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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落で引け、長期金利は上昇 FOMC待ち

    [東京 10日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は小反落で引け、長期金利は上昇 FOMC待ち
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の151円93銭と小反落して取引を終
えた。リスクオンポジションの巻き戻しが弱まったほか、低調だった日銀オペ結果を受け
て軟化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.020%。
    
    先物は米金利低下の流れを引き継いで買い先行で始まったが、午前に通告された日銀
の中長期債買い入れオペで「残存期間3年超5年以下」が弱かったことや、限月交代に伴
う売りが出たとみられることで、後場はマイナス圏に沈んだ。
    
    ただ、レンジは上下ともに小幅。市場では「基本的にはFOMC待ちで動意が乏しい
。大幅な改善を示した5月米雇用統計の後だけに、パウエルFRB議長が景況感に厳しい
見方を示せばサプライズになるかもしれない」(りそなホールディングスのチーフストラ
テジスト、梶田伸介氏)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.
160%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.100%。20年債は同0.5bp
低下の0.370%、30年債は同変わらずの0.535%、40年債は同0.5bp上
昇の0.560%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.038%と、
前営業日(マイナス0.048%)を上回る見通し。「大手銀行や地銀などからの調達が
増えてきている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.162  -0.153    0.01   15:04
 5年        -0.107  -0.099   0.005   15:02
 10年        0.013   0.021   0.005   15:01
 20年        0.367   0.374  -0.001   15:05
 30年        0.529   0.536  -0.004   15:02
 40年        0.553   0.561  -0.001   15:04
 
    
    <12:39> 日銀オペ結果は3─5年が弱い、国債先物はマイナス圏に
    
    日銀の中長期債買い入れオペの結果について、市場では「3─5年が弱かった。限月
交代が迫っている影響もあるが、先物が後場軟調となっている」(国内証券)との声が聞
かれた。
    
    国債先物はマイナス圏に軟化。先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の151円9
1銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)も反転し、同0.5bp上昇の0
.020%となっている。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.162  -0.153    0.01   12:37
 5年        -0.107  -0.099   0.005   12:38
 10年        0.013   0.022   0.006   12:38
 20年        0.366   0.374  -0.001   12:36
 30年        0.533    0.54       0   12:38
 40年        0.548   0.562       0   12:36
 
    
    <11:15> 前場の国債先物は小幅続伸、長期・超長期債の金利低下継続
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の151円97銭と小幅続伸して午前の
取引を終えた。前日の米金利の低下を反映し、小幅高で推移した。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同0.5bp低下の0.010%。
  
    市場では「長期・超長期債主導で買われているようだ。きょうもスワップと連動して
金利が低下している。金利先高観が強まる環境でもないことから、買いが入りやすいのだ
ろう」(国内証券)との見方が出ている。
   
  現物債市場では、新発20年債は前日比1.5bp低下の0.360%。新発30年
債は同1.0bp低下の0.525%。
    新発2年債は前日と横ばいのマイナス0.165%、新発5年債は同0.5bp上昇
のマイナス0.105%。
    
    市場では「先週までは投資家による買いが断続的に入っていたが、週初から昨日まで
に金利が低下したことから、その動きが一服。一方で、利食いの動きもみられない」(国
内証券の債券セールス担当)との声も聞かれた。
 
    日銀は午前、短期・中長期債対象の国債買い入れを通告し、金額は前回からいずれも
据え置かれた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.050%
を中心に取引された。「大手行を中心に調達の動きが強まっており、加重平均レートは上
昇するだろう」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.166    -0.157      0.006     11:01
 5年      -0.112    -0.104          0     11:00
 10年      0.008     0.017      0.001     11:01
 20年      0.364     0.371     -0.004     10:53
 30年      0.528     0.535     -0.005     10:56
 40年      0.546     0.559     -0.003     11:01
 
    
    <10:11> 日銀が短期・中長期債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
以下」(買い入れ予定額は800億円)、「同3年超5年以下」(同3200億円)、「
同5年超10年以下」(同4000億円)で、金額は前回からいずれも据え置かれた。

  国債先物は堅調に推移。中心限月6月限は前営業日比12銭高の152円08銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.00
5%。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.171    -0.163          0      8:50
 5年       -0.12    -0.111     -0.007     10:10
 10年          0      0.01     -0.006     10:10
 20年      0.352      0.36     -0.015     10:07
 30年      0.515     0.523     -0.017     10:10
 40年      0.538      0.55     -0.012     10:10
 
    
    <09:00> 国債先物は続伸で寄り付く、前日の米債高の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の152円00銭と続伸して寄り付いた
。前日の米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行している。
   
    市場では「先物は限月交代絡みの買い戻し、超長期ゾーンは国債償還見合いの買い
が入りやすい。ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとの見方か
ら、徐々に上値が重い展開となりそうだ」(国内証券)との声が聞かれる。
   
    S&Pグローバル・レーティングは9日、日本の長期ソブリン格付けの見通しを「ポ
 ジティブ」から「安定的」に下方修正した。財政パフォーマンスの悪化から今後1─2
年 で一般政府債務残高の対名目国内総生産(GDP)比率が安定化するかについて不透
明感 が強まっているとの見方を反映した。市場では「円債市場への影響はないだろう」
(同)との見方が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.171    -0.163          0      8:50
 5年       -0.12     -0.11     -0.006      8:54
 10年      0.004     0.015     -0.001      8:58
 20年      0.363      0.37     -0.005      8:58
 30年      0.524     0.533     -0.007      8:56
 40年      0.542     0.554     -0.008      8:57
 
     
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