「残存5年超10年以下」のオファー額のレンジ下限を5月の
2000億円から2500億円(上限は同じ5500億円)に引き上げていた。

  国債先物は小幅安。中心限月6月限は前営業日比2銭安の151円74銭付近での推
移となっている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.030
%。

 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比    時間
 2年    -0.167  -0.158     0.005    9:52
 5年     -0.11  -0.099     0.003   10:10
 10年    0.023   0.032    -0.001   10:10
 20年    0.375   0.384     0.003   10:10
 30年     0.54   0.548     0.003   10:10
 40年    0.572   0.582     0.002   10:10
 
    <09:11> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利は0.03%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭安の151円63銭と続落して寄り付い
た。前日の独・米金利の上昇を反映し、売りが先行。その後はじりじりと下げ幅を縮小し
ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%と、3
月26日以来の高水準で出合いを付けた。
    
    欧州中央銀行(ECB)は4日の定例理事会で、新型コロナウイルスのパンデミック
 (世界的大流行)への緊急対策として打ち出した債券購入プログラムの拡充を決定。パ
ン デミック緊急購入プログラム(PEPP)の買い入れ規模を6000億ユーロ増の1
兆3 500億ユーロとしたほか、買い入れ期間を当初計画より6カ月伸ばし2021年
6月末 までとした。
    
    市場では「今回のECB定例理事会では、22年末まで償還分の再投資(残高の維持
)を続けることが記されたことがポジティブに受け止められ、南欧国債の金利が低下した
。一方で、資金のシフトなどさまざまな要素が重なりドイツや米国債が売られたが、トレ
ンドが生まれたような印象ではない」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比    時間
 2年    -0.172  -0.161     0.002    9:07
 5年     -0.11    -0.1     0.002    9:08
 10年    0.023   0.032    -0.001    9:08
 20年    0.377   0.385     0.004    9:07
 30年     0.54   0.549     0.004    9:05
 40年    0.572   0.586     0.006    9:08
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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