June 9, 2020 / 3:43 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:6カ月物TB入札結果は堅調、日銀オペの担保需要との見方

    [東京 9日 ロイター] - 
    <12:38> 6カ月物TB入札結果は堅調、日銀オペの担保需要との見方
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1733%、平均落札利回りはマイナス0.1753%と、
前回(最高:マイナス0.1607%、平均:マイナス0.1627%)に比べて低下し
た。応募額は11兆2947億円、募入決定額は2兆2716億7000万円となった。
    
    市場では「堅調。日銀オペの担保需要を背景に、しっかりした応札があったとみられ
る」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月6月限は前営業日比32銭高の151円97銭で推移
している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.0bp低下の0.020%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.171  -0.163  -0.015   12:37
 5年       -0.112  -0.104   -0.02   12:38
 10年       0.012   0.021  -0.021   12:37
 20年       0.368   0.375  -0.025   12:37
 30年       0.531    0.54   -0.03   12:37
 40年       0.554   0.564  -0.035   12:31
 
    
    
    <11:15> 前場の国債先物は続伸、長期・超長期ゾーンの金利低下圧力強まる
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比25銭高の151円90銭と続伸して午前の取
引を終えた。前日の米金利の低下を反映したほか、買い戻しも入り、堅調に推移した。現
物債市場はで長期・超長期ゾーンの金利低下圧力が強まった。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同2.0bp低下の0.020%。

  市場では「先物主導で買われている。特段目新しい材料はないものの、海外勢による
ショートカバーが入っているほか、レラティブ・バリュー(RV)で割安であることから
買われているようだ」(外資系証券)との見方が出ている。
    
    また、日銀が8日発表した2020年5月の貸出・預金動向(速報)で、4-5月に
かけて都銀や地銀の預金額が増えたほか、預貸ギャップが拡大していることが示された。
「キャッシュつぶし需要でゼロ%以上の10年ゾーンには買いが入りやすい」(国内証券
)との声が聞かれた。
    
  現物市場では、超長期ゾーンが強含んだ。「超長期債の円金利スワップの受けが入っ
てきている」(外資系証券)という。新発20年債は前日比2.5bp低下の0.375
%、新発30年債は同3.0bp低下の0.540%。
    新発2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.165%、新発5年債は同1.5
bp低下のマイナス0.105%。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06%を中
心に取引された。「積み期最終日に向けて、都銀や信託を中心に資金調達の動きがつよま
っている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.166    -0.158      -0.01     10:48
 5年      -0.111    -0.103     -0.019     10:51
 10年      0.016     0.025     -0.017     11:01
 20年       0.37     0.378     -0.022     11:01
 30年      0.533     0.541     -0.029     11:00
 40年      0.555     0.565     -0.034     11:01
 
    
    <09:10> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利は0.035%で出合い
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比14銭高の151円79銭と続伸して寄り付い
た。前日の米債高の流れを引き継ぎ買いが先行している。10年最長期国債利回り(長期
金利)は前日比0.5bp低下の0.035%で出合いを付けた。
   
    市場では「長期金利の上昇余地はあまりないとみられ、0.05%近辺ではしっかり
とした需要が確認されている。10年ゾーンはキャリー面でも優位性があるほか、日銀の
国債買い入れオペが手厚いゾーンでもあり、需要が集まりやすい」(国内証券)との声が
聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.164    -0.154     -0.006      9:08
 5年      -0.102    -0.093     -0.009      9:08
 10年      0.026     0.036     -0.006      9:06
 20年      0.388     0.395     -0.005      9:08
 30年       0.56     0.568     -0.002      9:06
 40年      0.585     0.596     -0.003      9:08
 
     
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    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
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    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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